單選題期貨市場基礎(chǔ)計算題(附答案和解析)(編輯修改稿)
2025-07-20 08:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 00元/噸。若到了6月1日,7月份和9月份銅期貨價格變?yōu)?3800元/噸和64100元/噸,則此時價差( )元/噸。A、擴大了500 B、縮小了500 C、擴大了600 D、縮小了600答案：B解析：5月1日的價差為6400063200=800(元/噸)，6月1日的價差為6410063800=300(元/噸)，可見，價差縮小了500(元/噸)。[單選]1投資者預(yù)計大豆不同月份的期貨合約價差將擴大,買入1手7月大豆期貨合約,價格為8920美分/蒲式耳,同時賣出1手9月大豆期貨合約,價格為8870美分/蒲式耳,則該投資者進行的是( )交易。A、買進套利 B、賣出套利 C、投機 D、套期保值答案：A解析：如果套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將擴大時，則套利者將買入其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”，這種套利為買進套利。[單選]1某紡織廠向美國進口棉花250000磅,當時價格為72美分/磅,為防止價格上漲,所以買了5手棉花期貨避險,。后來交貨價格為70美分/磅,則實際的成本為( )A、 B、 C、 D、答案：A解析：=(美分／磅)，所以進口棉花的實際成本為70+=(美分／磅)。[單選]1某投資者4月5日買入7月份小麥看跌期權(quán),執(zhí)行價格為9S0美分/蒲式耳,權(quán)利金為30美分/蒲式耳,第二天以20美分/蒲式耳的權(quán)利金平倉。則盈虧情況為( )A、不盈不虧 B、無法判斷 C、盈10美分/蒲式耳 D、虧10美分/蒲式耳答案：D[單選]1某投資者花100點買入指數(shù)看漲期權(quán)1份,執(zhí)行價為1500點,則行權(quán)會盈利的指數(shù)交割價區(qū)間是( )A、1400點到1500點 B、1500點到1600點 C、小于1400點 D、大于1600點答案：D[單選]1某投資者在恒生指數(shù)期貨為22500點時買入3份恒生指數(shù)期貨合約,并在恒生指數(shù)期貨為22800點時平倉。已知恒生指數(shù)期貨合約乘數(shù)為50,則該投資者平倉后( )A、盈利45000元 B、虧損45000元 C、盈利15000元 D、虧損15000元答案：A[單選]110年期國債期貨合約的報價為97125,則該期貨合約的價值為( )美元。A、97125 B、 C、 D、答案：C[單選]某1年期國債,面值10萬元,年貼現(xiàn)率6%,則其到期收益率為（ ）A、6% B、% C、% D、%答案：D[單選]22月1日,投資者買入1份3月份期貨合約,價格為1280元/噸,同時賣出1份5月份期貨合約,價格為1310元/噸。2月24曰,3月份期貨合約的價格為1250元/噸,5月份期貨合約的價格為1295噸。則該價差投資策略的盈虧情況為（ ）元/噸。A、凈虧損15 B、凈盈利15 C、凈盈利45 D、凈虧損45答案：A解析：3月份期貨合約平倉盈虧1250元1280元=30元5月份期貨合約平倉盈虧1310元1295元=15元（30）元+15元=15元A是對的。[單選]
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