模擬考試題(第9套)(編輯修改稿)
2024-09-01 08:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 括( A B D F ) 超綱！ A. 工具變量法 B. 間接最小二乘法 C. 完全信息極大似然估計(jì)法 D. 二階段最小二乘法 E. 三階段最小二乘法 F. 有限信息極大似然估計(jì)法對(duì)于二元樣本回歸模型，下列各式成立的有（ A B C ）A. B. C.D. E. 關(guān)于衣著消費(fèi)支出模型為：，其中Yi為衣著方面的年度支出；Xi為收入。則關(guān)于模型中的參數(shù)下列說法正確的是（ A B E ），女性比男性在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額，大學(xué)文憑及以上比其他學(xué)歷者在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額，女性大學(xué)及以上文憑者比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額，女性比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費(fèi)支出方面多支出（或少支出）差額檢驗(yàn)序列自相關(guān)的方法是（ C E ）A. F檢驗(yàn)法B. White檢驗(yàn)法C. 圖形法 D. ARCH檢驗(yàn)法E. DW檢驗(yàn)法 F. GoldfeldQuandt檢驗(yàn)法三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）在簡(jiǎn)單線性回歸中可決系數(shù)與斜率系數(shù)的t檢驗(yàn)的沒有關(guān)系。錯(cuò)誤可決系數(shù)是對(duì)模型擬合優(yōu)度的綜合度量，其值越大，說明在Y的總變差中由模型作出了解釋的部分占的比重越大，模型的擬合優(yōu)度越高，模型總體線性關(guān)系的顯著性越強(qiáng)。反之亦然。斜率系數(shù)的t檢驗(yàn)是對(duì)回歸方程中的解釋變量的顯著性的檢驗(yàn)。在簡(jiǎn)單線性回歸中，由于解釋變量只有一個(gè)，當(dāng)t檢驗(yàn)顯示解釋變量的影響顯著時(shí)，必然會(huì)有該回歸模型的可決系數(shù)大，擬合優(yōu)度高。異方差性、自相關(guān)性都是隨機(jī)誤差現(xiàn)象，但兩者是有區(qū)別的。正確異方差的出現(xiàn)總是與模型中某個(gè)解釋變量的變化有關(guān)?！韵嚓P(guān)性是各回歸模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)之間具有相關(guān)關(guān)系?！?通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與模型有無截距項(xiàng)無關(guān)。錯(cuò)誤模型有截距項(xiàng)時(shí)，如果被考察的定性因素有m個(gè)相互排斥屬性，則模型中引入m－1個(gè)虛擬變量，否則會(huì)陷入“虛擬變量陷阱”； 模型無截距項(xiàng)時(shí)，若被考察的定性因素有m個(gè)相互排斥屬性，可以引入m個(gè)虛擬變量，這時(shí)不會(huì)出現(xiàn)多重共線性。滿足階條件的方程一定可以識(shí)別。超綱！錯(cuò)誤階條件只是一個(gè)必要條件，即滿足階條件的的方程也可能是不可識(shí)別的。庫依克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型的最終形式是不同的。錯(cuò)誤庫依克模型、自適應(yīng)預(yù)期模型與局部調(diào)整模型的最終形式是相同的，其最終形
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