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正文內(nèi)容

第五章異方差(編輯修改稿)

2025-08-16 21:13 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 17... ... . . . . . Econometrics 2022 18怎樣通過 Eviews作 x e2 散點圖n 鍵入 LS y c x 作回歸;n 鍵入 GENR E1=resid 調(diào)用殘差;n 鍵入 GENR E2=E1^2 生成殘差平方序列;n 鍵入 SCAT E2 X 如果呈現(xiàn)出某種有規(guī)律的分布,說明殘差中蘊涵著模型( 1)未提取凈的信息,或( 2)可能存在異方差或自相關(guān),或( 3)設(shè)定有誤。 Econometrics 2022 19 解析法n GoldfeldQuant檢驗n WHITE檢驗n ARCH檢驗 Econometrics 2022 20解析法 1: GoldfeldQuant檢驗n GoldfeldQuant檢驗的思路n GoldfeldQuant檢驗的思路 圖示n GoldfeldQuant檢驗具體做法n GoldfeldQuant檢驗在 EViews上的實現(xiàn)n GQ檢驗統(tǒng)計量 F及其檢驗n GoldfeldQuant檢驗適用條件 Econometrics 2022 21GoldfeldQuant檢驗適用條件n 樣本容量較大(一般不低于參數(shù)個數(shù)的兩倍以上) n 異方差遞增;n 其他古典假定滿足。 Econometrics 2022 22GoldfeldQuant檢驗的思路n 遞增異方差,方差之比就會大于 1;遞減異方差,方差之比小于 1;同方差,方差之比趨近于 1n 先將樣本一分而二,對子樣 1和子樣 2分別作回歸,然后利用兩個子樣的殘差的方差之比構(gòu)造檢驗統(tǒng)計量 F進行異方差檢驗。這個檢驗統(tǒng)計量服從 F分布。 Econometrics 2022 23樣本 13n/8 n/4 3n/8樣本 2圖示: GoldfeldQuant檢驗的思路 Econometrics 2022 24GQ檢驗具體做法n 將 n對觀察值 (xi,yi), 按解釋變量 x的大小順序排列,由小到大排列。n 將其中間的 c = n / 4 個觀察值除
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