國債期貨交割制度及仿真交易交割實務課件(編輯修改稿)
2025-02-10 03:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 則 ?虛擬債券的交易單位為“手”， 1手等于面額 100萬元人民幣的債券。 ?虛擬債券交易申請時間為國債期貨仿真交易日 9:1511:30和13:0015:15。虛擬債券交易委托可以在交易時間內(nèi)撤銷。 ?資金調(diào)整和債券買賣操作不實時生效，交易所在日終時進行統(tǒng)一處理。會員在結(jié)算完成后可以查詢資金和債券持倉情況。 18 ? 交易所每日將國債期貨合約的可交割券及價格發(fā)布給各會員，日終結(jié)算時按此價格處理。 ? 會員需要提前設置客戶現(xiàn)貨賬戶的虛擬資金?？蛻羧缳Y金不足，買賣申請不能執(zhí)行。 ? 會員通過會服系統(tǒng)提交債券買賣申請，申請信息包括：合約號、客戶號、買賣類型、債券代碼和委托量。 ? 交易所在交易結(jié)算時按照時間優(yōu)先原則對當日提交的虛擬債券交易申請統(tǒng)一進行批量處理。 ? 虛擬債券交易款項在交易結(jié)算后從虛擬庫債券交易賬戶中進行劃轉(zhuǎn) 。 19 ?買入債券 ?客戶可用資金 債券價格 委托量 10000，則交易失敗。 ?客戶可用資金 ≥ 債券價格 委托量 10000，則交易成功。 ?賣出債券 ?委托量 客戶可用債券數(shù)量，則成交量為委托量。 ?委托量 ≥ 客戶可用債券數(shù)量，則成交量為客戶可用債券數(shù)量。 20 21 ? 一定要用 記事本方式 打開編輯，千萬不要用 Excel格式。 ? 客戶號為 8位， 前面的 0不可以省略 。 現(xiàn)貨資金調(diào)整 22 ? 客戶資金調(diào)整文件表頭及內(nèi)容：會員號、客戶號、交割品種、資金變化值（含正負值）；其中交割品種為交割品種代碼，目前國債期貨為 TF；資金變化值，為該交易編碼需要調(diào)整的資金值，含正負值， 精確到小數(shù)點后兩位，單位為元。 ? 資金調(diào)整功能只支持指定客戶調(diào)整，不支持會員下所有客戶整體模糊調(diào)整，如文件中不能出現(xiàn)客戶號為 00000000的記錄。 ? 每個交易日交易結(jié)束前只能導入一個文件。交易所在日終進行資金調(diào)整處理。 ? 如當日資金文件交易所已處理，則不能導入；如尚未處理，下一次導入將自動刪除上次導入數(shù)據(jù)。導入文件為 CSV文件，大小不能超過 2M。 23 ? 買賣類型：買、賣、按交割量買入、全部賣出，后兩者時不需填寫數(shù)量。 ? 會員可提交多次買賣申請，系統(tǒng)按序號依次處理。 ? 系統(tǒng)不對可用的買賣數(shù)量進行檢查，是否成功由交易所處理。不合格買賣委托處理交易所將不進行買賣處理，不回復處理結(jié)果。 ? 交易所僅處理當日債券買賣申請，申請隔日無效。 24 ?交易所在日終統(tǒng)一處理買賣申請，正確申報數(shù)據(jù)的申報狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼?。不正確的數(shù)據(jù)申報狀態(tài)仍為“交易所待處理”。 25 ?與債券買賣申請查詢同一頁面。 ?本功能供會員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報。 ?會員需在申報截止時間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請。 26 ? 虛擬債券賬戶總權(quán)益＝ Σ（虛擬債券總持倉 債券價格 10000） +客戶可用資金 ? 虛擬債券總持倉包括可用債券和凍結(jié)債券。 國債期貨仿真交易交割業(yè)務 三 27 28 第一交割日 —— 賣方申報日 ?下午 2點前，賣方會員申報賣
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