貨幣金融學(xué)ppt課件(2)(編輯修改稿)
2025-02-11 11:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 商業(yè)銀行資本金管理 集中原則 保全原則 增值原則 流動(dòng)原則 充足原則 配比原則 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 四、 《 巴塞爾協(xié)議 》 商業(yè)銀行的資本管理 《 巴塞爾協(xié)議 》 是國際銀行業(yè)的一種聯(lián)合協(xié)議監(jiān)管。該協(xié)議也泛指國際清算銀行各成員國達(dá)成的一系列重要協(xié)議。主要有下面三個(gè)協(xié)議 （ ） 1988年 7月的巴塞爾協(xié)議 1997年 9月的巴塞爾協(xié)議 2022年 4月的巴塞爾協(xié)議 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理理論的發(fā)展歷史：主要經(jīng)歷了三個(gè)階段 一、資產(chǎn)管理理論階段 商業(yè)貸款理論 轉(zhuǎn)移理論 預(yù)期收入理論 資產(chǎn)管理理論的三個(gè)發(fā)展階段 這種理論以銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性和安全性作為經(jīng)營管理的重點(diǎn)。商業(yè)銀行主要通過對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的合理安排，來實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行的經(jīng)營方針。 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （一）負(fù)債管理理論成因分析： 第一，追求高額利潤的內(nèi)在動(dòng)力和市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的外在壓力。 第二，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，資金需求的上升，迫切需要銀行為社會(huì)提供更多的資金。 第三，銀行管理制度的限制，嚴(yán)重的通貨膨脹，存款利息在吸引資金方面的吸引力越來越小，競(jìng)爭(zhēng)力下降。 第四，存款保險(xiǎn)制度的建立與發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)了銀行家的冒險(xiǎn)精神，刺激了負(fù)債經(jīng)營的發(fā)展。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 該理論認(rèn)為： 商業(yè)銀行在保證流動(dòng)性方面，沒有必要完全依賴建立分層次的流動(dòng)性的儲(chǔ)備資產(chǎn)的方式。一旦商業(yè)銀行需要周轉(zhuǎn)資金，完全可以向外舉債。該理論的主要特征表現(xiàn)在以下方面： 第一、以負(fù)債作為保證商業(yè)銀行流動(dòng)性的經(jīng)營重點(diǎn)。 第二、主動(dòng)負(fù)債是該理論的重要方法。 第三、負(fù)債經(jīng)營是實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性均衡的工具。 （二） 負(fù)債管理理論基本內(nèi)容： 為銀行加強(qiáng)經(jīng)營管理、保證流動(dòng)性方面提供了新的方法和理論，較好的解決了流動(dòng)性與盈利性之間的矛盾； 為銀行擴(kuò)大信貸規(guī)模、增加貸款投放創(chuàng)造了條件； 由于主動(dòng)負(fù)債增強(qiáng)了銀行的資金實(shí)力，因而也就增強(qiáng)了銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大了市場(chǎng)影響力，商業(yè)銀行的作用更加顯著。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （三）負(fù)債管理理論意義 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 二、負(fù)債管理理論 （四）負(fù)債管理理論局限性 (1)負(fù)債 管理理 論 建立在 對(duì) 吸收 資 金抱有信心、 并 能如愿以償 的基 礎(chǔ) 上，在一定程度上 帶 有主 觀 色彩 (2)負(fù)債 管理理 論導(dǎo) 致 銀 行不太注意 補(bǔ) 充自有 資 本，使自有資 本占商 業(yè)銀 行 資 金 來 源比重下降， 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) 增大。 (3)提高了 銀 行 負(fù)債 成本。在美 國 ， 實(shí) 施 負(fù)債 管理主要是通過發(fā) 行大 額 可 轉(zhuǎn)讓 定期存 單 ，向中央 銀 行 貼現(xiàn) 窗口借款，向 聯(lián)儲(chǔ)資 金市 場(chǎng) 借款，或據(jù) 購 回 協(xié)議 借款，向 歐 洲美元市 場(chǎng) 借款等方式。通 過這 些方式 來 借款都必 須 付息而且高于一般存款利息， 這類負(fù)債 增加，必然增加 銀 行 負(fù)債成本。 (4)增加了銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。如果市場(chǎng)上資金普遍緊張，無論銀行怎樣努力也難于借到款，那么用負(fù)債管理來提供流動(dòng)性就無法保證，這樣就會(huì)提高銀行流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)。另外，在負(fù)債成本提高的條件下，為了保住利潤，銀行須把資產(chǎn)投放在收益高的貸款和投資上，而收益高的貸款和投資往往伴隨著更高的信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 三、資產(chǎn)負(fù)債管理理論 20世紀(jì) 70年代，金融市場(chǎng)利率大幅上升，負(fù)債成本大增，銀行盈利減少；同時(shí)利率管制放松，主動(dòng)負(fù)債的必要性降低了。在這種環(huán)境下，單純通過資產(chǎn)或負(fù)債管理都無法對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全面有效的管理。資產(chǎn)負(fù)債管理理論也就應(yīng)運(yùn)而生了。 四、資產(chǎn)負(fù)債外管理理論 20世紀(jì) 90年代以后，隨著金融創(chuàng)新的發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，商業(yè)銀行開始尋找新的利潤增長點(diǎn)，出現(xiàn)了一種還不成熟尚未有形成體系的資產(chǎn)負(fù)債外管理理論，該理論認(rèn)為，商業(yè)銀行應(yīng)該突破原有的資產(chǎn)負(fù)債管理的主軸，向表外業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)空間。 商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理 第 9章 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與管理 資產(chǎn)負(fù)債管理理論的概念及必要性 這種理論的核心在于： 通過運(yùn)用科學(xué)的管理手
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