計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析計(jì)算題(編輯修改稿)
2025-07-04 22:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ？（2）求RSS？（3）ESS和RSS的自由度各是多少？（4）求和？——2001年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)性支出資料，按照凱恩斯絕對(duì)收入假說建立的消費(fèi)函數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為： ；；； ；；；其中：是居民人均可支配收入，是居民人均消費(fèi)性支出 要求：（1）；（2）簡述什么是模型的異方差性；（3）檢驗(yàn)該模型是否存在異方差性；36．考慮下表中的數(shù)據(jù)Y1086420246810X11234567891011X213579111315171921假設(shè)你做Y對(duì)X1和X2的多元回歸，你能估計(jì)模型的參數(shù)嗎？為什么？37．在研究生產(chǎn)函數(shù)時(shí)，有以下兩種結(jié)果： ?。?） ?。?）其中，Q＝產(chǎn)量，K＝資本，L＝勞動(dòng)時(shí)數(shù)，t＝時(shí)間，n＝樣本容量請(qǐng)回答以下問題：（1）證明在模型（1）中所有的系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上都是顯著的（α＝）。（2）證明在模型（2）中t和lnk的系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上不顯著（α＝）。（3）可能是什么原因造成模型（2）中l(wèi)nk不顯著的？38. 根據(jù)某種商品銷售量和個(gè)人收入的季度數(shù)據(jù)建立如下模型：其中，定義虛擬變量為第i季度時(shí)其數(shù)值取1，其余為0。這時(shí)會(huì)發(fā)生什么問題，參數(shù)是否能夠用最小二乘法進(jìn)行估計(jì)？，而且與季度因素有關(guān)。（1） 如果認(rèn)為季度因素使利潤平均值發(fā)生變異，應(yīng)如何引入虛擬變量？（2） 如果認(rèn)為季度因素使利潤對(duì)銷售額的變化額發(fā)生變異，應(yīng)如何引入虛擬變量？（3） 如果認(rèn)為上述兩種情況都存在，又應(yīng)如何引入虛擬變量？對(duì)上述三種情況分別設(shè)定利潤模型。，1988年通貨膨脹率發(fā)生明顯變化。（1） 假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率預(yù)期的基點(diǎn)不同（2） 假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率預(yù)期的基點(diǎn)和預(yù)期都不同對(duì)上述兩種情況，試分別確定通貨膨脹率的回歸模型。：() () () () () ()其中,Y表示年薪水平(單位:萬元), 表示年收入(單位:萬元), 表示公司股票收益(單位:萬元)。 均為虛擬變量,分別表示金融業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)和公用業(yè)。假設(shè)對(duì)比產(chǎn)業(yè)為交通運(yùn)輸業(yè)。（1）解釋三個(gè)虛擬變量參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。（2）保持和不變，計(jì)算公用事業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)之間估計(jì)薪水的近似百分比差異。這個(gè)差異在1%的顯著性水平上是統(tǒng)計(jì)顯著嗎？（3）消費(fèi)品工業(yè)和金融業(yè)之間估計(jì)薪水的近似百分比差異是多少？，認(rèn)為學(xué)生的消費(fèi)支出除受其家庭的月收入水平外,還受在學(xué)校是否得獎(jiǎng)學(xué)金,來自農(nóng)村還是城市，是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)還是欠發(fā)達(dá)地區(qū),以及性別等因素的影響。試設(shè)定適當(dāng)?shù)哪Ｐ?并導(dǎo)出如下情形下學(xué)生消費(fèi)支出的平均水平:(1)來自欠發(fā)達(dá)農(nóng)村地區(qū)的女生,未得獎(jiǎng)學(xué)金。(2)來自欠發(fā)達(dá)城市地區(qū)的男生,得到獎(jiǎng)學(xué)金。(3)來自發(fā)達(dá)地區(qū)的農(nóng)村女生,得到獎(jiǎng)學(xué)金。(4)來自發(fā)達(dá)地區(qū)的城市男生,未得獎(jiǎng)學(xué)金.43. 試在家庭對(duì)某商品的消費(fèi)需求函數(shù)中（以加法形式）引入虛擬變量，用以反映季節(jié)因素（淡、旺季）和收入層次差距（高、低）對(duì)消費(fèi)需求的影響，并寫出各類消費(fèi)函數(shù)的具體形式。44．考察以下分布滯后模型： 假定我們要用多項(xiàng)式階數(shù)為2的有限多項(xiàng)式估計(jì)這個(gè)模型，并根據(jù)一個(gè)有60個(gè)觀測值的樣本求出了二階多項(xiàng)式系數(shù)的估計(jì)值為：0＝，1 ＝，2 =，試計(jì)算 ( = 0, 1, 2, 3)45．考察以下分布滯后模型：假如用2階有限多項(xiàng)式變換模型估計(jì)這個(gè)模型后得 式中，， （1）求原模型中各參數(shù)值（2）估計(jì)對(duì)的短期影響乘數(shù)、長期影響乘數(shù)和過渡性影響乘數(shù)46．已知某商場19972006年庫存商品額與銷售額的資料，假定最大滯后長度，多項(xiàng)式的階數(shù)。（1）建立分布滯后模型（2）假定用最小二乘法得到有限多項(xiàng)式變換模型的估計(jì)式為 請(qǐng)寫出分布滯后模型的估計(jì)式47．考察下面的模型 式中為投資，為收入，為消費(fèi)，為利率。（1）指出模型的內(nèi)生變量和前定變量；（2）分析各行為方程的識(shí)別狀況；（3）選擇最適合于估計(jì)可識(shí)別方程的估計(jì)方法。48．設(shè)有聯(lián)立方程模型：消費(fèi)函數(shù)： 投資函數(shù)： 恒等式：其中，為消費(fèi)，為投資，為收入，為政府支出，和為隨機(jī)誤差項(xiàng)，請(qǐng)回答：（1）指出模型中的內(nèi)生變量、外生變量和前定變量 （2）用階條件和秩條件識(shí)別該聯(lián)立方程模型（3）分別提出可識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程的恰當(dāng)?shù)墓烙?jì)方法49．識(shí)別下面模型式1：（需求方程） 式2：（供給方程）其中，為需求或供給的數(shù)量，為價(jià)格，為收入，和為內(nèi)生變量，為外生變量。50．已知結(jié)構(gòu)式模型為式1： 式2：其中，和是內(nèi)生變量，和是外生變量。（1）分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀況； （2）如果＝0，各方程的識(shí)別狀況會(huì)有什么變化？參考答案答：（1）（2分）散點(diǎn)圖如下：（2）=（3分）（3），這個(gè)數(shù)據(jù)沒有實(shí)際意義；（2分），當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升1元。（3分）答：（1）系數(shù)的符號(hào)是正確的，政府債券的價(jià)格與利率是負(fù)相關(guān)關(guān)系，利率的上升會(huì)引起政府債券價(jià)格的下降。（2分）（2）代表的是樣本值，而代表的是給定的條件下的期望值，即。此模型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果，左邊應(yīng)當(dāng)是的期望值，因此是而不是。（3分）（3）沒有遺漏，因?yàn)檫@是根據(jù)樣本做出的回歸結(jié)果，并不是理論模型。（2分）（4），本例中它沒有實(shí)際意義；，引起政府債券價(jià)格Y降低478美元。（3分）答：（1）提出原假設(shè)H0：，H1：。由于t統(tǒng)計(jì)量＝，臨界值，故拒絕原假設(shè)H0：，即認(rèn)為參數(shù)是顯著的。（3分）（2）由于，故。（3分）（3）回歸模型R2=，表明擬合優(yōu)度較高，解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋能力為81%，即收入對(duì)消費(fèi)的解釋能力為81％，回歸直線擬合觀測點(diǎn)較為理想。（4分）答：判定系數(shù)：==（3分）相關(guān)系數(shù)：（2分）答：（1）（2分）散點(diǎn)圖如下：根據(jù)圖形可知，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間存在明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系，擬合倒數(shù)模型較合適。（2分）（2）模型一：＝ （3分）模型二：＝ （3分）答：（2分）（2分）故回歸直線為：（1分）答：（1）由于，，，，得（3分）（2分）總成本函數(shù)為：（1分）（2），也就量工廠的平均固定成本；（2分）斜率項(xiàng)表示產(chǎn)量每增加1個(gè)單位。（2分）答：（1）回歸模型的R2＝，表明在消費(fèi)Y
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