【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用 Econometrics 2020 38 一、模型設(shè)定 經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定 模型： 對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過(guò)程的一種數(shù)學(xué)模擬 設(shè)定 （ Specification） : ▲ 模型只能抓主要因素和主要特征 ,不得不舍棄某些因素 ▲ 對(duì)所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地 、 簡(jiǎn)化地表達(dá)出來(lái) ▲ 模型的設(shè)計(jì)和形式的取舍 具有一定主觀性 Econometrics 2020 39 構(gòu)成計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素 經(jīng)濟(jì)變量 不同時(shí)間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測(cè)的因素。是模型的研究對(duì)象或影響因素。 經(jīng)濟(jì)參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對(duì)穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測(cè)。 Econometrics 2020 40 設(shè)定計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求 ● 要有科學(xué)的理論依據(jù) ● 選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式 類(lèi)型 : 單一方程 、 聯(lián)立方程 線性形式 、 非線性形式 ● 模型要兼顧真實(shí)性和實(shí)用性 兩種不好的模型： 太過(guò)復(fù)雜 —真實(shí)但不實(shí)用 過(guò)分簡(jiǎn)單 —不真實(shí) ● 包含隨機(jī)誤差項(xiàng) 經(jīng)濟(jì)模型與計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別 ● 方程中的變量要具有可觀測(cè)性 Econometrics 2020 41 二、 估計(jì)參數(shù) 為什么要對(duì)參數(shù)作估計(jì) ？ 一般來(lái)說(shuō)參數(shù)是未知的 ， 又是不可直接觀測(cè)的 。由于隨機(jī)項(xiàng)的存在 ， 參數(shù)也不能通過(guò)變量值去精確計(jì)算 。 只能通過(guò)變量樣本觀測(cè)值選擇適當(dāng)方法去估計(jì) 。 （ 如何通過(guò)變量樣本觀測(cè)值去科學(xué)地估計(jì)總體模型的參數(shù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容 ） Econometrics 2020 42 兩個(gè)概念 參數(shù)的估計(jì)值 ：所估計(jì)參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計(jì)式 ：估計(jì)參數(shù)數(shù)值的公式 參數(shù)估計(jì)的常用方法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似然估計(jì)、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計(jì)方法 Econometrics 2020 43 三、模型檢驗(yàn) 為什么要檢驗(yàn) ？ ● 建模的理論依據(jù)可能不充分 ● 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 ● 樣本可能較小 ， 結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果 ● 可能違反計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定 對(duì)模型檢驗(yàn)什么 ？ 對(duì)模型和所估計(jì)的參數(shù)加以評(píng)判 ， 判定在理 論上是否有意義 ， 在統(tǒng)計(jì)上是否可靠 Econometrics 2020 44 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型檢驗(yàn)的方式 ?經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 所估計(jì)的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符 ?統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn) 檢驗(yàn)參數(shù)估計(jì)值是否抽樣的偶然結(jié)果 ?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 是否符合計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定 ?預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 將模型預(yù)測(cè)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際對(duì)比 Econometrics 2020 45 解釋?zhuān)耗Ｐ偷臋z驗(yàn) ? 參數(shù)估計(jì)以后，模型便已確定。但模型是否符合實(shí)際，能否解釋實(shí)際經(jīng)濟(jì)過(guò)程，提交使用前還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。 ? 模型必須通過(guò)四級(jí)檢驗(yàn)，才能用于實(shí)際： (1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) (2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) (3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) (4) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) Econometrics 2020 46 (1) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) ? 根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論估計(jì)模型中參數(shù)的理論期望值 ? 如果參數(shù)估計(jì)值與理論期望值明顯不符合（比如符號(hào)不一），可以認(rèn)為模型有誤 Econometrics 2020 47 模型的檢驗(yàn)的方式 1. 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性 。 方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較 ， 包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào) 、 大小 、 相互之間的關(guān)系 ， 以判斷其合理性 。 例 1， 有下列煤炭行業(yè)生產(chǎn)模型： 煤炭產(chǎn)量 =－ ＋ 固定資產(chǎn)原值＋ 職工人數(shù)－ 電力消耗量＋ 木材消耗量 在該模型中 ， 電力消耗量前的參數(shù)估計(jì)量為負(fù) ， 意味著電力消耗越多 ， 煤炭產(chǎn)量越低 ， 從經(jīng)濟(jì)行為上無(wú)法解釋 。 模型不能通過(guò)檢驗(yàn) 。 例 2， 有下列煤炭企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型： Ln（ 煤炭產(chǎn)量 ） =＋（ 固定資產(chǎn)原值 ） ＋ （ 職工人數(shù) ） 該模型是一個(gè)對(duì)數(shù)線性模型 ， 固定資產(chǎn)原值前的參數(shù)是固定資產(chǎn)原值的產(chǎn)出彈性 ， 根據(jù)產(chǎn)出彈性的概念 ， 該參數(shù)估計(jì)量應(yīng)該是 0與 1之間的一個(gè)數(shù) ， 該例數(shù)值與理論期望值不符 ， 不能通過(guò)檢驗(yàn) 。 Econometrics 2020 48 (2) 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) ? 統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有： ? 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) ? 變量顯著性檢驗(yàn)（ｔ檢驗(yàn)） ? 方程的顯著性檢驗(yàn)（Ｆ檢驗(yàn)） Econometrics 2020 49 (3) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括： ? 序列自相關(guān)檢驗(yàn) ? 異方差檢驗(yàn) ? 解釋變量多重共線性檢驗(yàn) ? 隨機(jī)解釋變量 Econometrics 2020 50 (4) 模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) ? 預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。具體檢驗(yàn)方法為： ? 利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，將新的估計(jì)值與原來(lái)的估計(jì)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性 ? 將所建立的模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè)，并將該預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性 Econometrics 2020 51 四、模型應(yīng)用 ? 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系 （ 如： 邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析） 例：分析消費(fèi)增加對(duì) GDP的拉動(dòng)作用 ? 經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 由預(yù)先測(cè)定的解釋變量去預(yù)測(cè)應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （ 動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè) 、 空間預(yù)測(cè) ） 例：預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)價(jià)格的走勢(shì) Econometrics 2020 52 ?政策評(píng)價(jià) 用模型對(duì)政策方案作模擬測(cè)算，對(duì)政策方案作評(píng)價(jià) 把計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)驗(yàn)室） 例：分析道路收費(fèi)政策對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)的影響 注：有的書(shū)上認(rèn)為還有 ?檢驗(yàn)與發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論 Econometrics 2020 53 一 、 結(jié)構(gòu)分析 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究 。 它研究當(dāng)一個(gè)變量或幾個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其它變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響 。 結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析 、 乘數(shù)分析與比較靜態(tài)分析 。 模型應(yīng)用：具體解釋 Econometrics 2020 54 1．結(jié)構(gòu)分析 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間關(guān)系的研究。 ? 結(jié)構(gòu)分析研究的是當(dāng)一個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)會(huì)對(duì)其他變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么影響。 ? 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)定量研究的主要任務(wù)就是結(jié)構(gòu)分析。 ? 主要方法：彈性分析、乘數(shù)分析分析和比較靜態(tài)學(xué)分析。 Econometrics 2020 55 彈性 ? 彈性，某一變量的相對(duì)變化引起另一變量的相對(duì)變化的度量。 ? 由于計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型（結(jié)構(gòu)式模型）揭示了變量之間的直接因果關(guān)系，從模型出發(fā)進(jìn)一步揭示變量相對(duì)變化量之間的關(guān)系是十分容易的。 Econometrics 2020