stata固定效應回歸代碼及注釋可復制到stata運行(編輯修改稿)
2025-08-20 10:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 *************************//*****************************固定效應要固定時間嗎**************//******************************************************************tab time,gen(time)xi:xtreg Y X C1 C2 C3 C4 time2time9 , fe r// time1被作為基期，對應常數(shù)項，我的數(shù)據(jù)只有9年所以只到time9就好// time虛擬變量的p值看，有的顯著有的不顯著 test time2 time3 time4 time5 time6 time7 time8 time9 // 檢驗所有年度虛擬變量的聯(lián)合顯著性// 我的F檢驗的P=，強烈拒絕H0：無時間效應，// 應該在模型中包括時間效應，// ,是把時間作為虛擬變量包括進回歸模型，實現(xiàn)固定時間效應xi:xtreg Y X C1 C2 C3 C4 , fe r// 上面兩行代碼跑了一個雙固定效應// fe 是固定code（這里指上市公司代碼）個體效應， fe 是時間個體雙固定效應// *********************************使用時注意//**********************************進行固定效應的兩種辦法// fe去中心化加入進行處理＂，然后變成控制變量的處理辦法// 所以 不加fe就可以固定行業(yè)和時間// 如果固定了fe，沒必要再固定行業(yè)，// 固定了fe，
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