股票約定式回購交易實施方案(編輯修改稿)
2024-11-24 15:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 證券賬戶 ：有約定購回權(quán)限的上海證券賬戶 。 證券代碼：上海市場代碼。 費(fèi)用： qrpfare中獲取客戶費(fèi)用設(shè)置（包含傭金、印花稅、過戶費(fèi)）。 委托要素：初始數(shù)量（ ）、初始金額（ ）、購回金額（ ）、合 同 號（ ）、購回日期（ ）。 業(yè)務(wù)合同編號 (contractnum)：會員內(nèi)部業(yè)務(wù)合同編號，交易所不做校驗。對于柜臺交易業(yè)務(wù)，使用該字段進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)管，對于同一筆合同號的委托，合并進(jìn)行監(jiān)管，合同號有客戶手工錄入。對于補(bǔ)充交易，合同號要與初始交易相同。同一筆合同號的委托，結(jié)束日期要相同。 委托界面提供天數(shù)和到期日期兩個輸入，兩個輸入之間可以互動，用戶輸入天數(shù)后，到期日期自動變化，便于用戶輸入。后臺委托表中不存放到期天數(shù)字段。 由于日間回 報為確認(rèn)回報，不處理成交金額，因為，在委托時進(jìn)行費(fèi)用凍結(jié)，對客戶資產(chǎn)賬戶可用資金不足支出費(fèi)用的，不允許委托。 12 足夠則凍結(jié)客戶費(fèi)用，凍結(jié)金額記 prev_balanace。 考慮到應(yīng)該提前揭示客戶委托相關(guān)的利率信息，支持在委托時先打印憑條。 委托下單后，檢查客戶權(quán)限，檢查證券持倉，計算費(fèi)用，凍結(jié)股份，委托下單入 cbpentrust表： 1. 通用業(yè)務(wù)檢查（檢查客戶權(quán)限、檢查用戶權(quán)限） 2. 取股東賬號信息，檢查約定購回權(quán)限，無約定購回權(quán)限的不允許做約定購回業(yè)務(wù)。未指定交易不允許做約定購回業(yè)務(wù)。 3. 當(dāng)日有未報或者已報賬號協(xié)議注銷 記錄，不允許做約定購回。（與報價回購使用同一個服務(wù)接口，檢查一下參數(shù)） 4. 限售股東不允許進(jìn)行約定購回業(yè)務(wù)。 5. 檢查合同號是否重復(fù)，如果不同賬戶輸入合同號相同，前臺不允許進(jìn)行委托。 6. 取證券代碼信息。取存放單位、申報單位，委托方向。 7. 約定購回業(yè)務(wù)檢查。（交易限額、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險集中度控制，最長委托日期檢查。） 8. 約定購回參數(shù)設(shè)置（取登錄 PBU，設(shè)置委托表相關(guān)參數(shù)） 9. 約定購回業(yè)務(wù)確認(rèn)（插入委托表 ,凍結(jié)委托費(fèi)用 ,委托時檢查客戶資產(chǎn)賬戶資金，凍結(jié)費(fèi)用，資金不足的委托失敗。） 10. 委托轉(zhuǎn)發(fā)（綜合業(yè)務(wù)主推） 13 在途業(yè)務(wù)檢查 在途業(yè) 務(wù)檢查增加檢查約定購回在途業(yè)務(wù)和當(dāng)日新增約定購回業(yè)務(wù)，有則不允許變更指定交易。 風(fēng)險控制 期初監(jiān)控 風(fēng)險控制涉及的內(nèi)容：交易限額檢查、風(fēng)險集中度、業(yè)務(wù)規(guī)模檢查，這幾項屬于委托前端初始交易檢查；履約保障比例檢查屬于交易期間風(fēng)險監(jiān)控。 a) 交易限額檢查 檢查客戶委托金額不得超過超過最大單筆委托金額。 b) 交易限額檢查 檢查客戶委托金額不得超過超過最大單筆委托金額。 檢查單一客戶集中度，取該客戶在途約定購回（包含當(dāng)日到期）及該客戶當(dāng)日新增有效約定購回 （不計算當(dāng)日提前購回的數(shù)據(jù)，由于包含了當(dāng)日到期，不需計算當(dāng)日延期購回的數(shù)據(jù)，委托只取未報、已報和已確認(rèn)的部分），與本筆委托疊加后，檢查該客戶業(yè)務(wù)規(guī)模與凈資本比例，不得高于參數(shù)設(shè)置中的單一客戶集中度參數(shù)。 檢查單一證券集中度，取該代碼在途約定購回（包含當(dāng)日到期）及當(dāng)日新增的該代碼有效委托（不計算當(dāng)日提前購回的數(shù)據(jù)， 14 由于包含了當(dāng)日到期，不需計算當(dāng)日延期購回的數(shù)據(jù)，委托只取未報、已報和已確認(rèn)的部分），與本筆委托疊加后，檢查該代碼業(yè)務(wù)規(guī)模與凈資本比例，不得高于參數(shù)設(shè)置中的單一證券集中度參數(shù)。 c) 業(yè)務(wù)規(guī)模檢查 最新一筆 初始交易申報金額≤批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)規(guī)模 — [∑（ T1日終交收后待購回的初始交易成交金額） +∑（ T1交易日該會員有效申報的初始交易成交金額） +∑（當(dāng)日已有效申報的初始交易成交金額） ]。 = 批準(zhǔn)業(yè)務(wù)規(guī)模 – [ 在途業(yè)務(wù)規(guī)模（包含當(dāng)日到期） + 當(dāng)日有效委托金額 ] 申報交易金額大于可用業(yè)務(wù)規(guī)模時，不允許進(jìn)行該筆委托。 d) 履約保障比例檢查 委托時計算下履約保證比例，對于履約保障比例不符合業(yè)務(wù)要求的，不允許下單。 履約保障比 現(xiàn)在柜臺只提供履約保障比例查詢功能。（委托查詢，同時反映下利率。 綜合業(yè)務(wù)查詢） 交易履約保障 比例低于約定數(shù)值的，證券公司可以按《客戶協(xié)議》的約定要求該客戶提前購回；或者與該客戶達(dá)成新的約定購回式證券交易，并對該客戶多筆交易的履約保障比例進(jìn)行合并管理。 15 前款所述交易履約保障比例，是指單筆交易或合并管理的多筆交易的標(biāo)的證券市值與初始交易成交金額的比值。 柜臺計算履約保障比時，按照資產(chǎn)賬號進(jìn)行查詢，取該客戶下每個合同號的在途和當(dāng)日確認(rèn)成交的信息，計算客戶履約保障比例。對于正常的股票，取最新價查詢；對于停牌的代碼，使用公允價格計算，公允價格由客戶手工維護(hù)，客戶可以設(shè)置公允值和是否啟用，在標(biāo)的證券管理中進(jìn)行 維護(hù)。 權(quán)益處理 由于除權(quán)除息日和權(quán)益到帳日不一定在同一天，但是在除權(quán)除息日之后，客戶的履約保障比例會出現(xiàn)下跌，因此在除權(quán)除息日，需要處理客戶履約保證金低于履約保障比下限值，則要求客戶提前購回或者補(bǔ)充交易。 報盤管理 約定購回使用綜合業(yè)務(wù)報盤程序，申報回報接口參照《綜合業(yè)務(wù)平臺約定購回交易業(yè)務(wù)技術(shù)實施指引》填寫。 對于約定購回業(yè)務(wù)，交收模式為逐筆全額非擔(dān)保，日間全部處理為確認(rèn)，不作成交回報。 查詢報表 系統(tǒng)提供前臺界面支持查詢約定購回規(guī)模控制信息，支持檢查標(biāo)的證券的集中度信息，支持檢查交易規(guī)模集中度信息。 16 增加對約定購回委托、確認(rèn)回報、在途委托、歷史委托、歷史成交的查詢。 支持查詢客戶當(dāng)前履約保證金和預(yù)計利率（從初始金額和到期金額反算）。 日終清算 約定購回包括兩次證券買賣、兩次清算，初始交易和購回交易。系統(tǒng)采用來 JSMX數(shù)據(jù)清算及 zqye股份對賬相結(jié)合。約定購回采用T+1非擔(dān)保交收規(guī)則，系統(tǒng)處理 JSMX 文
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