【文章內(nèi)容簡介】 測試提供有效支持11通常，戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從（）層面人手。A宏觀戰(zhàn)略 B中觀管理 C微觀執(zhí)行 D全局 E戰(zhàn)術(shù) 11《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱有（）。A信息披露B最低資本充足率要求 C監(jiān)管部門監(jiān)督檢查 D內(nèi)部約束 E市場約束11我國銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括（）A《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》 B《中國人民銀行法》 C《貸款通則》D《金融違法行為處罰法》 E《商業(yè)銀行法》1下列關(guān)于流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系中正確的有（）。A任何負(fù)面信息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難B制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前，應(yīng)當(dāng)正確評估其對流動資金的影響，并確?？梢院侠沓杀净I集到所需資，避免因戰(zhàn)略決策失誤造成流動性風(fēng)險 C操作風(fēng)險可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響D承擔(dān)過高的市場風(fēng)險可能因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導(dǎo)致投資組合價值嚴(yán)重受損，從而增加流動性風(fēng)險E承擔(dān)過高的信用風(fēng)險可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加渡動性風(fēng)險12商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮的主要因素有（）A自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度 B能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平C工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗 D資本實力 E內(nèi)部控制水平12匯率波動取決于外匯市場的供求狀況，主要包括（）等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。A國際收支 B通貨膨脹率 C利率政策 D匯率政策 E市場預(yù)期12在實踐中，通常將金融風(fēng)險可能造成的損失分為（）A預(yù)期損失 B非預(yù)期損失 C災(zāi)難性損失 D財產(chǎn)損失 E壞賬損失12商業(yè)銀行內(nèi)部控制目標(biāo)是（）A確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 B確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略的全面實施和充分實現(xiàn) C確保風(fēng)險管理體系的有效性D確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 E確保商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn)12巴塞爾委員會發(fā)布的《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》中，對首席風(fēng)險官的獨立性提出明確要求。下列關(guān)于首席風(fēng)險官的說法，正確的有（）。A首席風(fēng)險官只能向董事會報告，不可以向他人報告 B首席風(fēng)險官應(yīng)獨立于業(yè)務(wù)營業(yè)條線C首席風(fēng)險官能兼任盈利部門的管理和財務(wù)職責(zé) D首席風(fēng)險官對全行范圍的全面風(fēng)險管理框架負(fù)責(zé) E首席風(fēng)險官屬于管理人員12根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本（）。A董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)B商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作岡險相關(guān)數(shù)據(jù) C商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線D商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理E商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng) 12假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有（）。A銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高 B銀行核心存款比率越高，流動性風(fēng)險越高C銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高 D銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高 E銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低 12商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風(fēng)險情況，包括但不限于（）等。A國別風(fēng)險暴露 B風(fēng)險評估和評級 C風(fēng)險限額遵守情況 D超限額業(yè)務(wù)處理情況 E壓力測試12下面屬于風(fēng)險為本的監(jiān)管模式的特點的有（）。A計劃性強(qiáng) B目標(biāo)明確 C提高效率 D節(jié)省能源 E風(fēng)險性低1監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于（）A制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露 C引導(dǎo)其他市場參與者改進(jìn)做法，強(qiáng)化監(jiān)督D建立風(fēng)險處置和退出機(jī)制，促進(jìn)市場約束機(jī)制最終發(fā)揮作用。13培養(yǎng)開放、互信、瓦助的機(jī)構(gòu)文化是聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容。13貸款定價所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。13合規(guī)風(fēng)險是法律風(fēng)險的一種重要表現(xiàn)形式。13商業(yè)銀行進(jìn)行操作風(fēng)險數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性和標(biāo)準(zhǔn)化的原則。13流動比率高低與企業(yè)償債能力呈反方向變動關(guān)系。13長期次級債務(wù)，是指原始期限最少在3年以上的次級債務(wù)。13操作風(fēng)險主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，兇此操作風(fēng)險的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。13假設(shè)其他條件不變，商業(yè)銀行選擇的置信水平越高，經(jīng)濟(jì)資本對損失的覆蓋程度越高，數(shù)額也越大。13銀行業(yè)協(xié)會的市場約束作用體現(xiàn)在，通過制定自律性行業(yè)原則，在穩(wěn)健做法方面達(dá)成一致意見并公開發(fā)布，促使銀行類金融機(jī)構(gòu)規(guī)范地開展經(jīng)營活動。1商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受損時的流動性應(yīng)急計劃，通?？梢允褂迷撏鈪R的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣來補(bǔ)充流動性。14商業(yè)銀行的信用風(fēng)險只存在于授信業(yè)務(wù)，市場風(fēng)險只存在于交易業(yè)務(wù)，操作風(fēng)險只存在于柜臺業(yè)務(wù)。14商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。14損失反映的是風(fēng)險事件發(fā)生后所造成的實際結(jié)果，風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)。14在定性壓力測試及管理行動中，只需通過定性壓力測試的方法，考慮第二支柱風(fēng)險如集中度風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等對全行的影響。14當(dāng)久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性的影響不大。ACBDBDDACDDABCDBADADCABBBABDBDDCBAAADCBBCABABCACBCCABBBBBBBBDDDDCBCCDDADBBCCCCAADBBCABDCABCCADABDDAB ADE/ACDE/ABCDE/AD/ABC/BCDE/ABD/AB/ACE/ABCDE/BCE/CE/ABC/ABC/ABCD/ACD/ABCDE/BD/ABCD/ABCD/CD/BCDE/BDE/ABCD/ABCDE/ABCDE/ABC/BCE/ABE/ABCDE/ABCDE/ABCDE/ABC/ABCDE/BDE/ABCDE/AE/ABCDE/ABCD/ABCD/ A/B/A/A/B/B/B/A/A/B/B/B/A/B/B第二篇：2018年乾考網(wǎng)銀行風(fēng)險管理最新押題以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號的是()。A．某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加B．盈利能力上升C．所發(fā)行的股票價格下跌D．資產(chǎn)過于集中核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)不包括()。A．核心員工的知識／技能缺乏B．缺乏足夠后備人員C．關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄D．缺乏崗位輪換機(jī)制商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風(fēng)險可以細(xì)分為產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、項目風(fēng)險等7類。下列各項中，屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是()。A．我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈 B．銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險 C．銀行缺乏獨特的品牌形象 D．銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險的評估與控制，需要具備的基本條件不包括()。A．完善的公司治理結(jié)構(gòu)B．健全的內(nèi)部控制體系 C．普及合規(guī)管理文化D．雄厚的研發(fā)實力商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤足不可避免的，關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是()。A．解決表面問題，不需深究B．錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽同，解不解決無所謂C．正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理 D．容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視在用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險暴露的β值代表()。A．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 B．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 C．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系 D．特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系下列不屬于影響流動性風(fēng)險的因素是()。A．匯率結(jié)構(gòu)B．分布結(jié)構(gòu)C．資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D．幣種結(jié)構(gòu)某3000萬美元的1年期借款承諾由3個月期的歐洲貨幣期貨合約來保值，合約的名義本金為300萬美元。那么此項貸款承諾的套保比率為()。A．35B．38C．40D．60商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個方面。A．資本金管理和負(fù)債管理B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C．績效考核和風(fēng)險管理D．流動性管理和績效考核在《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A．優(yōu)先股及其溢價B．實收資本或普通股C．資本公積可計入部分D．盈余公積1往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A．個人存款B．同業(yè)拆借 C．公司存款D．分支機(jī)構(gòu)存款1下列關(guān)于國別風(fēng)險的說法不正確的是()。A．國別風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和社會風(fēng)險 B．國別風(fēng)險的評估指標(biāo)有三種 C．國別風(fēng)險在債權(quán)人的控制范圍內(nèi)D．對國別風(fēng)險的計量可以通過主權(quán)評級實現(xiàn)1在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著、風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該()。A．消除風(fēng)險B．接受風(fēng)險 C．回避D．采取必要的管理措施1下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是()。A．管理層風(fēng)險分析B．聲譽(yù)風(fēng)險分析C．生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D．行業(yè)風(fēng)險分析1下列關(guān)于外匯遠(yuǎn)期合約的表述，不正確的是()。A．外匯遠(yuǎn)期合約可以實物交割，也可以現(xiàn)金結(jié)算 B．外匯遠(yuǎn)期合約根據(jù)外匯未來的利率定價C．本幣升值，如果沒有超過遠(yuǎn)期價格的話，外幣的多方仍然盈利 D．外匯遠(yuǎn)期合約到期日的結(jié)算金額取決于匯率的變化1()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A．安全性B．流動性 C．效益性D．便捷性 120世紀(jì)60年代，()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A．馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B．夏普提出的CAPM模型 C．布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價的一般模型 D．羅斯提出的套利定價理論1在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。A．第二個工作日B．第一個工作日 C．第三個工作日D．第五個工作日1()指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。A．期權(quán)B．互換C．期貨D．遠(yuǎn)期商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。A．?dāng)?shù)據(jù)風(fēng)險B．模型風(fēng)險 C．誤判風(fēng)險D．缺失風(fēng)險2主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。A．董事會B．監(jiān)事會C．高級管理層D．風(fēng)險管理部門2關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀點，下列說法不正確的是()。A．如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒有機(jī)會得到有效補(bǔ)償B．治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督C．公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機(jī)會以及保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作2缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A．久期分析B．匯率分析 C．因果分析D．商品價格分析2如果銀行的總資產(chǎn)為1 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于()。A．B．C．D．2銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。A．依法B．公開C．公正D．公平2下列哪一項不是商業(yè)銀行信用風(fēng)險緩釋中用來轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的方式()。A．貸款定價B．合格抵（質(zhì)）押品 C．合格凈額結(jié)算D．合格保證和信用衍生工具2根據(jù)ERM框架，其中企業(yè)目標(biāo)的內(nèi)容包括()。A．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo) B．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險目標(biāo)和盈利目標(biāo) C．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告目標(biāo)和盈利目標(biāo) D．戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、報告日標(biāo)和風(fēng)險目標(biāo)2()是比較VAR模型的估計結(jié)果與實際損益情況，以評估VAR模型的有效性。A．準(zhǔn)確性檢驗 B．敏感性分析 C．誤差分析 D．有效性檢驗2當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為()。A．被完全剔除 B．仍全部保留 C．部分保留 D．部分剔除 《公開發(fā)行證券的公司信息披露的編報規(guī)則》第18號通知中對各種風(fēng)險因素的論述，下面選項中不正確的是()。A．流動性風(fēng)險狀況包括能反映其流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)，分析影響流動性的因素，說明本行流動性管理策略B．信用風(fēng)險狀況包括信用風(fēng)險管理、信用風(fēng)險暴露、信貸質(zhì)量和信用風(fēng)險緩釋技術(shù)利用情況等C．操作風(fēng)險狀況，包括由于內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的不完善或失誤(不包括外部事件造成的風(fēng)險)，并對本行內(nèi)部控制制度的完整性、合理性和有效性做出說明 D．其他風(fēng)險狀況包括其他可能對本行造成嚴(yán)重不利影響的風(fēng)險因素3項目融資屬于產(chǎn)品線中的()。A．商業(yè)銀行業(yè)務(wù) B．交易和銷售 C．零售銀行業(yè)務(wù) D．公司金融3資本融資的具體來源不包括()。A．股東紅利B．原有股東追加投資 C．發(fā)行新股 D．留存利潤3()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VAR的定義來進(jìn)行計算風(fēng)險價值。A．歷史模擬法 B．方差—協(xié)方差法 C．蒙特卡羅模擬法 D．標(biāo)準(zhǔn)法3()數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其他銀行損失事件相關(guān)性的信息。A．內(nèi)部 B．業(yè)務(wù) C．風(fēng)險 D．外部3下列不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式的是()。A．擔(dān)保 B．保險 C．轉(zhuǎn)讓D．客戶分散3產(chǎn)品線是按照損失事件發(fā)生部門所對應(yīng)的業(yè)務(wù)來對損失事件進(jìn)行分類。巴塞爾