【文章內(nèi)容簡介】 10 元，注冊(cè)地在深圳。公司目前管理基金鴻陽、寶盈鴻利收益、寶盈泛沿海、寶盈策略增長、寶盈增強(qiáng)收益、寶盈資源優(yōu)選、寶盈核心優(yōu)勢、寶盈貨幣、寶盈中證 100九只基金，公司恪守價(jià)值投資的投資理念，并逐漸形成了穩(wěn)健、規(guī)范的投資風(fēng)格。公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的投資管理團(tuán)隊(duì)，在研究方面，公司匯聚著一批從事宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、上市公司、債券和金融工程研究的專業(yè)人才，為公司的投資決策提供科學(xué)的研究支持；在投資方面，公司的基金經(jīng)理具有豐富的證券市場投資經(jīng)驗(yàn)，以自己的專業(yè)知識(shí)致力于獲得良好業(yè)績，努力為投資者創(chuàng)造豐厚的回報(bào)。 （或基金經(jīng)理小組） 及基金經(jīng)理助理的 簡介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理 （助理） 期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 陳若勁 本基金基金經(jīng)理、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理兼固定收益部總監(jiān) 20200806 8年 陳若勁，女， 1971年生，香港中文大學(xué)金融 MBA。曾在第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司固定收益部從事債券投資、研究及交易等工作， 2020年 4月加入寶盈基金管理有限公司任債券組合研究員?，F(xiàn)同時(shí)兼任寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。 注： 本基金基金經(jīng)理為首任基金經(jīng)理，其“任職日期”按基金合同生效日填寫； 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理 辦法》的相關(guān)規(guī)定，證券從業(yè)年限的計(jì)算截至 2020年 12月 31日。 管理人對(duì) 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資管理活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。 管理人對(duì)報(bào)告 期內(nèi) 公平交易 情況的 專項(xiàng)說明 基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《寶盈基金管理有 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 11 限公司公平交易制度》對(duì)本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。本報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資活動(dòng)中公平對(duì)待不同投資組合，無損害組合持有人利益的行為。 本投資組合與管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格存在較大的差異。由于投資風(fēng)格的差異，本基金投資組合的業(yè)績與管理 人旗下其它組合的投資業(yè)績不具有可比性。 的 專項(xiàng)說明 本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。 管理人對(duì) 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn) 的 說明 2020年上半年，通脹壓力高企，央行持續(xù)收緊貨幣政策，累計(jì)六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，三次加息。下半年，隨著海外經(jīng)濟(jì)增長不確定性加大，以及前期緊縮政策逐漸發(fā)揮作用，經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但由于通脹水平仍居高不下，央行仍維持穩(wěn)健的貨幣政策，只在 11 月份下調(diào) 1 次存款準(zhǔn)備金率以對(duì)沖公開市場到期資金和外匯占款大幅減少對(duì)市 場流動(dòng)性緊張的負(fù)面影響。 報(bào)告期內(nèi)，由于貨幣政策基調(diào)基本以緊縮為主，貨幣市場資金利率中樞水平較前年有明顯提高。簡單算術(shù)平均看， 2020年銀行間 1天回購利率、 7天回購利率均值為 %和 %，2020年銀行間 1 天回購利率、 7天回購利率均值為 %和 %，分別大幅上行 156bp和190bp。 報(bào)告期內(nèi)，央票收益率先上后下，上半年在政策收緊和資金利率上行的帶動(dòng)下，央票收益率持續(xù)走高， 3 個(gè)月央票和 1 年央票收益率在年中一度達(dá)到 %和 %的水平，較年初大幅上行 63bp和 69bp。下半年，隨 著經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及市場對(duì)政策放松預(yù)期， 3 個(gè)月央票和 1年央票收益率又有所回落，到年末較年中高點(diǎn)下行 28bp和 58bp。信用產(chǎn)品收益率走勢則受信用風(fēng)險(xiǎn)加大的擔(dān)憂， AAA短融和 AA短融的信用利差持續(xù)擴(kuò)大。 報(bào)告期內(nèi)，基于對(duì)全年貨幣市場資金面總體保持偏緊狀態(tài)的判斷，我們維持以 shibor浮息債和短融券為主的組合，并擇機(jī)增加銀行協(xié)議存款配置，以提高組合的收益率。 貨幣 A： 本基金在本報(bào)告期內(nèi)凈值增長率是 %，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率是 %。 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 12 貨幣 B: 本基金在本報(bào) 告期內(nèi)凈值增長率是 %，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率是 %。 管理人對(duì)宏觀 經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 展望 2020 年，我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長和通貨膨脹在上半年仍將處于下降周期，而本輪經(jīng)濟(jì)下滑很大程度上緣于通脹壓力下政府主動(dòng)采取持續(xù)緊縮的調(diào)控措施。隨著經(jīng)濟(jì)增長下行，通脹壓力減輕，在“穩(wěn)增長”的基調(diào)下，未來貨幣政策將逐漸趨于寬松。 2020 年上半年，經(jīng)濟(jì)增長有望觸底回升，經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)硬著陸的可能性很低，而通脹壓力或在 2020 年下半年重新顯現(xiàn)。 隨著緊縮貨幣政策逐漸趨于寬松，銀行間資金面偏緊態(tài)勢有望改善 ，資金利率中樞水平將逐步下行，從而對(duì)債券市場收益率構(gòu)成支撐。經(jīng)濟(jì)基本面的好轉(zhuǎn)，也將在一定程度上緩解市場對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，前期信用利差持續(xù)擴(kuò)大的信用產(chǎn)品或?qū)⒂瓉磔^好的投資機(jī)會(huì)。而銀行由于存貸比限制放貸能力，吸存壓力依然較大，預(yù)計(jì)銀行協(xié)議存款利率仍將居高不下。 基于以上判斷，我們將擇機(jī)減持短久期 shibor 浮息債，增加銀行協(xié)議存款配置，同時(shí)謹(jǐn)慎選擇信用資質(zhì)良好的短融券，以提高組合收益率。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 本報(bào)告期，公司監(jiān)察稽核部門通過加強(qiáng)對(duì)基金投資交易業(yè)務(wù)的日常投資監(jiān)控、交易流程檢查、 注冊(cè)登記、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進(jìn)行日常跟蹤檢查等工作，不斷加強(qiáng)和完善對(duì)投資交易的事前、事中和事后控制，并定期出具專項(xiàng)監(jiān)察報(bào)告及合規(guī)性報(bào)告等，對(duì)基金投資運(yùn)作的合規(guī)性情況等進(jìn)行總結(jié)和報(bào)告。 通過以上工作，在本報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作過程中未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之間的違規(guī)交叉交易，基金運(yùn)作整體合法合規(guī)。 本基金管理人將繼續(xù)堅(jiān)持一貫的內(nèi)部控制理念，提高內(nèi)部監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，努力防范和控制各種風(fēng)險(xiǎn)，充分保障基金持有人的合法權(quán)益。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 本基金管 理人按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對(duì)基金持有的投資品種進(jìn)行估值。會(huì)計(jì)師事務(wù)所就我司所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報(bào)告。基金托管人負(fù)責(zé)對(duì)基金管理公司采用的估值政策和程序進(jìn)行 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 13 核查，并對(duì)估值結(jié)果及凈值計(jì)算進(jìn)行復(fù)核。 本基金管理人設(shè)立估值工作小組，估值工作小組由本基金管理人的總經(jīng)理任小組長，由投資部、研究部、金融工程部、基金事務(wù)部、監(jiān)察稽核部指定人員組成。相關(guān)成員均具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷。估值工作小組負(fù)責(zé)制定、修訂和完善基金估值政策和程序，定期 對(duì)估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時(shí)修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。投資部、研究部負(fù)責(zé)定期對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境是否發(fā)生重大變化、證券發(fā)行機(jī)構(gòu)是否發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件以及估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)；金融工程部負(fù)責(zé)對(duì)估值模型及方法進(jìn)行篩選，選擇最具適用性的估值模型及參數(shù)，并負(fù)責(zé)估值模型的選擇及測算；基金事務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行日常估值，并與托管行的估值結(jié)果核對(duì)一致；監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)審核估值政策和程序的一致性，監(jiān)督估值委員會(huì)工作流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制，并負(fù)責(zé)估值調(diào)整事項(xiàng)的信息披露工作。 上述參與 估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所各方不存在任何重大利益沖突?；鸾?jīng)理不參與決定本基金估值的程序。本基金未接受任何已簽約的與估值相關(guān)的任何定價(jià)服務(wù)。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 根據(jù)本基金基金合同的約定，本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配，每月支付。每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí)，每月累計(jì)收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。 167。 5 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況 聲明 本報(bào)告期，中國建設(shè)銀行股份有限公司在本基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 14 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算 、利潤分配 等情況的說明 本報(bào)告期，本托管人按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對(duì)本基金的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，對(duì)本基金的投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。 報(bào)告期內(nèi)，本基金實(shí)施 利潤分配的金額為 A類 1,945,， B類 3,640, 元。 托管人對(duì)本 年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 本托管人復(fù)核審查了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 167。 6 審計(jì)報(bào)告 普華永道中天審字 (2020)第 20693號(hào) 寶盈貨幣市場證券投資基金全體基金份額持有人 ： 我們審計(jì)了后附的寶盈貨幣市場證券投資基金 (以下簡稱“寶盈貨幣市場基金” )的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括 2020 年 12月 31 日的資產(chǎn)負(fù) 債表、 2020 年度的利潤表和所有者權(quán)益 (基金凈值 )變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是寶盈貨幣市場基金的基金管理人寶盈基金管理有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括： (1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) (以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)” )發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映； (2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。 注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。 我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊(cè)會(huì)計(jì) 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報(bào)告 15 師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。 審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性 和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。 我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。 審計(jì)意見 我們認(rèn)為，上述寶盈貨幣市場基金的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中所列示的中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制，公允反映了寶盈貨幣市場基金 2020年 12月 31日的財(cái)務(wù)狀況以及 2020年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況。 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 汪棣 單峰 上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318號(hào)星展銀行大廈 6樓 20200323 167。 7 年度財(cái)務(wù)報(bào) 表 資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)計(jì)主體： 寶盈貨幣市場證券投資基金 報(bào)告截止日： 2020年 12月 31日 單位：人民幣元 資 產(chǎn) 附注號(hào) 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 資 產(chǎn)： 銀行存款 127,997, 6,317, 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 90,401, 389,140, 其中：股票投資 基金投資