【文章內(nèi)容簡介】 貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注( )等風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。 B．行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) C．宏觀經(jīng)濟(jì)因素 D．客戶的償債意愿 E．客戶的償債能力 8．商業(yè)銀行在評估客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，通常需要包括哪些損失？( ) C．未收回的貸款本金 E．貸款的機(jī)會(huì)成本 9．某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆l億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析正確的有( )。 、B、C三家公司均形成控制關(guān)系 、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保 C．銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài) E．銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信 ，正確的有( )。 B．可以根據(jù)歷史上發(fā)生的極端事件來生成壓力測試的假設(shè)前提 C．壓力測試重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)因素的變化對資產(chǎn)組合造成的不利影響 E．壓力測試是對市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值( VaR)的重要補(bǔ)充 11．商業(yè)銀行通常采用( )來控制信用風(fēng)險(xiǎn)。 B．加強(qiáng)信貸審批 C．授信權(quán)限管理 E．資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品 ，商業(yè)銀行可以采取( )措施將貸款組合敝口降低到所規(guī)定限額之內(nèi)。 、信貸衍生產(chǎn)品、證券化或其他貸款二級市場的安排 B．利用銀團(tuán)貸款降低對某一特定行業(yè)或關(guān)聯(lián)貸款人的授信集中度 C．管理層臨時(shí)調(diào)高組合敞口的限額 E．業(yè)務(wù)部門對質(zhì)量較差貸款予以關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款并及時(shí)回收 ，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括( )。 B．基本經(jīng)營情況 C．企業(yè)員工的數(shù)量 E．企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模 ( )進(jìn)行分析。 C．損益表 E．現(xiàn)金流量表 ( )。 B．貸款發(fā)放的相關(guān)費(fèi)用C．貸款的到期期限 E．銀行的資金成本 ，若其他條件不變，則下列表述正確的是( )。，凈利息收入上升 ，凈利息收入下降C．利率下降，凈利息收入上升 ，凈利息收入下降 E．利率上升，凈利息收入不變 ，下列關(guān)于市場利率與銀行整體價(jià)值變化的敘述，正確的有( )。，銀行整體價(jià)值不變 ，銀行整體價(jià)值減少C．市場利率下降，銀行整體價(jià)值增加 ，銀行整體價(jià)值增加 E．市場利率上升，銀行整體價(jià)值減少 ( )。 C．風(fēng)險(xiǎn)對沖 E．自我評估 ( )。 C．主管財(cái)務(wù)的工作人員能否勝任 E．公司治理結(jié)構(gòu)是否完善 ，商業(yè)銀行采用( )指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。 B．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C．配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有( )。B．為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸C．外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為E．銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配( )。B．計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益C．分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E．評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力，可能面臨的問題有( )。，可能無法選到合適的衍生產(chǎn)品B．可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)C．當(dāng)衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)不完全匹配時(shí)，仍然存在市場風(fēng)險(xiǎn)D．交易對手的信用風(fēng)險(xiǎn)E．交易成本過高，下列說法不正確的有( )。，則存在利率風(fēng)險(xiǎn)B．如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C．如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的融資來源，則存在重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，該利率波動(dòng)劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E．如果利率變動(dòng)對存款人或借款人有利，則銀行存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)( )。、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示B．能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C．將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測、管理和控制，簡明易懂E．能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價(jià)格波動(dòng)的敏感性，下列行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有( )。B．臨時(shí)離崗時(shí)，錢箱加鎖并保管好鑰匙C．無支付憑證或用內(nèi)部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務(wù) E．未經(jīng)授權(quán)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù) ，商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。 B．由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 C．確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立 、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付 E．做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突 ( )。 B．降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) C．避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價(jià)出售 ，穩(wěn)固客戶關(guān)系 E．增進(jìn)市場信心，向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款 ，商業(yè)銀行符合以下( )條件時(shí)，可以使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本。 C．建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系 、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和控制 E．董事會(huì)和高級管理層了解操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行 ，正確的有( )。 ，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離 B．建立有效的激勵(lì)機(jī)制，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放規(guī)模與其收入和獎(jiǎng)金掛鉤 C．強(qiáng)化個(gè)貸審貸責(zé)任約束機(jī)制，細(xì)化個(gè)貸責(zé)任追究制度 ，審慎發(fā)展個(gè)人信用和自然人保證貸款 E．成立個(gè)人信貸業(yè)務(wù)中心，由中心進(jìn)行統(tǒng)一審查和審批，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營和管理 ( )決定的。 B. 定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)C．發(fā)放的貸款 E．核心存款 ( )等方面的內(nèi)容。A．制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施B．彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序C．如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象E．明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施，風(fēng)險(xiǎn)緩釋主要包括( )。 B．購買保險(xiǎn) C．資產(chǎn)組合管理 E．制定連續(xù)營業(yè)方案，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析，正確的有( )。，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低B．銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低C．銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低E．銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)( )。A．存款大量流失 C．所發(fā)行的股票價(jià)格大幅下跌 D．被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E．債權(quán)人提前要求兌付，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（ )。 B．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 C．正常貸款遷徙率 E．成本收入比，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有( )。B．維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益C．保護(hù)存款者的利益E．保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系( )。 B．市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度C．管理水平和內(nèi)部控制 D．業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性E．風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性，正確的有( )。 B．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場具有的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人E．風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略40．下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的有( )。B．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C．良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益D．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力E．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來收益很難以確定，得不償失 三、判斷題。請對以下各項(xiàng)的描述做出判斷，正確的為A，錯(cuò)誤的為B。（共15題，每題1分，共15分） 1．商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益的平衡。 ( ) 2．某國政府強(qiáng)制部分企業(yè)關(guān)閉或停產(chǎn)，致使這些企業(yè)無法如期償還對外借款，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于國家風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 3．經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金。 ( ) 4．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與合規(guī)部門、內(nèi)部審計(jì)部門共同制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 ( ) 5．信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性。 ( ) 6．商業(yè)銀行對某個(gè)國家或地區(qū)的主權(quán)評級比對其他銀行、公司評級都要簡單，主要原因是國際信貸的規(guī)模比起國內(nèi)銀行、公司借款的規(guī)模要小得多。 ( ) 7．在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法中，信用等級為AAA級的企業(yè)違約概率為零。 ( ) 8．違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶借用風(fēng)險(xiǎn)事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 ( ) 9．商業(yè)銀行采用情景分析的目的是測試單一風(fēng)險(xiǎn)因素的假設(shè)變動(dòng)對組合價(jià)值的影響。 ( ) 10．商業(yè)銀行利用衍生品可以完全對沖其所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)，而且不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) ，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被防止和控制。 ( ) 12．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定外匯融資能力受損時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，通?？梢允褂迷撏鈪R的備用資源，切忌使用本幣資源并通過外匯市場將其轉(zhuǎn)為外幣來補(bǔ)充流動(dòng)性。 ( ) ，有助于商業(yè)銀行更加關(guān)注核心業(yè)務(wù)，而無須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理。 ( ) ，幫助其總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，找出產(chǎn)生問題的原因。 ( )15．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。 ( )201 1年中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》真題之華泉中天名師解析 一、單項(xiàng)選擇題 1．