需求推動角度考慮通貨膨脹成因的實證分析(1)(編輯修改稿)
2025-02-03 06:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 LP=a0+a1*LI（ 1） +a2*LGDP（ 1） +a3*LF+a4*LP（ 1） +u LP— 當期物價指數(shù) Li（ 1） — 滯后一期固定資產(chǎn)投資總額 5 LGDP（ 1） — 滯后一期 GDP LF— 當期外匯總額 LP（ 1） — 滯后一期物價指數(shù) （ L 表示取對數(shù)） 二、 據(jù)來源與收集方法 數(shù)據(jù)來自于《 2022 年中國統(tǒng)計年鑒》及其他網(wǎng)上搜尋結(jié)果，結(jié)果如下： 三、 參數(shù)估計 用 OLS 估計參數(shù)，結(jié)果如下 模型一： LP = + *LI(1) *LGDP(1) *LF + *LP(1) T （ ） () () () () R2= DW= F= df=15 ARCH= obs P I GDP F P(1) 1978 1 1979 102 1 1980 102 1981 961 1982 1983 1984 7171 1985 1986 1987 1988 1989 1990 4517 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 6 0 .1 0 0 .0 50 .0 00 .0 50 .1 04 .55 .05 .56 .082 84 86 88 90 92 94 96 98 00R e s id u a l A c tu a l F itte d 由以上結(jié)果可知：模型一整體擬合得很好，真實線 actual 與擬合線 fitted基本重合。 R2= ，各因素對物價的 解釋程度高達 % ；F=F(4,18)= (顯著性水平 a=)，表明模型從整體上看物價指數(shù)與各解釋變量間線形關(guān)系顯著。 四、 各種檢驗和修正 多重共線性檢驗及修正 （ 1）檢驗 Correlation Matrix LP LI(1) LGDP(1) LF LP(1) LP 1 LI(1) 1 LGDP(1) 1 LF 1 LP(1) 1 由上表可以看出，解釋變量間存在高度相關(guān)性。由模型一也可看出：盡管模型一整體擬合較好，但 LF 的參數(shù) t 值不顯著， LGDP（ 1）與 LF 系數(shù)符號與經(jīng)濟意義相悖。表明模型一中解釋變量存在嚴重的多重共線性。 （ 2）修正 運用 OLS 方法逐一求 LP 對各個解釋變量的回歸。結(jié)合經(jīng)濟意義和統(tǒng)計檢驗選出擬合效果最好的一元線形回歸方程。經(jīng)分析，固定 LGDP（ 1），對其他解釋變量進行偏回歸，可得 LI（ 1）、 LF、 LP（ 1）間線形關(guān)系明顯減弱，相關(guān)系數(shù)只有 — 左右：說明 LGDP 是導致解釋變量間共 線性的主要原因，故在 LI（ 1）和 LGDP（ 1）間選擇 LI（ 1）可有效避免共線性。又由于 LF 和 LP（ 1）的一元回歸模型的 R t 值都較小，因此，在 4 個一 7 元回歸模型中物價 LP 對滯后 1 期投資 LI（ 1）的線形關(guān)系最強，擬合的最好，即： 模型二： LP = + *LI(1) t （ ） （ ） R2= DW= F= df=18 將其余解釋變量一一代入上式得如下幾個模型： A. LP = + *LI(1) + *LGDP(1) T （ ）
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