商業(yè)銀行零售業(yè)務信用評級體系建設(shè)研究(編輯修改稿)
2025-07-23 14:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、事中和事后的信用風險控制?！? 申請信用評分卡專門用于對新申請客戶的信用評估。它通過申請人填寫的有關(guān)身份資料，即可快速、有效地辨別和劃分客戶的優(yōu)劣，防范信用不良的客戶申辦信用卡，提高持卡人的信用水平，實現(xiàn)信用卡業(yè)務風險的事前防范。 行為信用評分卡是通過對持卡人還款行為的監(jiān)控和預測，實現(xiàn)評估客戶風險的目的。行為信用評分卡可用于信用額度的自動監(jiān)控和調(diào)整、授權(quán)以及對壞賬的預測?！ 〈呤招庞迷u分卡是申請評分卡和行為信用評分卡的補充，特別是在持卡客戶產(chǎn)生逾期貸款或壞賬的情況下建立的。催收信用評分卡應用于預測和評估對某一筆壞賬所采取的措施的有效性，諸如客戶對電話、信函、上門和司法催收的反應的可能性。這樣，發(fā)卡行可以根據(jù)模型的預測結(jié)果，針對不同的拖欠客戶采取不同的催收措施。 三、零售客戶評分卡設(shè)計流程 2008年大公進行一汽財務內(nèi)部評級體系建設(shè)項目，在項目中對轎車和卡車客戶建立了個人信用評分卡。這些客戶評分卡為“申請人信用評分”，它可用于幫助信貸審批人員做出是否批準新申請人貸款的決策，并有助于提高審貸人員的審批效率。通過使用評分卡對貸款申請人進行綜合評分，公司審貸人員可較快地了解貸款申請者的整體信用水平?！ 〈蠊捎昧四壳皣H流行的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)進行信用評分卡設(shè)計。針對一汽財務公司業(yè)務和客戶的特點，大公設(shè)計了最適合公司情況的開發(fā)流程，分為8個步驟：業(yè)務目標確定、數(shù)據(jù)抽樣、數(shù)據(jù)質(zhì)量檢驗、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)挖掘及建模、驗證模型、模型應用和模型跟蹤與反饋?！ 。ㄒ唬I(yè)務目標確定 信用評分的目的是利用現(xiàn)有的樣本數(shù)據(jù)建立模型，利用此模型對未來申請人的信用行為進行預測，從而區(qū)分出好客戶和壞客戶。 在建立評分模型時，需要一組已有的客戶樣本，既要知道該組客戶的特征，同時也需要了解他們的信用表現(xiàn)。 根據(jù)巴塞爾協(xié)議對違約定義及公司對客戶管理需要，對好壞客戶進行定義?！ 。ǘ┻x擇最佳的數(shù)據(jù)源，抽取樣本模型的質(zhì)量由數(shù)據(jù)的質(zhì)量決定。在信用評分卡模型的開發(fā)中，數(shù)據(jù)是框架或信息庫，模型質(zhì)量與底層的數(shù)據(jù)密切相關(guān)。從數(shù)據(jù)的來源上看，可以分為內(nèi)部數(shù)據(jù)源或外部數(shù)據(jù)源。內(nèi)部數(shù)據(jù)源是指業(yè)務活動產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如申請人的申請表、審批材料等。外部數(shù)據(jù)包括征信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。 根據(jù)業(yè)務問題和對數(shù)據(jù)庫的理解，在收集到的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上采用抽樣的方法，篩選出構(gòu)建信用評分所需的數(shù)據(jù)。抽樣可以解決數(shù)據(jù)量過大的問題，使分析更具效率，但是必須要把握好目標群體的特性，避免抽樣時產(chǎn)生偏差。 ?。ㄈ?shù)據(jù)質(zhì)量檢驗 數(shù)據(jù)準備是評分模型開發(fā)過程中最重要的步驟之一。無論模型的復雜程度如何，數(shù)據(jù)質(zhì)量是項目成功的關(guān)鍵。好的數(shù)據(jù)和有效的技術(shù)一樣，決定著模型的結(jié)果。在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對數(shù)據(jù)進行合并，并創(chuàng)建最終的數(shù)據(jù)集。對建立評分模型所用的數(shù)據(jù)集，進行檢查，以發(fā)現(xiàn)錯誤、異常和缺失值，這是數(shù)據(jù)準備過程中一項耗時、乏味的工作，但卻是一個不可缺少的步驟?！ 。ㄋ模┓治?、選擇和轉(zhuǎn)換變量 有了可靠的數(shù)據(jù)之后，根據(jù)建模需要，還應該對數(shù)據(jù)做相應的轉(zhuǎn)換。工作內(nèi)容包括多個數(shù)據(jù)庫表之間的匹配整合，變量的構(gòu)造與派生，對缺失、異常變量進行處理。通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過程，一方面將數(shù)據(jù)庫格式的信息構(gòu)造為數(shù)據(jù)
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