貨幣銀行學(xué)之商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理(編輯修改稿)
2024-11-19 22:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行體系增加的總存款為100000元。從存款一欄中看出，數(shù)額以9/10的比例遞減。 若以?R表示初始增加的存款， ?D表示增加的存款總額，r表示法定存款準(zhǔn)備金比率，則存款貨幣創(chuàng)造的公式為： ?D＝?R/r，其中， ?D ?R＝90000元，就是銀行體系創(chuàng)造出來(lái)的存款貨幣。 r越高，創(chuàng)造的存款貨幣額越?。籸越低，則創(chuàng)造的存款貨幣額越大。,2024/11/17,23,?,三、派生存款乘數(shù)及的修正,首先，在現(xiàn)實(shí)中，必然會(huì)存在一部分存款以現(xiàn)金的形式被公眾提取出來(lái)，并持續(xù)的保留在公眾手中。如果用C’表示平均每一元活期存款中公眾持有的現(xiàn)金比例，則存款派生乘數(shù)的表達(dá)式可以寫作： K =,2024/11/17,24,?,其次，各個(gè)商業(yè)銀行通常都持有一定的超額準(zhǔn)備金，雖然這一比例比較小。如果用g表示平均每一元存款中銀行持有的超額準(zhǔn)備金的百分比，則在考慮現(xiàn)金漏損率和超額準(zhǔn)備金率條件下，存款派生乘數(shù)的表達(dá)式可以擴(kuò)展為： K =,2024/11/17,25,?,最后，還必須考慮到新增的活期（支票）存款向其他存款的轉(zhuǎn)化。假定非個(gè)人定期存款的比例為t，非個(gè)人定期存款的準(zhǔn)備金比率為rt，那么每一元活期存款中就會(huì)有trt作為法定準(zhǔn)備金從存款派生體系中漏出，則派生存款乘數(shù)進(jìn)一步擴(kuò)展為： K =,2024/11/17,26,?,第五節(jié) 商業(yè)銀行管理原則,一、流動(dòng)性管理 存款外流引致的成本越高,銀行愿意持有的超額準(zhǔn)備金就越多。 二、資產(chǎn)管理理論 出現(xiàn)于現(xiàn)代商業(yè)銀行制度產(chǎn)生的初期。 （一）商業(yè)貸款理論，又稱真實(shí)票據(jù)論，該理論認(rèn)為，商業(yè)銀行發(fā)放短期貸款必須以真實(shí)交易為基礎(chǔ)，以真實(shí)商業(yè)票據(jù)作抵押。,2024/11/17,27,?,（二）資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論 1918年，美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家莫爾頓提出轉(zhuǎn)換理論，該理論的主要內(nèi)容可以概括為：流動(dòng)性要求仍然是商業(yè)銀行需特別強(qiáng)調(diào)的，但商業(yè)銀行資產(chǎn)不一定局限于短期貸款，可將其相當(dāng)一部分資產(chǎn)分布在需要款項(xiàng)時(shí)可立即出售的證券資產(chǎn)上。由于這類證券資產(chǎn)具有信譽(yù)高、期限短、轉(zhuǎn)讓容易等特點(diǎn)，國(guó)庫(kù)券最為適合。,2024/11/17,28,?,（三）預(yù)期收入理論 該理論的主要內(nèi)容為：商業(yè)銀行的流動(dòng)性從根本上講取決于貸款的按期償還，這與借款人借款項(xiàng)目的預(yù)期收益密切相關(guān)，而與貸款的期限并無(wú)絕對(duì)聯(lián)系。,2024/11/17,29,?,第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論,三、負(fù)債管理理論 20世紀(jì)60年代開(kāi)始發(fā)展起來(lái)， 負(fù)債管理理論認(rèn)為：銀行的流動(dòng)性不僅可以通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)管理來(lái)獲得，也可以通過(guò)負(fù)債管理，即向外借款來(lái)提供。因此，銀行無(wú)需經(jīng)常保有大量高流動(dòng)性的資產(chǎn)，而應(yīng)將資金投入到更加有利可圖的資產(chǎn)上。,2024/11/17,30,?,第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論,四、資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理 銀行應(yīng)通過(guò)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債兩方面統(tǒng)一協(xié)調(diào)，才能較好地實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 五、資產(chǎn)負(fù)債比例管理 六、資本充足性管理 核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)； 附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)換債券、混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。,2024/11/17,31,?,第五節(jié) 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論,一方面，銀行資本金可以防范銀行倒閉；另一方面資本金數(shù)量影響銀行股東的收益。 銀行資本金短缺時(shí)，有三個(gè)對(duì)策：發(fā)行股票；減少對(duì)股東分配的紅利，增加未分配利潤(rùn)；保持資本金不變，通過(guò)減少貸款或賣出證券來(lái)減少資產(chǎn)，并用得到的款項(xiàng)減少負(fù)債。,2024/11/17,32,?,第六節(jié) 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理,一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的形成 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行發(fā)生經(jīng)營(yíng)損失的可能性。 (一)外部因素： 宏觀經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)商業(yè)銀行的影響，即經(jīng)濟(jì)周期。 經(jīng)濟(jì)生活中各種要素價(jià)格的變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。 國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。 國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化對(duì)商業(yè)銀行的影響。 客戶的違規(guī)、違法行為以及法制觀念的淡薄對(duì)商業(yè)銀行的影響。,2024/11/17,33,?,各級(jí)政府的不適當(dāng)?shù)男姓?
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