國債期貨相關(guān)知識(shí)-中國國際期貨中山營業(yè)部(編輯修改稿)
2025-06-17 23:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 :將面值 1美元的可交割債券折成 6%(每半年計(jì)復(fù)利一次 )的標(biāo)準(zhǔn)息票利率時(shí)的 現(xiàn)值 。 例如： 2021年 3月 1日發(fā)行的于 2021年 3月 1日到期的 5年 期國債，在 2021年 3月 1日時(shí)的轉(zhuǎn)換因子為 1/(1+6% 6/12)6 = 例 :2021年 8月 15日發(fā)行的于 2021年 8月 15日到期的 10年期國債，票面利率為 4%， 2021年 12月 15日， 10年期國債期貨合約 2021年 12月合約交割價(jià)格為 120，賣方準(zhǔn)備以此種國債進(jìn)行交割。請(qǐng)問賣方交付100 000美元的該國國債，其收入多少？ 經(jīng)查表，該國債在 2021年 12月交割，其轉(zhuǎn)換因子為 ，該國債上一次付息日為 2021年 8月 15日， 8月 15日至交割日 12月 15日相隔 4個(gè)月，含有 4個(gè)月的應(yīng)計(jì)利息，因而，賣方交付 100 000美元的國債應(yīng)收總金額為： =交割價(jià)格 轉(zhuǎn)換因子 1000美元＋應(yīng)計(jì)利息 =120 1 000＋ 100 000 4% 4/12 =107 ＄ 2： Eurex德國中期國債（ EuroBOBL）期貨合約（摘要） 三：國內(nèi)的國債期貨 我國的國債期貨交易試點(diǎn)開始于 1992年，結(jié)束于 1995年5月，歷時(shí)兩年半。 國債 327事件： 327是國債期貨合約的代號(hào) 主要當(dāng)事人：萬國證券、遼寧國發(fā)、中經(jīng)開公司 150
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