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正文內(nèi)容

金融期貨ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-03 04:20 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 寶憲副教授 第十一章 金融期貨 五、長(zhǎng)期期貨國(guó)債合約的交割 ?交割的程序 : 第一天為持盤日,最早的持盤日可以是合約到期月份第一個(gè)交易日的前兩個(gè)交易日。交割期的第二日是通知日,清算所從眾多的多方中選擇一個(gè)接受交割。第三日為交割日。 ?交割應(yīng)付價(jià)格 – 交割應(yīng)付價(jià)格=合約規(guī)模期貨合約的結(jié)算價(jià)格 換算系數(shù) 清華大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 國(guó)際貿(mào)易與金融系 朱寶憲副教授 第十一章 金融期貨 六、利率套期保值 ? 多頭套期保值 ? 7月:持有 1000萬(wàn)美元 8月到期的資產(chǎn) ? 買進(jìn) 10張 9月份到期的國(guó)庫(kù)券期貨, ? 價(jià)格為 ,總值 9,737,500美元。 ? 8月:買進(jìn)
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