期貨從業(yè)考試考前沖刺練習(xí)題(編輯修改稿)
2024-09-10 10:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 [B] 46. 以下說法正確的是（）。 A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界 ，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界 ，正向套利才能獲利。 ，正向套利才能獲利。 參考答案 [C] 47. 以下為實值期權(quán)的是（） 。 A: 執(zhí)行價格為 350，市場價格為 300的賣出看漲期權(quán) 300，市場價格為 350的買入看漲期權(quán) 300，市場價格為 350的買入看跌期權(quán) 350，市場價格為 300的買入看漲期權(quán) 參考答案 [B] 48. 7月 1日，某投資者以 100點的權(quán)利金買入一張 9月份到期，執(zhí)行價格為 10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以 120點的權(quán)利金賣出一張 9月份到期，執(zhí)行價格為 10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（）。 A: 200點 參考答案 [C] 49. 某投資者買進執(zhí)行價格為 280 美分 /蒲式耳的 7 月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為 15 美分 /蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為 290美分 /蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為 11 美分 /蒲式耳。則其損益平衡點為（）美分 /蒲式耳。 A: 290 參考答案 [B] 50. 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。 A: 買入跨式套利 參考答案 [B] 51. 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán) ，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（）。 A: 買入跨式套利 參考答案 [C] 52. 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（）。 A: 管理費 參考答案 [D] 53. 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （）。 A: CTA 參考答案 [B] 54. 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（）。 A: 管理費 參考答案 [A] 55. 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（）。 A: 價格將大幅波動 參考答案 [A] 56. 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（）。 A: 中國證監(jiān)會 參考答案 [B] 57. 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為 10%，市場預(yù)期收益率為 20%，無風(fēng)險收益率 4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（）。 A: % % % % 參考答案 [D] 58. 基差交易是指按一定的基差來確定（），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。 A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差 參考答案 [C] 59. 6月 5日某投機者以 10張 9月份到期的 3個月歐元利率（ EURIBOR）期貨合約， 6月 20日該投機者以 。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（）。 A: 1250歐元 參考答案 [B] 60. 1月 5日，大連商品交易所大豆 3月份期貨合約的結(jié)算價是 2800元 /噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（）元 /噸。 A: 2716 參考答案 [A] 二 多選題 61. 目前國內(nèi)期貨交易所有（）。 A: 深圳商品交易所 參考答案 [BCD] 62. 期貨交易與現(xiàn)貨交易在（）方面是不同的。 A: 交割時間 參考答案 [ABCD] 63. 國際上期貨交易所聯(lián)網(wǎng)合并浪潮的原因是（） 。 A: 經(jīng)濟全球化 參考答案 [ABC] 64. 以下說法中描述正確的是（）。 A: 證券市場的基本職能是資源配置和風(fēng)險定價 ，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是一級市場，客戶是二級市場 參考答案 [AB] 65. 由股票衍生出來的金融衍生品有（）。 A: 股票期貨 參考答案 [ABCD] 66. 期貨市場可以為生產(chǎn)經(jīng)營者（）價格風(fēng)險提供良好途徑。 A: 規(guī)避 參考答案 [ABC] 67. 早期期貨市場具有以下（）特點。 A: 起源于遠(yuǎn)期合約市場 ，市場流動性小 參考答案 [ABD] 68. 以下說法中，（）不是會員制期貨交易所的特征。 A: 全體會員共同出資組建 參考答案 [BC] 69. 公司制期貨交易所股東大會的權(quán)利包括（）。 A: 修改公司章程 參考答案 [ABCD] 70. 期貨經(jīng)紀(jì)公司在期貨市場中的作用主要體現(xiàn)在（）。 A: 節(jié)約交易成本，提高交易效率 ，從而降低了投資者交易風(fēng)險 ，實現(xiàn)期貨交易風(fēng)險在各環(huán)節(jié)的分散承擔(dān) 參考答案 [ACD] 71. 以下（ ）的結(jié)算機構(gòu)是設(shè)立在期貨交易所內(nèi)的內(nèi)部機構(gòu)。 A: 大連商品交易所 參考答案 [AD] 72. 已經(jīng)在某些交易所上市，實現(xiàn)了期貨合約無基礎(chǔ)現(xiàn)貨市場的衍生品種有（）。 A: 股票指數(shù)期貨 參考答案 [CD]
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