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正文內(nèi)容

利率互換產(chǎn)品的發(fā)展與現(xiàn)狀培訓(xùn)資料(編輯修改稿)

2025-02-06 00:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 回購、央票、固定利率債可以用來互換組合套期的需要。套期工具有限。由于定期存款利率不是市場利率,無法作為套期工具。又由于財政部不再發(fā)行定存利率浮動債,套期更加困難。4 互換組合參數(shù)少,風(fēng)險管理簡單、成本低?;Q組合參數(shù)多出 50%以上 ,風(fēng)險管理復(fù)雜、成本高。5利率期權(quán)定價、估值和套期可以使用已有的各種理論和模型;現(xiàn)有理論和模型無法解決利率期權(quán)的定價、估值和套期問題。6現(xiàn)有的定價和風(fēng)險管理系統(tǒng)可以滿足定價和組合管理的需要?,F(xiàn)有的定價和風(fēng)險管理系統(tǒng)無法滿足需要,需要升級軟件。人民幣利率互換市場發(fā)展p 2023年 8月 17日,渣打銀行和匯豐銀行在香港達(dá)成第一筆離岸人民幣利率互換交易。p 2023年 12月 1日,開始依據(jù)國家開發(fā)銀行、中國銀行、花旗銀行、渣打銀行人民幣利率互換報價發(fā)布利率互換參考報價。p 2023年 1月 4日,上海銀行間同業(yè)拆放利率( ,簡稱)開始運行。對社會公布的品種包括隔夜、 1周、 2周、 1個月、 3個月、 6個月、 9個月及 1年。人民幣利率互換市場發(fā)展p 2023年 9月 29日,中國人民銀行發(fā)布《遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)管理規(guī)定》(中國人民銀行公告〔 2023〕第 20號),正式推出遠(yuǎn)期利率協(xié)議交易,并要求市場參與者開展遠(yuǎn)期利率協(xié)議業(yè)務(wù)應(yīng)簽署《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議》。p 2023年 10月 12日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布 2023年第 1號公告(也是成立后發(fā)布的第 1個公告),推出《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議( 2023年版)》文本。人民幣利率互換市場發(fā)展p 2023年 1月 18日,中國人民銀行發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于開展人民幣利率互換業(yè)務(wù)有關(guān)事宜的通知》(銀發(fā) [2023]18號),人民幣利率互換業(yè)務(wù)結(jié)束試點,市場對各類機(jī)構(gòu)開放。p 2023年 9月 17日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布 [2023]第 7號公告,要求非金融機(jī)構(gòu)參與金融衍生產(chǎn)品交易必須簽署《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議( 2023年版)》。p 2023年 10月 8日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布 [2023]第 10號公告,發(fā)布《銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易內(nèi)部風(fēng)險管理指引》。p 2023年 3月 16日,中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布 [2023]第 5號公告,推出《中國銀行間市場金融衍生產(chǎn)品交易主協(xié)議( 2023年版)》。人民幣利率互換市場發(fā)展p 2023年 4月 22日,全國銀行間同業(yè)拆借中心發(fā)布《關(guān)于金融衍生產(chǎn)品交易及備案相關(guān)事宜的通知》(中匯交發(fā)〔 2023〕 99號),對金融機(jī)構(gòu)推出交易備案要求。p 2023年 12月 10日,匯豐中國同法國巴黎銀行達(dá)成中國第一筆基于一年期貸款基準(zhǔn)利率的利率互換交易。人民幣利率互換市場發(fā)展p 利率互換月度交易量人民幣利率互換市場現(xiàn)狀人民幣利率互換市場現(xiàn)狀p 兩條主線 :p 玩家p 品種互換市場參與者p 銀行:互換市場的主要參與者,是流動性的主要提供者;做市商提供公開、持續(xù)、雙邊報價。銀行同時也是主要的終端用戶p
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