股指期貨的風(fēng)險控制(編輯修改稿)
2025-06-18 00:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 技術(shù)風(fēng)險 ? 操作風(fēng)險 中國期貨業(yè)協(xié)會： 三、股指期貨風(fēng)險案例分析 綜合案例二 ? 違規(guī)違約風(fēng)險 ? 資金管理風(fēng)險 中國期貨業(yè)協(xié)會： 概念解析 ? 可用資金：當(dāng)日權(quán)益減去持倉占用保證金就是可用資金余額。如果當(dāng)日權(quán)益小于持倉占用保證金，則意味著資金余額是負(fù)數(shù)，同時也意味著保證金不足了。 ? 追加保證金：按照規(guī)定，賬戶保證金不足時，期貨經(jīng)紀(jì)公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足，此舉即稱為追加保證金。如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規(guī)定，期貨經(jīng)紀(jì)公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部的強制平倉，直至留存的保證金符合規(guī)定的要求。 中國期貨業(yè)協(xié)會： 計算公式 ? 持倉占用保證金 =當(dāng)日結(jié)算價 *300*保證金比率 *開倉手?jǐn)?shù) ? 浮動盈虧 =（當(dāng)日結(jié)算價 開倉點位） *300*開倉手?jǐn)?shù) ? 可用資金 =當(dāng)日權(quán)益 持倉占用保證金 中國期貨業(yè)協(xié)會： 投資者在某期貨公司開立股指與期貨交易賬戶，各入金 150萬，該期貨公司的滬深 300股指期貨保證金比例為交易所標(biāo)準(zhǔn) +3%，即 15%。 綜合案例二 中國期貨業(yè)協(xié)會： 22 投資者甲在 3330點買入 6手滬深 300股指期貨，凍結(jié)保證金為： 1手合約持倉占用保證金： 3330 300 15% = 149850 6手合約共持倉占用保證金： 149850 6 = 899100
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