[經(jīng)濟(jì)學(xué)]第二講隨機(jī)向量(編輯修改稿)
2024-11-15 02:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? （五）隨機(jī)向量 X的相關(guān)陣 五、均值向量和協(xié)方差陣的性質(zhì) 六、隨機(jī)向量的變換 （ 一 ） 一元隨機(jī)變量的變換 設(shè) x具有概率密度函數(shù) fx(x)， 函數(shù) y=?(x)嚴(yán)格單調(diào) ， 其反函數(shù) x=?(y)有連續(xù)導(dǎo)數(shù) ， 則 y的概率密度函數(shù)為 |)(|))(()( yyfyf xy ?? ?? 其中 y的取值范圍與 x的取值范圍相對(duì)應(yīng) 。 例 設(shè)隨機(jī)變量 x服從均勻分布 U(0,1),即密度函數(shù) ??? ???其他0101)( xxfx的密度函數(shù)。求 )0(ln1 ?? ?? xyyeyx ?? ??? )(解y的取值范圍為 (0,?),則 |)(|))(()(
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