【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 　　　　　│同Tbond期貨合約最后交易日 │同10年期Tnote　　　　　　　│同10年期Tnote期貨合約　交割等級(jí)　│如果為不可提前贖回的Tbond，│　　　　　　│其到期日從交割月第一個(gè)工作日│　　　　　　│算起必須為至少15年以上，如為│　　　　　　│可提前贖回的Tbond，則不一定│　　　　　　│為15年以上，利率為8%的標(biāo)準(zhǔn)利│　　　　　　│率?！　　　　　　　　　　　々霞s到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│同10年期Tnote期權(quán)合約　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│　交割方式　│同10年期Tnote　　　　　　　│──────┴──────────────┴──────────────芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│（）每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每磅1?1/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交　　　　　　　　　　│易日的結(jié)算價(jià)格　　　合約月份　　　│12　　　交易時(shí)間　　　│上午9:00－下午1:00（芝加哥時(shí)間），到期合約最后交易　　　　　　　　　　│截止時(shí)間為當(dāng)日中午?！　?最后交易日　　 │每一合約月份的20日（有時(shí)有例外）　　　交割日　　　　│每一合約月份內(nèi)的星期一、二、三、四（如果上述日期不　　　　　　　　　　│是假日或假日之前一天）　　交割單據(jù)到期日　│實(shí)際交割日之前一個(gè)工作日下午1:00之前（芝加哥時(shí)間）──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所（CME）生豬期權(quán)合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│買(mǎi)進(jìn)一張生豬期貨合約看漲期權(quán)或賣(mài)出一張生豬期貨合約　　　　　　　　　　│看跌期權(quán)　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│（），雙方為對(duì)沖交　　　　　　　　　　│（每　　　　　　　　　　│）。　　　敲定價(jià)格　　　│按美分／磅列明。每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)　　　合約月份　　　│12　　　交易時(shí)間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時(shí)間）　　 最后交易日　　 │距相關(guān)期貨合約交割月份第一個(gè)工作日之前三個(gè)工作日以　　　 交割日　　　 │上的最后一個(gè)星期五，如該星期五不是工作日，則再向前　　　　　　　　　　│推至距該星期五最近的一個(gè)工作日?！　　?履約日　　　 │有期權(quán)交易的任何一個(gè)工作日　　　交割方式　　　│在相關(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│40,000磅經(jīng)切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│（每張合約10美元）每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的　　　　　　　　　　│結(jié)算價(jià)格?！　　『霞s月份　　　│　　　交易時(shí)間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時(shí)間），到期合約的最后交　　　　　　　　　　│易日交易截止時(shí)間為當(dāng)日中午?！　?最后交易日　　 │距合約月份最后5個(gè)工作日最近之前一個(gè)工作日?！　　〗桓钊掌凇　　々霞s月份內(nèi)任何一個(gè)工作日。──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所（CME）冷凍五花豬肉期權(quán)合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│買(mǎi)進(jìn)一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權(quán)或賣(mài)出一張冷凍　　　　　　　　　　│五花豬肉看跌期權(quán)　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│同生豬期權(quán)合約　　　敲定價(jià)格　　　│同生豬期權(quán)合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)　　　合約月份　　　│　　　交易時(shí)間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時(shí)間）　　 最后交易日　　 │同生豬期權(quán)合約　　　履約日期　　　│同生豬期權(quán)合約　　　交割方式　　　│同生豬期權(quán)合約──────────┴─────────────────────────芝加哥商業(yè)交易所國(guó)際金融市場(chǎng)（IMM）分部外匯期貨合約規(guī)格──────────┬─────────────────────────　　　　　　　　　　│　　　　　　　聯(lián)　邦　德　國(guó)　馬　克──────────┼─────────────────────────　　　交易單位　　　│125,000聯(lián)邦德國(guó)馬克　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│()每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│開(kāi)市(早7:007:35)限價(jià)為150點(diǎn)，7:35分以后無(wú)限價(jià)　　 合約月份　　　 │12和現(xiàn)貨月份?！　?交易時(shí)間　　　 │早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約最后交易日交　　　　　　　　　　│易截止時(shí)間為上午9:16，市場(chǎng)在假日或假日之前將提前收　　　　　　　　　　│盤(pán)，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系。　　最后交易日　　　│從合約月份第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)工作日上午9:16　　　　　　　　　　│?！　?交割日期　　　 │合約月份的第三個(gè)星期三?！　?交割地點(diǎn)　　　 │由票據(jù)交換所指定的貨幣發(fā)行國(guó)銀行。──────────┴─────────────────────────IMM 3個(gè)月期歐洲美元期貨合約──────────┬──────────────────────────　　　交易單位　　　│本金為100萬(wàn)美元，期限為３個(gè)月的歐洲美元定期存款?！　∽钚∽儎?dòng)價(jià)位　　│(每張合約25元)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)限制　　 合約月份　　　 │12月和現(xiàn)貨月份　　　交易時(shí)間　　　│早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約最后交易日交　　　　　　　　　　│易截止時(shí)間為上午9:30(倫敦時(shí)間為下午3:30)，市場(chǎng)在假　　　　　　　　　　│日或假日前將提前收盤(pán)，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系?！　?最后交易日　　 │從合約月份第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)倫敦銀行工作日　　　　　　　　　　│。　　　交割地點(diǎn)　　　│最后交易日，現(xiàn)金結(jié)算。──────────┴─────────────────────────IMM日元期貨合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│12,500,000日元　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│()每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│同聯(lián)邦德國(guó)馬克　　 合約月份　　　 │同聯(lián)邦德國(guó)馬克　　 交易時(shí)間　　　 │同聯(lián)邦德國(guó)馬克　　 最后交易日　　 │同聯(lián)邦德國(guó)馬克　　　交割日期　　　│同聯(lián)邦德國(guó)馬克　　　交割地點(diǎn)　　　│同聯(lián)邦德國(guó)馬克──────────┴─────────────────────────　　注　在IMM交易的另外幾種外匯期貨合約除交易單位，最小變動(dòng)價(jià)位和每日價(jià)格最高波動(dòng)限制不同外，在合約其它規(guī)格上大致相同。開(kāi)市（早7：20－7：35）限價(jià)─────┬────────┬───────────────┬─────　　　　　│　　交易單位　　│　　　　 最小變動(dòng)價(jià)位　　　　 │每日價(jià)格最　　　　　│　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│大波動(dòng)限制─────┼────────┼───────────────┼─────澳大利亞元│100,000澳元　　 │(每張合約10澳元)　　│150點(diǎn)加拿大元 │100,000加元　　 │(每張合約10加元)　　│150點(diǎn)法國(guó)法郎 │250,000法郎　　 │()│500點(diǎn)英　　鎊 │62,500英鎊　　　│() │400點(diǎn)瑞士法郎 │125,000瑞士法郎 │() │150點(diǎn)─────┴────────┴───────────────┴─────芝加哥商業(yè)交易所指數(shù)、期權(quán)分部（IOM）外匯期權(quán)合約規(guī)格──────────┬─────────────────────────　　　　　　　　　　│　　　　　　　聯(lián)邦德國(guó)馬克期權(quán)合約──────────┼─────────────────────────　　　交易單位　　　│買(mǎi)進(jìn)一張馬克期貨合約的看漲期權(quán)或賣(mài)出一張馬克期貨合　　　　　　　　　　│約的看跌期權(quán)　　最小變動(dòng)價(jià)位　　│()。如系買(mǎi)賣(mài)雙方為　　　　　　　　　　│對(duì)沖部位而進(jìn)行的交易，(每張　　　　　　　　　　│)　　　敲定價(jià)格　　　│間隔1美分(以美元/馬克表示)每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│當(dāng)相關(guān)期貨價(jià)格觸及開(kāi)市限價(jià)停板額時(shí)停止期權(quán)交易?！　　『霞s月份　　　│序列合約月份，包括從3月份開(kāi)始的季度性周期(9　　　　　　　　　　│、12)以及非季度性周期月份(11　　　　　　　　　　│)?！　　〗灰讜r(shí)間　　　│早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間)。市場(chǎng)在假日或假日前將　　　　　　　　　　│提前收盤(pán)，具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系?！　?最后交易日　　 │從合約月份的第三個(gè)星期三往回?cái)?shù)的第二個(gè)星期五，如該　　　　　　　　　　│日為交易所假日，即再往回?cái)?shù)一個(gè)工作日?！　　?履約日　　　 │期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個(gè)工作日?！　　〗桓罘绞健　　々υ谙嚓P(guān)期貨合約中采取一個(gè)多頭或空頭部位。──────────┴─────────────────────────IOM 3個(gè)月期歐洲美元期權(quán)合約──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│買(mǎi)進(jìn)一張相關(guān)歐洲美元期貨合約的看漲期權(quán)或賣(mài)出一張歐　　　　　　　　　　│洲美元期貨合約的看跌期權(quán)。　　 最小變動(dòng)價(jià)位　 │(每張合約25美元)。如系為對(duì)　　　　　　　　　　│沖買(mǎi)賣(mài)雙方交易部位而進(jìn)行的交易，　　　　　　　　　　│IMM指數(shù)點(diǎn)()?！　　∏枚▋r(jià)格*　　 │按可交貨的歐洲美元定期存款期貨合約的IMM指數(shù)計(jì)算?！　　　　　　　　　々?，當(dāng)IMM　　　　　　　　　　│。每日價(jià)格最大波動(dòng)限制│無(wú)　　　合約月份　　　│12　　　交易時(shí)間　　　│早7:20下午2:00(芝加哥時(shí)間)，到期合約的最后交易日　　　　　　　　　　│交易截止時(shí)間為當(dāng)日上午9:30，市場(chǎng)在假日或假日之前將　　　　　　　　　　│提前收盤(pán)。具體細(xì)節(jié)與交易所聯(lián)系?！　　∽詈蠼灰兹铡　々εc相關(guān)期貨合約相同?！　　　÷募s日　　　│期權(quán)交易期內(nèi)的任何一個(gè)工作日。──────────┴─────────────────────────＊　CMF已提出將所有IMM指數(shù)點(diǎn)的敲定價(jià)格間隔定為0．25的建議性條例，該條例有待于CFTC批準(zhǔn)。 在IOM交易的另外幾種外匯期權(quán)合約除最小變動(dòng)價(jià)位和敲定價(jià)格不同外，在合約的其它規(guī)格上都相同（見(jiàn)下表）─────┬──────────────────┬───────────　　　　　│　　　　　　最小變動(dòng)價(jià)位　　　　　　│　　　敲定價(jià)格─────┼──────────────────┼───────────澳大利亞元│(每張合約10澳元)，如 │間隔1美元(美元/澳元)　　　　　│系對(duì)沖交易，(│　　　　　│5澳元)?！　　　　　　　　　　　　　々幽么笤?│(每張合約10加元)，如 │間隔1/2美分(美元/加元)　　　　　│系對(duì)沖交易，(│　　　　　│5加元)?！　　　　　　　　　　　　　々Α∪铡≡々?)│(美元/日　　　　　│，如系對(duì)沖交易，最小變動(dòng)價(jià)位可為　　│元)　　　　　│()?！　　　　　　?│　英　鎊　│()，│間隔2?1/2美分(美元/英　　　　　│如系對(duì)沖交易，│鎊)　　　　　│()。　　　　　　　　　　　　│瑞士法郎 │()，│間隔1美分(美元/瑞士法　　　　　│如系對(duì)沖交易,│郎)　　　　　│()?！　　　　　　　　　　　々Ιぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉて讯?00種股票價(jià)格綜合指數(shù)期貨合約（Samp。P　500）──────────┬─────────────────────────　　　交易單位　　　│用500美元乘以Samp。P500股票價(jià)格指數(shù)　　 最小變動(dòng)價(jià)位　 │(每張合約25美元)　 每日價(jià)格最大波動(dòng) │與證券市場(chǎng)掛牌的相關(guān)股票的交易中止相協(xié)調(diào)，有關(guān)此規(guī)　　限制及交易中止　│定的細(xì)節(jié)，請(qǐng)與CME研究部聯(lián)系。　　　 開(kāi)市限價(jià)　　 │在交易剛開(kāi)盤(pán)期間，最大價(jià)格波動(dòng)額不得高于或低于上一　　　　　　　　　　│交易日結(jié)算價(jià)5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，假如期貨合約價(jià)格在開(kāi)市后10　　　　　　　　　　│分鐘時(shí)達(dá)到此停板額，交易將暫停2分鐘，然后按新的開(kāi)　　　　　　　　　　│盤(pán)價(jià)范圍重新恢復(fù)交易。