【文章內(nèi)容簡介】 10 元，注冊地在深圳。公司目前管理基金鴻陽、寶盈鴻利收益、寶盈泛沿海、寶盈策略增長、寶盈增強收益、寶盈資源優(yōu)選、寶盈核心優(yōu)勢、寶盈貨幣、寶盈中證 100九只基金，公司恪守價值投資的投資理念，并逐漸形成了穩(wěn)健、規(guī)范的投資風(fēng)格。公司擁有一支經(jīng)驗豐富的投資管理團隊，在研究方面，公司匯聚著一批從事宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、上市公司、債券和金融工程研究的專業(yè)人才，為公司的投資決策提供科學(xué)的研究支持；在投資方面，公司的基金經(jīng)理具有豐富的證券市場投資經(jīng)驗，以自己的專業(yè)知識致力于獲得良好業(yè)績，努力為投資者創(chuàng)造豐厚的回報。 （或基金經(jīng)理小組） 及基金經(jīng)理助理的 簡介 姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理 （助理） 期限 證券從業(yè)年限 說明 任職日期 離任日期 陳若勁 本基金基金經(jīng)理、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理兼固定收益部總監(jiān) 20200806 8年 陳若勁，女， 1971年生，香港中文大學(xué)金融 MBA。曾在第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司固定收益部從事債券投資、研究及交易等工作， 2020年 4月加入寶盈基金管理有限公司任債券組合研究員?，F(xiàn)同時兼任寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。 注： 本基金基金經(jīng)理為首任基金經(jīng)理，其“任職日期”按基金合同生效日填寫； 證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理 辦法》的相關(guān)規(guī)定，證券從業(yè)年限的計算截至 2020年 12月 31日。 管理人對 報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明 本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。 管理人對報告 期內(nèi) 公平交易 情況的 專項說明 基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和《寶盈基金管理有 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 11 限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進行監(jiān)控。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。本報告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，在投資活動中公平對待不同投資組合，無損害組合持有人利益的行為。 本投資組合與管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格存在較大的差異。由于投資風(fēng)格的差異，本基金投資組合的業(yè)績與管理 人旗下其它組合的投資業(yè)績不具有可比性。 的 專項說明 本報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。 管理人對 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn) 的 說明 2020年上半年，通脹壓力高企，央行持續(xù)收緊貨幣政策，累計六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，三次加息。下半年，隨著海外經(jīng)濟增長不確定性加大，以及前期緊縮政策逐漸發(fā)揮作用，經(jīng)濟增速有所放緩，但由于通脹水平仍居高不下，央行仍維持穩(wěn)健的貨幣政策，只在 11 月份下調(diào) 1 次存款準(zhǔn)備金率以對沖公開市場到期資金和外匯占款大幅減少對市 場流動性緊張的負面影響。 報告期內(nèi)，由于貨幣政策基調(diào)基本以緊縮為主，貨幣市場資金利率中樞水平較前年有明顯提高。簡單算術(shù)平均看， 2020年銀行間 1天回購利率、 7天回購利率均值為 %和 %，2020年銀行間 1 天回購利率、 7天回購利率均值為 %和 %，分別大幅上行 156bp和190bp。 報告期內(nèi)，央票收益率先上后下，上半年在政策收緊和資金利率上行的帶動下，央票收益率持續(xù)走高， 3 個月央票和 1 年央票收益率在年中一度達到 %和 %的水平，較年初大幅上行 63bp和 69bp。下半年，隨 著經(jīng)濟增速放緩，以及市場對政策放松預(yù)期， 3 個月央票和 1年央票收益率又有所回落，到年末較年中高點下行 28bp和 58bp。信用產(chǎn)品收益率走勢則受信用風(fēng)險加大的擔(dān)憂， AAA短融和 AA短融的信用利差持續(xù)擴大。 報告期內(nèi)，基于對全年貨幣市場資金面總體保持偏緊狀態(tài)的判斷，我們維持以 shibor浮息債和短融券為主的組合，并擇機增加銀行協(xié)議存款配置，以提高組合的收益率。 貨幣 A： 本基金在本報告期內(nèi)凈值增長率是 %，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率是 %。 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 12 貨幣 B: 本基金在本報 告期內(nèi)凈值增長率是 %，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率是 %。 管理人對宏觀 經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 展望 2020 年，我們認為經(jīng)濟增長和通貨膨脹在上半年仍將處于下降周期，而本輪經(jīng)濟下滑很大程度上緣于通脹壓力下政府主動采取持續(xù)緊縮的調(diào)控措施。隨著經(jīng)濟增長下行，通脹壓力減輕，在“穩(wěn)增長”的基調(diào)下，未來貨幣政策將逐漸趨于寬松。 2020 年上半年，經(jīng)濟增長有望觸底回升，經(jīng)濟出現(xiàn)硬著陸的可能性很低，而通脹壓力或在 2020 年下半年重新顯現(xiàn)。 隨著緊縮貨幣政策逐漸趨于寬松，銀行間資金面偏緊態(tài)勢有望改善 ，資金利率中樞水平將逐步下行，從而對債券市場收益率構(gòu)成支撐。經(jīng)濟基本面的好轉(zhuǎn)，也將在一定程度上緩解市場對于信用風(fēng)險的擔(dān)憂，前期信用利差持續(xù)擴大的信用產(chǎn)品或?qū)⒂瓉磔^好的投資機會。而銀行由于存貸比限制放貸能力，吸存壓力依然較大，預(yù)計銀行協(xié)議存款利率仍將居高不下。 基于以上判斷，我們將擇機減持短久期 shibor 浮息債，增加銀行協(xié)議存款配置，同時謹慎選擇信用資質(zhì)良好的短融券，以提高組合收益率。 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 本報告期，公司監(jiān)察稽核部門通過加強對基金投資交易業(yè)務(wù)的日常投資監(jiān)控、交易流程檢查、 注冊登記、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)進行日常跟蹤檢查等工作，不斷加強和完善對投資交易的事前、事中和事后控制，并定期出具專項監(jiān)察報告及合規(guī)性報告等，對基金投資運作的合規(guī)性情況等進行總結(jié)和報告。 通過以上工作，在本報告期內(nèi)本基金運作過程中未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之間的違規(guī)交叉交易，基金運作整體合法合規(guī)。 本基金管理人將繼續(xù)堅持一貫的內(nèi)部控制理念，提高內(nèi)部監(jiān)察稽核工作的科學(xué)性和有效性，努力防范和控制各種風(fēng)險，充分保障基金持有人的合法權(quán)益。 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項的說明 本基金管 理人按照新會計準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金持有的投資品種進行估值。會計師事務(wù)所就我司所采用的相關(guān)估值模型、假設(shè)及參數(shù)的適當(dāng)性發(fā)表審核意見并出具報告?；鹜泄苋素撠?zé)對基金管理公司采用的估值政策和程序進行 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 13 核查，并對估值結(jié)果及凈值計算進行復(fù)核。 本基金管理人設(shè)立估值工作小組，估值工作小組由本基金管理人的總經(jīng)理任小組長，由投資部、研究部、金融工程部、基金事務(wù)部、監(jiān)察稽核部指定人員組成。相關(guān)成員均具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力和相關(guān)工作經(jīng)歷。估值工作小組負責(zé)制定、修訂和完善基金估值政策和程序，定期 對估值政策和程序進行評價，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后及時修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。投資部、研究部負責(zé)定期對經(jīng)濟環(huán)境是否發(fā)生重大變化、證券發(fā)行機構(gòu)是否發(fā)生影響證券價格的重大事件以及估值政策和程序進行評價；金融工程部負責(zé)對估值模型及方法進行篩選，選擇最具適用性的估值模型及參數(shù)，并負責(zé)估值模型的選擇及測算；基金事務(wù)部負責(zé)進行日常估值，并與托管行的估值結(jié)果核對一致；監(jiān)察稽核部負責(zé)審核估值政策和程序的一致性，監(jiān)督估值委員會工作流程中的風(fēng)險控制，并負責(zé)估值調(diào)整事項的信息披露工作。 上述參與 估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘請的會計師事務(wù)所各方不存在任何重大利益沖突。基金經(jīng)理不參與決定本基金估值的程序。本基金未接受任何已簽約的與估值相關(guān)的任何定價服務(wù)。 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 根據(jù)本基金基金合同的約定，本基金根據(jù)每日基金收益情況，以每萬份基金凈收益為基準(zhǔn)，為投資者每日計算當(dāng)日收益并分配，每月支付。每日進行收益計算并分配時，每月累計收益支付方式只采用紅利再投資（即紅利轉(zhuǎn)基金份額）方式，投資者可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。 167。 5 托管人報告 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況 聲明 本報告期，中國建設(shè)銀行股份有限公司在本基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 14 托管人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信、凈值計算 、利潤分配 等情況的說明 本報告期，本托管人按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對本基金的基金資產(chǎn)凈值計算、基金費用開支等方面進行了認真的復(fù)核，對本基金的投資運作方面進行了監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)基金管理人有損害基金份額持有人利益的行為。 報告期內(nèi)，本基金實施 利潤分配的金額為 A類 1,945,， B類 3,640, 元。 托管人對本 年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 本托管人復(fù)核審查了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 167。 6 審計報告 普華永道中天審字 (2020)第 20693號 寶盈貨幣市場證券投資基金全體基金份額持有人 ： 我們審計了后附的寶盈貨幣市場證券投資基金 (以下簡稱“寶盈貨幣市場基金” )的財務(wù)報表，包括 2020 年 12月 31 日的資產(chǎn)負 債表、 2020 年度的利潤表和所有者權(quán)益 (基金凈值 )變動表以及財務(wù)報表附注。 管理層對財務(wù)報表的責(zé)任 編制和公允列報財務(wù)報表是寶盈貨幣市場基金的基金管理人寶盈基金管理有限公司管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括： (1)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和中國證券監(jiān)督管理委員會 (以下簡稱“中國證監(jiān)會” )發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制財務(wù)報表，并使其實現(xiàn)公允反映； (2)設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務(wù)報表不存在由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的重大錯報。 注冊會計師的責(zé)任 我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計工作的基礎(chǔ)上對財務(wù)報表發(fā)表審計意見。 我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊會計 寶盈貨幣市場證券投資基金 2020 年年度報告 15 師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行審計工作以對財務(wù)報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。 審計工作涉及實施審計程序，以獲取有關(guān)財務(wù)報表金額和披露的審計證據(jù)。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷，包括對由于舞弊或錯誤導(dǎo)致的財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險的評估。在進行風(fēng)險評估時，注冊會計師考慮與財務(wù)報表編制和公允列報相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當(dāng)性 和作出會計估計的合理性，以及評價財務(wù)報表的總體列報。 我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。 審計意見 我們認為，上述寶盈貨幣市場基金的財務(wù)報表在所有重大方面按照按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和在財務(wù)報表附注中所列示的中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實務(wù)操作編制，公允反映了寶盈貨幣市場基金 2020年 12月 31日的財務(wù)狀況以及 2020年度的經(jīng)營成果和基金凈值變動情況。 普華永道中天會計師事務(wù)所有限公司 注冊會計師 汪棣 單峰 上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 1318號星展銀行大廈 6樓 20200323 167。 7 年度財務(wù)報 表 資產(chǎn)負債表 會計主體： 寶盈貨幣市場證券投資基金 報告截止日： 2020年 12月 31日 單位：人民幣元 資 產(chǎn) 附注號 本期末 2020年 12月 31日 上年度末 2020年 12月 31日 資 產(chǎn)： 銀行存款 127,997, 6,317, 結(jié)算備付金 存出保證金 交易性金融資產(chǎn) 90,401, 389,140, 其中：股票投資 基金投資