國債期貨相關知識-中國國際期貨中山營業(yè)部(編輯修改稿)
2025-06-17 23:48 本頁面
【文章內容簡介】 :將面值 1美元的可交割債券折成 6%(每半年計復利一次 )的標準息票利率時的 現(xiàn)值 。 例如： 2021年 3月 1日發(fā)行的于 2021年 3月 1日到期的 5年 期國債，在 2021年 3月 1日時的轉換因子為 1/(1+6% 6/12)6 = 例 :2021年 8月 15日發(fā)行的于 2021年 8月 15日到期的 10年期國債，票面利率為 4%， 2021年 12月 15日， 10年期國債期貨合約 2021年 12月合約交割價格為 120，賣方準備以此種國債進行交割。請問賣方交付100 000美元的該國國債，其收入多少？ 經(jīng)查表，該國債在 2021年 12月交割，其轉換因子為 ，該國債上一次付息日為 2021年 8月 15日， 8月 15日至交割日 12月 15日相隔 4個月，含有 4個月的應計利息，因而，賣方交付 100 000美元的國債應收總金額為： =交割價格 轉換因子 1000美元＋應計利息 =120 1 000＋ 100 000 4% 4/12 =107 ＄ 2： Eurex德國中期國債（ EuroBOBL）期貨合約（摘要） 三：國內的國債期貨 我國的國債期貨交易試點開始于 1992年，結束于 1995年5月，歷時兩年半。 國債 327事件： 327是國債期貨合約的代號 主要當事人：萬國證券、遼寧國發(fā)、中經(jīng)開公司 150
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