單選題期貨市場基礎(chǔ)計算題(附答案和解析)(完整版)
【正文】 為買進套利。某投資者購買面值為100000美元的1年期國債,年貼現(xiàn)率為6%,1年以后收回全部投資,此投資者的收益率( )貼現(xiàn)率。A項中獲利100元/噸；B項中獲利100元/噸；C項中獲利140元/噸；D項中獲利190元/噸。當(dāng)9月份期權(quán)到期前一天,期貨價格漲到16000元/噸。[單選]若滬深300股指期貨于2010年6月3日（周四）已開始交易,則當(dāng)日中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有（ ）A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009 B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012 D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103答案：B解析：滬深300 股指期貨合約規(guī)定,合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個季月。故B 選項正確。該企業(yè)若執(zhí)行期權(quán)后并以16000元/噸的價格賣出平倉4手9月份的期貨合約,最后再完成4手期貨合約的交割,該企業(yè)實際賣出銅的價格是( )元/噸。[單選]王某存入保證金10萬元,在5月1日買入小麥期貨合約40手(每手10噸),成交價為2000元/噸,同一天他賣出平倉20手小麥合約,成交價為2050元/噸,當(dāng)日結(jié)算價為2040元/噸,交易保證金比例為5%,則王某的當(dāng)日盈虧(不含手續(xù)費、稅金等費用)為( )元,結(jié)算準(zhǔn)備金余額為( )元( )A、17560。A、小于 B、等于 C、大于 D、小于或等于答案：C解析：1年期國債的發(fā)行價格=100000100000 6％=94000(美元)；收益率=(10000094000)247。[單選]1某紡織廠向美國進口棉花250000磅,當(dāng)時價格為72美分/磅,為防止價格上漲,所以買了5手棉花期貨避險,。A、凈虧損15 B、凈盈利15 C、凈盈利45 D、凈虧損45答案：A解析：3月份期貨合約平倉盈虧1250元1280元=30元5月份期貨合約平倉盈虧1310元1295元=15元（30）元+15元=15元A是對的。則價格應(yīng)反彈到( )元/噸才能恰好避免損失。A．74735．41美元 B．74966．08美元 C．162375．84美元 D．162877美元答案：D解析：買方必須付出ll0．51．4741000＝162877（美元）。l2）＝20133（港元）；合理價格：750000＋15000－20133＝744867（港元）。[單選]3某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸，ll月份大豆合約的價格是l950元/噸。A．9月份大豆合約的價格保持不變，ll月份大豆合約的價格漲至2050元/噸．B．9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸，ll月份大豆合約的價格保持不變C．9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸，ll月份大豆合約的價格漲至1990元/噸D．9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸，ll月份大豆合約的價格漲至2150元/噸答案：D解析：賣出較近月份的合約同時買入遠期月份的合約進行套利盈利的可能性比較大，我們稱這種套利為熊市套利。每張歐洲美元期貨合約價值為l
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