應(yīng)用時(shí)間序列分析教材(編輯修改稿)
2025-02-12 14:05 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 呈現(xiàn)序列的波動(dòng)，就了解到小麥產(chǎn)量的周期波動(dòng)特征，以及產(chǎn)生該周期波動(dòng)的氣候成因及該周期對(duì)價(jià)格的影響。 描述性時(shí)序分析 ?通過(guò)直觀的數(shù)據(jù)比較或繪圖觀測(cè)，尋找序列中蘊(yùn)含的發(fā)展規(guī)律，這種分析方法就稱為描述性時(shí)序分析 ?描述性時(shí)序分析方法具有操作簡(jiǎn)單、直觀有效的特點(diǎn)，它通常是人們進(jìn)行統(tǒng)計(jì)時(shí)序分析的第一步。 ?局限性：它只能展示非常明顯的規(guī)律性。 ? 而 在金融、保險(xiǎn)、法律、人口、心理學(xué)等社會(huì)科學(xué)研究領(lǐng)域，隨機(jī)變量的發(fā)展通常會(huì)呈現(xiàn)出非常強(qiáng)的隨機(jī)性，想通過(guò)對(duì)序列簡(jiǎn)單的觀察和描述，總結(jié)出隨機(jī)變量發(fā)展變化的規(guī)律，并準(zhǔn)確預(yù)測(cè)出它們將來(lái)的走勢(shì)通常是非常困難的。 統(tǒng)計(jì)時(shí)序分析方法 頻域分析方法 時(shí)域分析方法 統(tǒng)計(jì) 時(shí)序分析 頻域分析方法 ?原理 ? 假設(shè)任何一種無(wú)趨勢(shì)的時(shí)間序列都可以分解成若干不同頻率的周期波動(dòng) ?發(fā)展過(guò)程 ? 早期的頻域分析方法借助富里埃分析從頻率的角度揭示時(shí)間序列的規(guī)律 ? 后來(lái)借助了傅里葉變換，用正弦、余弦項(xiàng)之和來(lái)逼近某個(gè)函數(shù) ? 20世紀(jì) 60年代， 引入 最大熵譜估計(jì)理論，進(jìn)入現(xiàn)代譜分析階段 ?特點(diǎn) ? 非常有用的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析方法，但是由于分析方法復(fù)雜，結(jié)果抽象，有一定的使用局限性 時(shí)域分析方法 ?原理 ? 事件的發(fā)展通常都具有一定的慣性，這種慣性用統(tǒng)計(jì)的語(yǔ)言來(lái)描述就是序列值之間存在著一定的相關(guān)關(guān)系，這種相關(guān)關(guān)系通常具有某種統(tǒng)計(jì)規(guī)律。 ?目的 ? 尋找出序列值之間相關(guān)關(guān)系的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，并擬合出適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型來(lái)描述這種規(guī)律，進(jìn)而利用這個(gè)擬合模型預(yù)測(cè)序列未來(lái)的走勢(shì) ?特點(diǎn) ? 理論基礎(chǔ)扎實(shí)，操作步驟規(guī)范，分析結(jié)果易于解釋?zhuān)菚r(shí)間序列分析的主流方法 時(shí)域分析方法的分析步驟 ?考察觀察值序列的特征 ?根據(jù)序列的特征選擇適當(dāng)?shù)臄M合模型 ?根據(jù)序列的觀察數(shù)據(jù)確定模型的口徑 ?檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?， 優(yōu)化模型 ?利用擬合好的模型來(lái)推斷序列其它的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)或預(yù)測(cè)序列將來(lái)的發(fā)展 時(shí)域分析方法的發(fā)展過(guò)程 啟蒙階段 基礎(chǔ)階段 發(fā)展階段 Yule Walker Box Jenkins Engle Granger 啟蒙階段 ? ? 英國(guó)數(shù)學(xué)家。 1927年， Yule提出用線性回歸方程來(lái)模擬一個(gè)時(shí)間序列 ，這是最早的 AR模型。 ? ? 英國(guó)數(shù)學(xué)家，天文學(xué)家。 ? 1931年， Walker利用 Yule的分析 方法 研究了衰減正弦時(shí)間序列， 得出 YuleWalker方程 基礎(chǔ)階段 ? ? 1970年，他們出版了《 Time Series Analysis Forecasting and Control》一書(shū) ? 書(shū)中，他們系統(tǒng)地闡述了 ARIMA模型的識(shí)別、估計(jì)、檢驗(yàn)及預(yù)測(cè)的原理及方法。這些知識(shí)現(xiàn)在被稱為經(jīng)典時(shí)間序列分
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1