國(guó)債期貨交割制度及仿真交易交割實(shí)務(wù)課件(編輯修改稿)
2025-02-10 03:45 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 則 ?虛擬債券的交易單位為“手”， 1手等于面額 100萬(wàn)元人民幣的債券。 ?虛擬債券交易申請(qǐng)時(shí)間為國(guó)債期貨仿真交易日 9:1511:30和13:0015:15。虛擬債券交易委托可以在交易時(shí)間內(nèi)撤銷。 ?資金調(diào)整和債券買賣操作不實(shí)時(shí)生效，交易所在日終時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一處理。會(huì)員在結(jié)算完成后可以查詢資金和債券持倉(cāng)情況。 18 ? 交易所每日將國(guó)債期貨合約的可交割券及價(jià)格發(fā)布給各會(huì)員，日終結(jié)算時(shí)按此價(jià)格處理。 ? 會(huì)員需要提前設(shè)置客戶現(xiàn)貨賬戶的虛擬資金?？蛻羧缳Y金不足，買賣申請(qǐng)不能執(zhí)行。 ? 會(huì)員通過(guò)會(huì)服系統(tǒng)提交債券買賣申請(qǐng)，申請(qǐng)信息包括：合約號(hào)、客戶號(hào)、買賣類型、債券代碼和委托量。 ? 交易所在交易結(jié)算時(shí)按照時(shí)間優(yōu)先原則對(duì)當(dāng)日提交的虛擬債券交易申請(qǐng)統(tǒng)一進(jìn)行批量處理。 ? 虛擬債券交易款項(xiàng)在交易結(jié)算后從虛擬庫(kù)債券交易賬戶中進(jìn)行劃轉(zhuǎn) 。 19 ?買入債券 ?客戶可用資金 債券價(jià)格 委托量 10000，則交易失敗。 ?客戶可用資金 ≥ 債券價(jià)格 委托量 10000，則交易成功。 ?賣出債券 ?委托量 客戶可用債券數(shù)量，則成交量為委托量。 ?委托量 ≥ 客戶可用債券數(shù)量，則成交量為客戶可用債券數(shù)量。 20 21 ? 一定要用 記事本方式 打開(kāi)編輯，千萬(wàn)不要用 Excel格式。 ? 客戶號(hào)為 8位， 前面的 0不可以省略 。 現(xiàn)貨資金調(diào)整 22 ? 客戶資金調(diào)整文件表頭及內(nèi)容：會(huì)員號(hào)、客戶號(hào)、交割品種、資金變化值（含正負(fù)值）；其中交割品種為交割品種代碼，目前國(guó)債期貨為 TF；資金變化值，為該交易編碼需要調(diào)整的資金值，含正負(fù)值， 精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單位為元。 ? 資金調(diào)整功能只支持指定客戶調(diào)整，不支持會(huì)員下所有客戶整體模糊調(diào)整，如文件中不能出現(xiàn)客戶號(hào)為 00000000的記錄。 ? 每個(gè)交易日交易結(jié)束前只能導(dǎo)入一個(gè)文件。交易所在日終進(jìn)行資金調(diào)整處理。 ? 如當(dāng)日資金文件交易所已處理，則不能導(dǎo)入；如尚未處理，下一次導(dǎo)入將自動(dòng)刪除上次導(dǎo)入數(shù)據(jù)。導(dǎo)入文件為 CSV文件，大小不能超過(guò) 2M。 23 ? 買賣類型：買、賣、按交割量買入、全部賣出，后兩者時(shí)不需填寫數(shù)量。 ? 會(huì)員可提交多次買賣申請(qǐng)，系統(tǒng)按序號(hào)依次處理。 ? 系統(tǒng)不對(duì)可用的買賣數(shù)量進(jìn)行檢查，是否成功由交易所處理。不合格買賣委托處理交易所將不進(jìn)行買賣處理，不回復(fù)處理結(jié)果。 ? 交易所僅處理當(dāng)日債券買賣申請(qǐng)，申請(qǐng)隔日無(wú)效。 24 ?交易所在日終統(tǒng)一處理買賣申請(qǐng)，正確申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼?。不正確的數(shù)據(jù)申報(bào)狀態(tài)仍為“交易所待處理”。 25 ?與債券買賣申請(qǐng)查詢同一頁(yè)面。 ?本功能供會(huì)員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問(wèn)題的客戶申報(bào)。 ?會(huì)員需在申報(bào)截止時(shí)間前操作，且 只能刪除“交易所待處理”的申請(qǐng)。 26 ? 虛擬債券賬戶總權(quán)益＝ Σ（虛擬債券總持倉(cāng) 債券價(jià)格 10000） +客戶可用資金 ? 虛擬債券總持倉(cāng)包括可用債券和凍結(jié)債券。 國(guó)債期貨仿真交易交割業(yè)務(wù) 三 27 28 第一交割日 —— 賣方申報(bào)日 ?下午 2點(diǎn)前，賣方會(huì)員申報(bào)賣
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