人民幣升值的出口價(jià)格傳導(dǎo)與我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力(編輯修改稿)
2025-02-09 04:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ura（ 2023）（略）。? 此類模型犧牲了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一部分具體特征來達(dá)到跨期最優(yōu)，因而相對(duì)于產(chǎn)業(yè)組織貿(mào)易理論模型而言，它們更關(guān)注總體的價(jià)格水平。由于其動(dòng)態(tài)的特征，與之相對(duì)應(yīng)的實(shí)證研究更多采用向量自回歸等動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 四、數(shù)據(jù)與實(shí)證模型v 變量選擇? 名義有效匯率（ NEER） ? 行業(yè)出口價(jià)格（ EXP）? 本國(guó)產(chǎn)品成本價(jià)格（ DCP） ? 外國(guó)替代品價(jià)格（ FSP） ? 其他需求解釋變量（ Demand Shifter） vGDP產(chǎn)出缺口 (Gap)v商品價(jià)格指數(shù)（ Commodity Price） 四、數(shù)據(jù)與實(shí)證模型v 變量選擇與處理? 名義有效匯率（ NEER） vIMF的 IFS數(shù)據(jù)庫根據(jù)貿(mào)易加權(quán)比重確定 ? 行業(yè)出口價(jià)格（ EXP）vWind行業(yè)數(shù)據(jù)庫 ,采用真實(shí)價(jià)格數(shù)據(jù)，而非通過貿(mào)易金額和貿(mào)易量所構(gòu)建的單位價(jià)格指數(shù)可以更好地反映實(shí)際出口價(jià)格對(duì)于匯率波動(dòng)的傳遞效應(yīng)v所選產(chǎn)品涉及主要 SITC分類，具有一定代表性v所有價(jià)格序列均進(jìn)行基期調(diào)整并使用 X11方法剔除季節(jié)性因素四、數(shù)據(jù)與實(shí)證模型v 變量選擇與處理? 本國(guó)產(chǎn)品成本價(jià)格（ DCP） v 月度生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù) PPI來測(cè)度本國(guó)生產(chǎn)成本，數(shù)據(jù)來源 Wind數(shù)據(jù)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)；? 外國(guó)替代品價(jià)格（ FSP） v 考慮到我國(guó)出口結(jié)構(gòu)與亞洲鄰國(guó)的相似度較高，選用 IFS亞洲國(guó)家的出口單位價(jià)格指數(shù)作為測(cè)度外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)者價(jià)格水平的替代序列? 其他需求解釋變量（ Demand Shifter） vGDP產(chǎn)出缺口 (Gap)—— 定義為實(shí)際 GDP關(guān)于 HP（ HodrickPrescott）趨勢(shì)的偏離 ，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局季度數(shù)據(jù)v商品價(jià)格指數(shù)（ Commodity Price） ——IFS 能源價(jià)格指數(shù)、金屬價(jià)格指數(shù)和非礦物燃料價(jià)格指數(shù) 四、數(shù)據(jù)與實(shí)證模型v 實(shí)證模型構(gòu)建? 聯(lián)合向量標(biāo)記為： ? VAR結(jié)構(gòu)式：? VAR簡(jiǎn)化式：? 討論對(duì)數(shù)一階差分形式、通過 Cholesky分解來識(shí)別結(jié)構(gòu)性沖擊、并通過沖擊的排序和構(gòu)建更多的解釋變量來進(jìn)行羅棒性檢驗(yàn) 四、數(shù)據(jù)與實(shí)證模型v 實(shí)證模型構(gòu)建? 變量外生性的 Granger因果檢驗(yàn)v 對(duì)能源等商品價(jià)格指數(shù)變量和 GDP產(chǎn)出缺口變量gap進(jìn)行外生性檢驗(yàn)，結(jié)論表明對(duì)于絕大多數(shù)產(chǎn)品而言可以將 VAR模型的維度就從 6降為 4。? 脈沖反映函數(shù)（ IRF）的構(gòu)建252。 將函數(shù)定義為：252。 將匯率波動(dòng)價(jià)格傳遞效應(yīng)（ ERPT）的估計(jì)值表示為：變量對(duì)應(yīng)于一單位結(jié)構(gòu)性沖擊在第 h期的累積脈沖響應(yīng)函數(shù) 五、實(shí)證結(jié)果分析v 序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)和模型穩(wěn)定性? 對(duì)各個(gè)變量序列進(jìn)行 ADF單位根檢驗(yàn)，產(chǎn)出缺口序列g(shù)ap符合序列平穩(wěn)要求，而其余序列為一階單整 序列，其一階差分形式都可以滿足平穩(wěn)性要求。? 進(jìn)行 VAR模型估計(jì)并對(duì)結(jié)果進(jìn)行 AR特征根檢驗(yàn)，所有變量的模均落在單位圓內(nèi)， VAR模型結(jié)構(gòu)是穩(wěn)定的，這意味著累積的脈沖響應(yīng)函數(shù)會(huì)在某個(gè)時(shí)期以后趨于穩(wěn)定，收斂于某個(gè)特定數(shù)值，相應(yīng)地可以得到匯率波動(dòng)的價(jià)格傳遞是穩(wěn)定的。 五、實(shí)證結(jié)果
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1