【文章內(nèi)容簡介】 負(fù)債 結(jié)構(gòu)配置 及最可能的利率變化預(yù)測 貸款投放 /存款營銷 計(jì)劃及利息收支預(yù)測 常規(guī)情況下利率 /匯率等 變化模擬 流動(dòng)性缺口 凈利息收入分析 利率敏感性分析 極端客戶行為模擬 利率 /匯率變動(dòng)模擬 壓力測試 流動(dòng)性 壓力測試 凈利息 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 組合模擬 利率模擬 匯率模擬 客戶行為 模擬 資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 模擬 到期策略 模擬 新業(yè)務(wù)利差 模擬 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 利率模擬 ? 產(chǎn)生利率風(fēng)險(xiǎn)的例子 ? 資產(chǎn)： 1年期貸款，余額 100￥，浮動(dòng)利率，每 3個(gè)月重定價(jià)，到期一次性還本，利息現(xiàn)金流假設(shè)為每 3個(gè)月 1￥； ? 負(fù)債： 3個(gè)月定期存款，余額 100￥，固定利率，利息現(xiàn)金流假設(shè)到期日支付 1￥； NII報(bào)告 科目 時(shí)間 利率不變 利率上升 100基點(diǎn) 資產(chǎn) 4 7 負(fù)債 1 1 NII 3 6 NII 變化 3 As of date 當(dāng)前日期 3 個(gè)月 6 個(gè)月 9 個(gè)月 12 個(gè)月 負(fù)債 100 1 預(yù)計(jì)的現(xiàn)金流 As of date 當(dāng)前日期 3 個(gè)月 6 個(gè)月 9 個(gè)月 12 個(gè)月 100 資產(chǎn) 1 1 1 1 1 2 2 2 假設(shè) 3個(gè)月后利率上升 100個(gè)基點(diǎn) 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 利率 /匯率模擬 當(dāng)前日 到期日 付息日 付息日 浮動(dòng)部分以新的利率計(jì)算（基準(zhǔn) +賬戶點(diǎn)差 ) 浮動(dòng)部分以新的利率計(jì)算（基準(zhǔn) +賬戶點(diǎn)差 +場景價(jià)格 ) 利率僅對時(shí)間區(qū)間內(nèi)的浮動(dòng)利率部分有影響 匯率對區(qū)間內(nèi)的現(xiàn)金流折人民幣金額有影響 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 利率 /匯率模擬 變動(dòng)場景模擬 標(biāo)準(zhǔn)場景 :平行方式 系統(tǒng)預(yù)先配置 個(gè)性化場景 :系統(tǒng)預(yù)留一個(gè)場景號，由業(yè)務(wù)根據(jù)具體要求進(jìn)行個(gè)性化組合 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 利率 /匯率模擬 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 業(yè)務(wù)規(guī)模模擬 方法 存量 存量 轉(zhuǎn)存 凈新增 到期日 存量 存量 轉(zhuǎn)存 到期日 存量 到期日 存量 按資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 計(jì)劃進(jìn)行配置 到期日 純存量 存量轉(zhuǎn)存 存量轉(zhuǎn)存 +新增 按計(jì)劃配置 需要確定新增及按計(jì)劃配置的具體分布方式 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 流動(dòng)性管理 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)配置 信貸投放計(jì)劃 (全行 ) 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)配置 存款營銷任務(wù) (全行 ) 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 財(cái)務(wù)收支預(yù)測 凈利息收入預(yù)測 機(jī)構(gòu)名稱： 報(bào)表日期： 2022 － 03 － 31 幣種：人民幣 單位：元假設(shè)場景：凈利率 凈利息 凈利率 凈利息 凈利率 凈利息 凈利率 凈利息 凈利率 凈利息 凈利率 凈利息 凈利率 凈利息 凈利率現(xiàn)金法定準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金存放同業(yè)拆放同業(yè)個(gè)人按揭貸款個(gè)人消費(fèi)貸款個(gè)人授信貸款個(gè)人信用卡透支其他個(gè)人貸款對公信用貸款對公保證貸款對公抵質(zhì)押貸款貼現(xiàn)進(jìn)出口押匯逾期貸款證券回購協(xié)議借出款交易性投資非交易性投資其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)活期儲蓄存款對公活期存款個(gè)人通知存款單位通知存款定期儲蓄存款對公定期存款保證金存款信用卡存款應(yīng)解匯款及臨時(shí)存款央行借款同業(yè)存放同業(yè)拆入證券回購協(xié)議借入款其他負(fù)債負(fù)債總計(jì)凈利息凈利息變化限額凈利息收入分析報(bào)告6 －9 年 9 －1 2 月1 －3 月 3 －6 月資產(chǎn)負(fù)債2 －7 天 8 天－1 個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目當(dāng)前余額1天 1 －2 年169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 1 全成本概述 2 資金轉(zhuǎn)移定價(jià) 3 盈利性分析 4 資產(chǎn)負(fù)債管理 5 業(yè)務(wù)變化 6 業(yè)務(wù)管理應(yīng)用 提綱 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 業(yè)務(wù)變化 定價(jià)更加精細(xì)化 現(xiàn)有考核系統(tǒng)定價(jià) : 存款定活期一個(gè)價(jià)格 貸款各個(gè)期限一個(gè)價(jià)格 FTP價(jià)格 利率曲線代碼 利率曲線名稱 1日 7日 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年以上 10011 人民幣貸款收益率曲線 央行 10013 人民幣貸款 FTP曲線 10003 人民幣存款 FTP曲線 10001 人民幣存款收益率曲線 央行 5 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 業(yè)務(wù)變化 定價(jià)更加精細(xì)化 支持不同業(yè)務(wù)差異化價(jià)格調(diào)整 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 業(yè)務(wù)變化 建立產(chǎn)品分析體系 編碼 名稱 編碼 名稱 編碼 名稱 編碼 名稱1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1101 涉農(nóng)貸款 110101 農(nóng)機(jī)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1101 涉農(nóng)貸款 110102 扶貧貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1101 涉農(nóng)貸款 110103 農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1101 涉農(nóng)貸款 110104 農(nóng)戶種養(yǎng)殖業(yè)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1101 涉農(nóng)貸款 110105 農(nóng)戶聯(lián)貸聯(lián)保貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1101 涉農(nóng)貸款 110106 專業(yè)合作社貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1102 創(chuàng)業(yè)貸款 110201 婦女創(chuàng)業(yè)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1102 創(chuàng)業(yè)貸款 110202 青年創(chuàng)業(yè)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1102 創(chuàng)業(yè)貸款 110203 村官創(chuàng)業(yè)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1102 創(chuàng)業(yè)貸款 110204 小額擔(dān)保創(chuàng)業(yè)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1103 經(jīng)營性貸款 110301 項(xiàng)目經(jīng)理貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1103 經(jīng)營性貸款 110302 園林綠化貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1103 經(jīng)營性貸款 110303 模具城置業(yè)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1103 經(jīng)營性貸款 110304 船舶類經(jīng)營1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1103 經(jīng)營性貸款 110305 個(gè)人經(jīng)營性聯(lián)貸聯(lián)保貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1103 經(jīng)營性貸款 110306 其他經(jīng)營性1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110401 婚嫁貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110402 耐用品1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110403 出國留學(xué)1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110404 旅游1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110405 裝潢裝修1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110406 購買住房1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110407 購買商業(yè)用房1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110408 住房裝修貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110409 員工貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1104 其他消費(fèi)貸款 110410 其他指定用途1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1105 個(gè)人商業(yè)用房貸款 110501 個(gè)人商業(yè)用房一手房貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1105 個(gè)人商業(yè)用房貸款 110502 個(gè)人商業(yè)用房二手房貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1106 個(gè)人住房貸款 110601 個(gè)人住房一手房貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1106 個(gè)人住房貸款 110602 個(gè)人住房二手房貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1107 助學(xué)貸款 110701 商業(yè)助學(xué)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1107 助學(xué)貸款 110702 國家助學(xué)貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1108 個(gè)人汽車貸款 110801 個(gè)人一手汽車貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1108 個(gè)人汽車貸款 110802 營運(yùn)類汽車貸款1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1109 個(gè)人透支 110901 個(gè)人賬戶透支1 對私 11 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 對私 1109 個(gè)人透支 110902 個(gè)人信用卡透支1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1201 對私活期存款 120221 儲蓄活期 無卡1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1201 對私活期存款 120222 儲蓄定活兩便1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1201 對私活期存款 120223 儲蓄活期 借記卡1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1201 對私活期存款 120224 儲蓄活期 貸記卡1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1202 對私定期存款 120201 儲蓄通知存款1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1202 對私定期存款 120202 儲蓄整存整取1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1202 對私定期存款 120203 儲蓄零存整取1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1202 對私定期存款 120204 儲蓄整存零取1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1202 對私定期存款 120205 儲蓄存本取息1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1202 對私定期存款 120206 教育儲蓄1 對私 12 負(fù)債業(yè)務(wù) 對私 1202 對私定期存款 120207 其他定期存款第一層 第二層 第三層 最明細(xì)產(chǎn)品169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 業(yè)務(wù)變化 建立產(chǎn)品分析體系 169。 Copyright 2022 Global InfoTech. 業(yè)務(wù)變化 貼現(xiàn)利息收入歸屬 時(shí)間 貼現(xiàn)率 貼入日 轉(zhuǎn)貼日 FTP (資金成本 ) 轉(zhuǎn)貼 現(xiàn)率 歸支行 歸資金部