統(tǒng)計學一級學科碩士研究生培養(yǎng)方案(編輯修改稿)
2025-06-06 18:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 .課程編號: 課程名稱: 統(tǒng)計軟件總 課 時: 學 分: 開課單位: 數(shù)學與信息科學學院 開課學期: 教案目的： 通過本課程的學習，使得學生能夠掌握軟件的基本使用方法，能夠熟練運用軟件進行回歸分析、方差分析、主成分和相關分析、判別分析，聚類分析和統(tǒng)計分析等相關理論和操作，使學生具有對調(diào)查過程中收集來的數(shù)據(jù)資料進行整理、統(tǒng)計、分析的能力，獨立完成從建立數(shù)據(jù)文件、基本分析到相關回歸分析等整個過程的操作，為今后其他專業(yè)課的學習奠定基礎。教案內(nèi)容： 本課程主要講授軟件的基本使用方法和常用的統(tǒng)計理論方法， 包括：軟件及有關數(shù)據(jù)分析過程簡介，數(shù)據(jù)描述性分析，線性回歸分析，方差分析，主成分分析和典型相關分析，判別分析，統(tǒng)計分析及時間序列分析等相關內(nèi)容。教材及主要參考書目：1. 梅長林, 范金城, 數(shù)據(jù)分析方法, 北京：高等教育出版社, .2. 朱世武, 編程技術教程, 北京：清華大學出版社, .3. 汪海波, 羅莉, 吳為, 孟玲, 楊世宏, 汪海玲, 統(tǒng)計分析與應用從入門到精通(第二版), 北京：人民郵電出版社, .4. 李東風, 統(tǒng)計軟件教程系統(tǒng)與語言, 北京：人民郵電出版社, .5. 高慧旋, 系統(tǒng)軟件使用手冊, 北京：中國統(tǒng)計出版社, .課程編號: 課程名稱: 金融風險管理總 課 時: 學 分: 開課單位: 數(shù)學與信息科學學院 開課學期: Ⅱ教案目的： 通過本課程的學習，使得學生能夠正確理解金融風險和金融風險管理的定義，掌握金融風險管理的一般程序，熟悉金融風險管理系統(tǒng)和組織體系，了解分析和識別金融風險的基本方法；學會金融風險度量的主要技術方法，掌握金融風險管理策略的基本類型及其涵義，明確認識衍生性金融工具與金融風險管理的關系。教案內(nèi)容： 本課程主要講授金融風險管理的基本理論， 包括：金融機構(gòu)的及其面臨的風險，金融產(chǎn)品及其風險管理，利率風險及風險價值度量，市場風險管理，信用風險管理，操作風險管理，流動性風險管理，模型風險及經(jīng)濟資本金等相關內(nèi)容。教材及主要參考書目：1. . . 著, 王勇譯, 風險管理與金融機構(gòu)（第二版）, 北京： 機械工業(yè)出版社, .2. 張金清, 金融風險管理, 上海：復旦大學出版社, .3. . , . . 著, 王中華, 陸軍譯, 金融風險管理, 北京：人民郵電出版社, .課程編號: 課程名稱: 半?yún)?shù)回歸模型總 課 時: 學 分: 開課單位:數(shù)學與信息科學學院 開課學期: Ⅱ教案目的：半?yún)?shù)回歸模型的研究是近年來統(tǒng)計研究的熱點之一，它結(jié)合線性回歸模型和非參數(shù)回歸模型，吸收了各自的優(yōu)點，因此不論是在理論研究上還是實際應用中都具有重要意義。通過本課程的學習，使學生了解半?yún)?shù)回歸模型的基本概念和主要的半?yún)?shù)模型，了解半?yún)?shù)模型中重要的統(tǒng)計思想和統(tǒng)計方法。教案內(nèi)容：半?yún)?shù)回歸模型是統(tǒng)計學中重要的模型，主要包括部分線性模型、單指標模型、變系數(shù)模型和可加模型等。它們在信息科學、生物醫(yī)學、金融工程、質(zhì)量控制、交通工程、能源與環(huán)境、經(jīng)濟管理等領域都有著相當廣泛的應用。通過學習理解半?yún)?shù)估計的基本概念和基本方法，掌握半?yún)?shù)回歸模型的估計方法，掌握半?yún)?shù)回歸模型參數(shù)估計的漸近分布、收斂速度和半?yún)?shù)回歸模型參數(shù)分量估計的漸近有效性等問題。教材及主要參考書目：1. 薛留根, 現(xiàn)代統(tǒng)計模型, 北京: 科學出版社, . 2. 王啟華, 史寧中, 耿直, 現(xiàn)代統(tǒng)計研究基礎, 北京: 科學出版社.3. 柴根象, 半?yún)?shù)回歸模型, 合肥: 安徽教育出版社, .4. 李高榮, 楊宜平, 縱向數(shù)據(jù)半?yún)?shù)模型, 北京: 科學出版社, .5. . . , . ：, .課程編號: 課程名稱: 金融數(shù)學引論總 課 時: 學 分: 開課單位: 數(shù)學與信息科學學院 開課學期: Ⅰ教案目的： 通過本課程的教案，使學生了解離散時間的金融市場的市場特征，掌握數(shù)理金融的基本模型和原理，掌握完備市場與均衡，不完備市場未定權益的定價，正確理解均值方差投資組合選擇模型，掌握資本資產(chǎn)定價模型、套利定價理論，掌握消費投資問題的動態(tài)規(guī)劃方法與鞅方法，金融衍生品定價的鞅方法。教案內(nèi)容： 本課程主要講授金融數(shù)學的基本理論， 主要包括：條件數(shù)學期望，一致可積隨機變量族，離散時間鞅，均值方差分析，資本資產(chǎn)定價模型，套利定價理論，均值半方差模型，期望效用理論，離散時間金融市場模型和未定權益定價，鞅論和隨機分析，定價公式及應用，過程和擴散過程模型，利率期限結(jié)構(gòu)模型，擴散模型下的最優(yōu)投資組合與投資消費策略等相關內(nèi)容。教材及主要參考書目：1. 嚴加安, 金融數(shù)學引論, 北京：科學出版社, .2. 李向科, 戚發(fā)全, 金融數(shù)學, 北京：中國人民大學出版社, .3. 葉中行, 林建中, 數(shù)理金融資產(chǎn)定價與金融決策理論, 北京：科學出版社, .4. 蔡明超, 金融數(shù)學, 北京： 機械工業(yè)出版社, .課程編號: 課程名稱: 實驗設計總 課 時: 學 分: 開課單位: 數(shù)學與信息科學學院 開課學期: 教案目的： 通過這門課的學習，讓學生掌握實驗設計的基本概念、基本方法（區(qū)組設計、正交設計、回歸設計等）和基本理論，使學生較為透徹地理解各種方法的設計思想及其實踐過程，培養(yǎng)學生用科學的實驗設計方法設計實驗并對實驗數(shù)據(jù)進行正確的分析處理，為實際問題的解決打下基礎。教案內(nèi)容：學生了解實驗設計中的基本概念，掌握實驗設計中常用的設計方法的基本原理和相應的數(shù)據(jù)處理方法。主要包括單因子實驗的設計與數(shù)據(jù)分析，區(qū)組設計與數(shù)據(jù)分析；正交設計與數(shù)據(jù)分析，飽和設計和超飽和設計及數(shù)據(jù)分析，回歸設計與數(shù)據(jù)分析等。教材及主要參考書目：. 茆詩松, 周紀薌, 陳穎, 實驗設計, 北京：中國統(tǒng)計出版社, . . . . . , . 著, 張潤楚, 鄭海濤等譯, 實驗設計與分析及參數(shù)優(yōu)化, 北京：中國統(tǒng)計出版社, .. 方開泰, 馬長興, 正交與均勻?qū)嶒炘O計, 北京：科學出版社, .課程編號: 課程名稱: 高等概率論總 課 時: 學 分: 開課單位: 數(shù)學與信息科學學院 開課學期: Ⅰ教案目的： 高等概率論是概率論與數(shù)理統(tǒng)計專業(yè)研究生必修課之一，它是從事概率論與數(shù)理統(tǒng)計以及相關方向的研究所必需的數(shù)學基礎。通過本課程的學習，使學生了解現(xiàn)代概率論的基本概念，基本定理，掌握概率論中常用的一些基本原理（單調(diào)類定理，測度與積分，收斂定理等），熟練運用概率論的思想來處理相關的數(shù)學問題。教案內(nèi)容：本課程主要講授高等概率論的基本理論和方法，內(nèi)容包括：概率的基本概念，單調(diào)類定理，收斂理論，條件期望，鏈，離散鞅等。本課程旨在架設概率論研究之間的橋梁，為學生進行深入研究打下堅實的基礎，使學生盡快進入前沿研究領域。教材及主要參考書目：1. . . , （影印版）, 北京: 機械工業(yè)出版社, .2. 胡曉予, 高等概率論, 北京：科學出版社, .3. 嚴加安, 測度論講義, 北京：科學出版社, .課程編號: 課程名稱: 統(tǒng)計模擬技術總 課 時: 學 分: 開課單位: 數(shù)學與信
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