應(yīng)用時(shí)間序列分析模擬試題(編輯修改稿)
2025-04-21 01:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 所以得分六、 （20分）證明下列兩題：（1） 設(shè)時(shí)間序列來自過程，滿足 , 其中, 證明其自相關(guān)系數(shù)為（10分），（2） 若，且和不相關(guān)，即。試證明對(duì)于任意非零實(shí)數(shù)與，有。（10分）證明：因?yàn)椋? 所以；；； ；所以七、 填空題（每小題2分，共計(jì)20分）1. 設(shè)時(shí)間序列，當(dāng)__，序列為嚴(yán)平穩(wěn)。2. AR(p)模型為__，其中自回歸參數(shù)為__。3. ARMA(p, q)模型 ， 其中模型參數(shù)為p，q。4. 設(shè)時(shí)間序列，則其一階差分為___________。5. 一階自回歸模型AR(1)所對(duì)應(yīng)的特征方程為____________。6. 對(duì)于一階自回歸模型AR(1)，其特征根為_____，平穩(wěn)域是________。7. 對(duì)于一階自回歸模型MA(1)，其自相關(guān)函數(shù)為___________。注：8. 對(duì)于二階自回歸模型AR(2):,其模型所滿足的YuleWalker方程是___________________________。_=__。注：1. 2. 由于AR模型的 故對(duì)于AR（2）有9. 設(shè)時(shí)間序列為來自ARMA(p,q)模型：，則預(yù)測(cè)方差為_____________。 10. 設(shè)時(shí)間序列為來自GARCH(p，q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。 得分八、 （20分）設(shè)是二階移動(dòng)平均模型MA(2)，即滿足 ，其中是白噪聲序列，并且（1） 當(dāng)=，試求的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。（2） 當(dāng)=，計(jì)算樣本均值的方差。
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1