我國居民儲蓄的影響因素分析ppt26(編輯修改稿)
2025-03-27 12:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 k=4查表得： dL= ,du=,DWdu 因此方程可能存在一階自相關性，考慮變量 R與 log(p)，其相關系數(shù)為 ，可能是由于實際利率＝名義利率－通貨膨脹率，而通貨膨脹率＝現(xiàn)期物價水平 /基期物價水平－ 1，兩者存在線性關系，剔除變量 log(p)，并采用科克倫－奧科特迭代法，進行回歸分析， LOG(S) = *LOG(I) + *R + *LOG(S(1)) 統(tǒng)計檢驗與分析 ? 1．從圖中看出，可決系數(shù)＝ 可決系數(shù)＝ 1，模型對數(shù)據(jù)的擬合程度比較好，這說明列入模型中的解釋變量對應變量聯(lián)合影響程度比較大；在顯著性水平為 ，各個解釋變量均通過了變量的顯著性水平檢驗，這說明各個解釋變量對居民儲蓄都存在顯著影響；由圖中 F值可以看出，回歸方程的顯著性檢驗也通過。 2．異方差性檢驗 . 0 6 . 0 4 . 0 2. 0 0. 0 2. 0 4. 0 6891011121 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2R e s i d u a l A c t u a l F i t t e d ?進行 White檢驗，結(jié)果如圖： )9(908 ??? ?查表得 ： 因此拒絕存在異方差性的假設，認為模型 不存在異方差性。 3．自相關性檢驗： 一階自相關性檢驗 —— DW檢驗 由 n=18， k=3查表得： dL=,du= DW＝ du，因此判斷隨機干擾項序列
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1