用delphi實現基于馬氏鏈的股票走勢分析技術的研究畢業(yè)論文(編輯修改稿)
2025-07-03 12:58 本頁面
【文章內容簡介】 發(fā)生的概率是 a/(a+b+c)；漲→穩(wěn)發(fā)生的概率是 b/(a+b+c) ；… ；跌→跌發(fā)生的概率是 i/(g+h+i)。可以構造一次轉移概率矩陣，這個矩陣是９種可能性概率組合 [2]： a/(a+b+c) b/(a+b+c) c/(a+b+c) d/(d+e+f) e/(d+e+f) f/(d+e+f) g/(g+h+i) h/(g+h+i) i/(g+h+i) 現假設該矩陣為 Ｐ。若系統(tǒng)在時刻 tm處于狀態(tài) i，經過 n步轉移，在 tn時刻處于狀態(tài)j，那么設 n 步轉移后的概率矩陣為Ｐ ij（ n）。即有 Pij(n)=P n。 第 5 頁 共 15 頁 第 2 章 主要設計步驟 步驟１ 為獲取連續(xù) 60天的股票收盤價格，運用控件數組 [8]的方法作為實現的工具，通過定義控件數組將連續(xù) 60 天的樣本直接輸入至編輯框中。在這個過程中充分考慮了輸入值的合理性問題，即由于股票價格是數值型數據，可在編輯框的鍵盤按下事件中加入限制條件，以使得用戶避免輸入非數值型數據。 步驟２ 為了引入區(qū)間估計，在區(qū)間劃 分的臨界點的選取上采用標準差、方差、變異系數三個離散型數據特征和 0來表示。這是由于當樣本空間的方差小于 1的時候，標準差大于方差，而當樣本空間的方差大于 1的時候，標準差小于方差。不同的股票價格樣本數據有不同的方差和標準差，因此從程序的實用性角度考慮，臨界點的選取不能簡單采用某個常數。任取一支股票，樣本空間為連續(xù) 60 天的該股票的當日收盤價格，并通過計算公式可分別得出該樣本的標準差、方差、變異系數的值。并將這些數字特征的值和 0分別賦給變量 avg，即用 avg 作為臨界點來劃分區(qū)間。 步驟３ 用 Xi代表第 i 日該股票的收盤價格（其中 i∈ {1,2,… 60}），循環(huán)比較Xi到 Xi+1以及 Xi+1到 Xi+2兩個狀態(tài)，以確定 9 種情況各發(fā)生的次數。步驟是在程序中設置 a… i 共 9 個計數器變量，若滿足 9種情況之一則相應的計數器加 1。那么在 i等于58 退出循環(huán)體時得到的計數器的值就是 9種情況所分別發(fā)生的次數。最后將這些值代入計算可得一次概率轉移矩陣 P的實際值。在此過程中，考慮到矩陣 P中任何一個元素的分母可能為０的情況（即該元素所對應的 3個計數器值都為 0），所以必須用條件語句加以限制。若分母不為 0，把矩陣元素的值輸出至標簽； 如果分母為０，則將０賦給相應的標簽輸出。 步驟４ 對 X59與 X60進行比較，比較的結果作為初始狀態(tài)且構建初始分布向量，把對應的初始分布向量與一次概率轉移矩陣相乘即為預測的概率。例如：若初始狀態(tài)為漲，則將向量 (1， 0， 0)與一次概率轉移矩陣 P 相乘的結果輸出至標簽。初始狀態(tài)為穩(wěn)，將 (0， 1， 0) P賦給標簽。為跌，對應的標簽輸出為 (0， 0， 1) P。這樣做是為了讓標簽的輸出更加清晰明了，根據第一狀態(tài)的實際情況選擇對應的標簽輸出，而其他標簽不作輸出。 步驟５ 為了能夠更新樣本數據，避免用戶每次重新輸入股票價格的麻 煩。須考慮程序的動態(tài)更新功能 [9]。采用循環(huán)覆蓋的方法對股票價格進行動態(tài)更新，即采用循 第 6 頁 共 15 頁 環(huán)語句對整個樣本數據進行遍歷，并將后一天編輯框中的數據覆蓋前一天的編輯框內的數據，這樣第 1天的數據將被抹去，再把第 60 天的編輯框清空。 步驟 6 在得到 P 之后，利用公式 P P P4，可以分別得到二步、三步、四步預測的概率，最后通過標簽輸出結果。 第 7 頁 共 15 頁 第 3 章 實驗結果及分析 以華電國際（股票代碼： 600027）從 20xx 年 9 月 10 號起，連續(xù) 63 個交易日實例進行分析。原始資料見表１ 序號 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ 收盤價 序號 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 收盤價 序號 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 收盤價 序號 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 收盤價 序號 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 收盤價
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