【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 什么不直接建立一個(gè)最 “ 一般 ” 的包括所有影響因素的總體模型？既然影響因素包括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量建立模型，其參數(shù)估計(jì)結(jié)果有意義嗎？ 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 43 “ 現(xiàn)實(shí)性 ” 原則 ? 對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 理論導(dǎo)向 的批評(píng) 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 44 經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向 ? 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 是指 20世紀(jì) 30年代至 70年代發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構(gòu)的。 ? 截面數(shù)據(jù)的關(guān)鍵特征是：數(shù)據(jù)來(lái)自于隨機(jī)抽樣，數(shù)據(jù)順序與計(jì)量分析無(wú)關(guān)，隨機(jī)抽樣隱含了待界定的特定總體。 ? 經(jīng)濟(jì)理論相對(duì)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)而言具有先驗(yàn)性，因此經(jīng)典 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型通常被認(rèn)為是先驗(yàn)理論導(dǎo)向的。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 45 經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向 ? 正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向存在的問(wèn)題： ? 第一，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)以經(jīng)濟(jì)人假設(shè)和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎(chǔ)之上。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述人們實(shí)際觀察到的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之中蘊(yùn)藏著的一般規(guī)律 ， 實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)既不是 “ 理性 ” 的，也不是 “ 最優(yōu) ” 的。 ? 第二，正統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論強(qiáng)調(diào) “ 簡(jiǎn)單 ” ，認(rèn)為只有簡(jiǎn)單的理論才能夠揭示本本質(zhì)。而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型恰恰相反，它強(qiáng)調(diào) “ 一般 ” ，必須將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所涉及的所有因素包含其中。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 46 經(jīng)典模型總體設(shè)定的先驗(yàn)理論導(dǎo)向 ? 先驗(yàn)理論導(dǎo)向的模型總體設(shè)定存在的問(wèn)題： ? 對(duì)于同一個(gè)研究對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)理論，就會(huì)設(shè)定不同的模型。 ? 模型具有結(jié)構(gòu)關(guān)系不變性。 ? 破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的 “ 源生性 ” ，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)可能違背 GaussMarkov假設(shè)和正態(tài)性假設(shè)。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 47 “現(xiàn)實(shí)性”原則 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述的是現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)世界，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論描述的是理想的經(jīng)濟(jì)世界。 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論揭示的變量之間的關(guān)系以其它因素不變?yōu)榧僭O(shè)，現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)生活中所有因素同時(shí)變化。 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不能作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定的導(dǎo)向。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 48 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的作用 ? 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定先驗(yàn)理論導(dǎo)向的批評(píng)并不意味完全否定經(jīng)濟(jì)學(xué)理論在模型設(shè)定中的作用。 ? 描述理想經(jīng)濟(jì)世界的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論可以指導(dǎo)我們正確分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)世界的動(dòng)力學(xué)關(guān)系； ? 簡(jiǎn)潔的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論至少揭示了 “ 一般 ” 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)理論將作用于經(jīng)濟(jì)關(guān)系分析，而不是直接作用于模型總體設(shè)定。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 49 盧卡斯批判 ? “ 盧卡斯批判 ” ? (1976) ? (1976) ? (1980) ? 盧卡斯批判揭示的經(jīng)典模型結(jié)構(gòu)參數(shù)顯著的時(shí)變性問(wèn)題，彰顯了先驗(yàn)理論導(dǎo)向的致命癥結(jié)，直接導(dǎo)致更多的學(xué)者轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 50 《經(jīng)濟(jì)研究》論文 ? 在一篇實(shí)證研究我國(guó)貨幣 — 產(chǎn)出非對(duì)稱影響關(guān)系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實(shí)際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的 M1和表示價(jià)格的消費(fèi)價(jià)格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。 ? 所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。 ? 問(wèn)題： 經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以此作為描述貨幣 — 產(chǎn)出關(guān)系的總體模型設(shè)定的依據(jù)是否可靠？ 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 51 《經(jīng)濟(jì)研究》論文 ? 在一篇關(guān)于人民幣匯率的均衡、失調(diào)、波動(dòng)與調(diào)整的論文中，作者通過(guò)理論分析和經(jīng)驗(yàn)檢驗(yàn)，得到描述實(shí)際匯率與相對(duì)供給 、 相對(duì)需求之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型，并在此基礎(chǔ)上建立了反映短期變化之間關(guān)系的誤差修正模型。 ? 顯然，經(jīng)典的匯率決定理論在該模型總體設(shè)定中起了導(dǎo)向作用。 ? 問(wèn)題： 經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國(guó)的實(shí)際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？ 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 52 “ 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性 ” 原則 ? 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)總體模型設(shè)定 數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向 的批評(píng) 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 53 時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 ? 盡管基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型同樣要面臨先驗(yàn)理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)的脫節(jié)，而被迫更多地轉(zhuǎn)而依賴數(shù)據(jù)關(guān)系，但由于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性和序列相關(guān)性， 從時(shí)間序列的計(jì)量分析可以更清楚地看到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從先驗(yàn)理論導(dǎo)向轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的邏輯和現(xiàn)實(shí)需要。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 54 時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 ? 時(shí)間序列分析需正視的基本問(wèn)題： ? 時(shí)間序列性 ： 過(guò)去可以影響未來(lái)，而不是相反 。 →勾畫(huà)過(guò)去的結(jié)構(gòu)化框架 （ 狀態(tài)和趨勢(shì) ） 決定了時(shí)間序列分析知識(shí)的可靠性。 ? 產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的隨機(jī)過(guò)程的動(dòng)力學(xué)結(jié)構(gòu)的識(shí)別。 → 面臨與截面分析同樣的總體界定問(wèn)題 。 ? 數(shù)據(jù)的時(shí)間序列性破壞了隨機(jī)抽樣假定，取消了樣本點(diǎn)之間的獨(dú)立性。 → 極限法則缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 55 時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 ? 在不適用大數(shù)定律和中心極限定理的情況下，經(jīng)典模型的計(jì)量分析會(huì)產(chǎn)生欺騙性的結(jié)論 ——謬誤回歸 。 ? 引出兩個(gè)問(wèn)題： ? 是否可以統(tǒng)計(jì)確定具有恒常關(guān)系的非平穩(wěn)隨機(jī)變量之間的模型； ? 如何處理非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程，為適用統(tǒng)計(jì)方法建立模型創(chuàng)造條件。 協(xié)整 單位根檢驗(yàn) 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 56 時(shí)間序列分析模型的數(shù)據(jù)導(dǎo)向 ? 對(duì)時(shí)間序列的非平穩(wěn)性的識(shí)別與處理構(gòu)成了數(shù)據(jù)關(guān)系轉(zhuǎn)向的主要內(nèi)容； ? 在非平穩(wěn)隨機(jī)過(guò)程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關(guān)系，成為數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向中時(shí)間序列分析的主要目標(biāo)。 ? 帶來(lái)的新的問(wèn)題是，計(jì)量分析的理論基礎(chǔ) ——產(chǎn)生時(shí)間序列數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程或總體界定被忽略了。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 57 “ 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性 ” 原則 ? 脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動(dòng)力學(xué)過(guò)程談隨機(jī)過(guò)程的平穩(wěn)性是沒(méi)有意義的。 ? 隨機(jī)過(guò)程的數(shù)據(jù)協(xié)整關(guān)系是結(jié)果，而不是原因。 ? 協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)是確定模型動(dòng)態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 58 “ 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)必要性 ” 原則 ? 正確認(rèn)識(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向： ? 由于對(duì)實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系認(rèn)識(shí)永遠(yuǎn)難以達(dá)到完備的境界，人們很難準(zhǔn)確地確定模型的函數(shù)形式。 ? 單位根檢驗(yàn)和協(xié)檢驗(yàn)理論，乃至整個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關(guān)系的有效工具。 ? 在此過(guò)程中，雖然實(shí)體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)方法則能發(fā)揮強(qiáng)大作用。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 59 一個(gè)簡(jiǎn)單的例子 ? 在一項(xiàng)關(guān)于我國(guó)城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對(duì)城鎮(zhèn)居民人均收入和農(nóng)村居民人均消費(fèi)兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)分析。 ? 首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們都是 2階單整序列。 ? 然后進(jìn)行 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)在 5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農(nóng)村居民人均消費(fèi)的 Granger原因。 ? 最后進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（ 2， 2）階協(xié)整。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 60 一個(gè)簡(jiǎn)單的例子 ? 于是得到了描述二者之間長(zhǎng)期均衡關(guān)系的模型：農(nóng)村居民人均消費(fèi)＝ +入。 ? 更進(jìn)一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高 100元，可以使得農(nóng)村居民人均消費(fèi)提高 。 ? 這個(gè)結(jié)論顯然是錯(cuò)誤的，但是所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)卻是嚴(yán)格的。 問(wèn)題在哪里？ 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 61 “ 經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系導(dǎo)向 ” 原則 ? 實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論導(dǎo)向和數(shù)據(jù)關(guān)系導(dǎo)向的綜合 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 62 模型總體設(shè)定的本質(zhì) ? 休謨?cè)憜?wèn)：如何從經(jīng)歷到的過(guò)去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來(lái)、一般、整體？ ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基于統(tǒng)計(jì)抽樣形成的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，運(yùn)用隨機(jī)數(shù)學(xué)分析工具完成或然知識(shí)的建構(gòu)，并按照統(tǒng)計(jì)意義的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，在回避了休謨質(zhì)疑的同時(shí)，也規(guī)避了陷入不可知論的危險(xiǎn)。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為統(tǒng)計(jì)推斷的知識(shí)，應(yīng)當(dāng)符合科學(xué)的基本原則 —— 獨(dú)立于研究者、獨(dú)立于樣本、具有超越特定時(shí)間和空間的某種程度的必然性和普遍性。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 63 模型總體設(shè)定的本質(zhì) ? 統(tǒng)計(jì)推斷邏輯的嚴(yán)密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計(jì)推斷過(guò)程中出現(xiàn)新的錯(cuò)誤，但并不足以為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)提供依據(jù)。 ? 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)依據(jù)的追問(wèn)，仍然要溯及統(tǒng)計(jì)推斷的前提 —— 總體設(shè)定。 ? 因此，總體設(shè)定過(guò)程的可靠性，決定了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)的可靠性。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 64 模型總體設(shè)定的本質(zhì) ? 關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型總體設(shè)定的討論，必須首先回答： ? 要確定的是經(jīng)濟(jì)主體內(nèi)在的本質(zhì)意義的屬性，還是經(jīng)濟(jì)主體之間的關(guān)系意義的屬性。 ? 要確定的是主體之間的動(dòng)力學(xué)關(guān)系，還是作為主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)據(jù)關(guān)系。 2022/2/17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論基礎(chǔ) 65 “ 經(jīng)濟(jì)主體動(dòng)力學(xué)關(guān)系