計量經(jīng)濟學考試復習資料(編輯修改稿)
2025-05-14 12:36 本頁面
【文章內容簡介】 2：同方差性假設，即隨機誤差項的方差與t無關，為一個常數(shù)，即var()=假設3：無自相關性假設，即不同的隨機誤差項和(t)之間相互獨立，即cov()=E=E()==0.假設4：正態(tài)性假設，即假定隨機誤差項為服從零均值為零，方差為的正態(tài)分布，即~N(0,).假設5：隨機誤差項與解釋變量不相關假設，即cov()=E0.以上五個假設條件稱為一元線性回歸模型的經(jīng)典假設條件。簡述產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響P128答：異方差產(chǎn)生的原因： （如：用線性模型代替了非線性模型；用簡單的非線性模型代替了復雜的線性關系）（如：樣本數(shù)據(jù)的測量誤差隨時間的推移而逐步積累，從而會引起隨機誤差項的方差增加） 。異方差性對模型的OLS估計的影響：P1301.參數(shù)估計量非有效OLS估計量仍然具有無偏性和線性性，但不具有有效性2.變量的顯著性檢驗失去意義。t=/它是建立在不變而正確估計了參數(shù)方差的基礎之上的。如果出現(xiàn)了異方差性，估計的出現(xiàn)偏誤（偏大或偏小），t檢驗失去意義。3.模型的區(qū)間預測失效。簡述序列相關性的幾種檢驗方法P159答:A.圖示法：通過對殘差分布圖的分析,可以大致判斷隨機誤差項的特征。可以通過對殘差是否存在自相關性來判斷隨機項的自相關性。B.德賓沃森檢驗DW檢驗，適用于檢驗一階自回歸形式的序列相關；C.回歸檢驗法，適用于各種類型的序列相關檢驗；D. 高階自相關性檢驗：(1)相關圖檢驗；(2)Q統(tǒng)計量檢驗；(3)拉格朗日乘數(shù)檢驗（LM），適用于高階序列相關及模型中存在滯后解釋變量的情形。簡述DW兩步法的過程1
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1