傳統(tǒng)建模與約化建模的理論知識(shí)(編輯修改稿)
2025-03-20 08:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 此； (2)有可能出現(xiàn)同時(shí)接受或拒絕H0與H1的現(xiàn)象； (3)當(dāng)Z與W高度相關(guān)時(shí)，往往導(dǎo)致既不能拒絕H0 ，也不能拒絕H1 ，因?yàn)樵谝话隳Ｐ椭腥サ羧魏我粋€(gè)變量，都不會(huì)使擬合優(yōu)度下降很多。,另一個(gè)解決辦法是建立如下的一般模型：,如果?=0，則為模型H0， 如果?=1，則為模型H1。 因此，可通過(guò)檢驗(yàn)施加的約束?=0是否為真來(lái)判斷H0是否為正選模型。 問(wèn)題是由該模型無(wú)法直接估計(jì)出?的值。戴維森（Davidson）和麥金農(nóng)（Mackinnon）建議通過(guò)下面步驟估計(jì)?：,第一步，對(duì)模型H1進(jìn)行OLS估計(jì)，得到?：,第二步，用估計(jì)的代替“一般模型”中的 ?0+ ?1X+?2W，并進(jìn)行OLS估計(jì)：,戴維森和麥金農(nóng)證明：在大樣本下，H0為真時(shí)，?的OLS估計(jì)量的t統(tǒng)計(jì)量服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布： t~N(0,1)。 因此，如果?的t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值大于給定顯著性水平下的臨界值，就拒絕模型H0。,如果要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虷1是否為真，仍可通過(guò)上面兩個(gè)步驟進(jìn)行，但需先對(duì)H0進(jìn)行OLS估計(jì)，得到?，以它為另一解釋變量估計(jì)如下模型：,如果?顯著地異于0，則拒絕模型H1為真的假設(shè)。,該非嵌套假設(shè)檢驗(yàn)也被稱為J檢驗(yàn)（J test），因?yàn)樾鑼煞乔短啄Ｐ吐?lián)合起來(lái)進(jìn)行參數(shù)的聯(lián)合估計(jì)（joint estimation）。 注意：(1)拒絕H0(或H1)不意味著接受H1(或H0)；(2)J檢驗(yàn)仍然存在同時(shí)接受或拒絕H0與H1的現(xiàn)象。,四、約化模型的準(zhǔn)則,從一般到簡(jiǎn)單的建模過(guò)程，同樣存在著數(shù)據(jù)開(kāi)采問(wèn)題。 一個(gè)“一般”模型經(jīng)過(guò)k步約化后得到最終的簡(jiǎn)化模型，可以證明，每一步中的名義顯著性水平?與最終模型中各種檢驗(yàn)的實(shí)際顯著性水平?*間有如下關(guān)系： ?*=1(1 ?)k,然而，與“從簡(jiǎn)單到復(fù)雜”這一傳統(tǒng)建模方法相比，“從一般到簡(jiǎn)單”的建模過(guò)程能夠展現(xiàn)模型建立的全過(guò)程； 同時(shí)建模過(guò)程的程式化（systematic manner）也避免了過(guò)度的“數(shù)據(jù)開(kāi)采”問(wèn)題。,由于一定程度的數(shù)據(jù)開(kāi)采不可避免， “從一般到簡(jiǎn)單”建模理論倡導(dǎo)更加關(guān)注模型的樣本外預(yù)測(cè)（outofsample forecast）。 “從一般到簡(jiǎn)單”的建模方法，初始模型就可能包括了所有的相關(guān)變量，沒(méi)有必要再進(jìn)行遺漏相關(guān)變量的設(shè)定偏誤檢驗(yàn)。,“從一般到簡(jiǎn)單”的建模過(guò)程本身就是一項(xiàng)十分艱巨復(fù)雜的工作。各約化步驟往往是需要反復(fù)進(jìn)行的，約化步驟的順序也需要靈活按排。 而且，從實(shí)踐上看，由于各種因素的影響，所建立的最終的簡(jiǎn)化模型不一定就是最“理想”的模型。亨德瑞給出了一個(gè)約化模型的基本準(zhǔn)則：,第一，模型必須具有數(shù)據(jù)一致(datacoherent)性，即模型能夠正確地解釋已有的數(shù)據(jù)。約化過(guò)程中需不斷進(jìn)行設(shè)定偏誤檢驗(yàn)。,第二，模型必須與經(jīng)濟(jì)理論相一致（consistent with economic theory）。,第三，解釋變量必須是弱外生的(exogenous
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