金融學(xué)商業(yè)銀行經(jīng)營管理山東大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育考試模擬題及答案(編輯修改稿)
2024-10-15 16:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ： 指貸款銀行要求借款人按借款的一定比例留存銀行的那部分存款 。 分支行制 ： 是指設(shè)有總行，又可以設(shè)立分支行的 銀行體制 。又稱總分行制 。 二、簡述題 商業(yè)銀行主要有哪些職能？ （ 1） 信用中介職能， （ 2） 支付中介職能； （ 3） 信用創(chuàng)造職能， （ 4） 金融服務(wù)職能； （ 5） 調(diào)控經(jīng)濟(jì)職能。 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些項(xiàng)目組成？ （ 1） 庫存現(xiàn)金 ；（ 2） 在中央銀行存款 ；（ 3） 存放同業(yè)存款 ；（ 4）在途資金 。 分析商業(yè)銀行并購的動(dòng)機(jī)。 (一 )逐利性商業(yè)動(dòng)機(jī) ： 降低市場進(jìn)入成本 、 實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì) 、 追求競爭優(yōu)勢 的轉(zhuǎn)移 ； (二 )化解危機(jī)性動(dòng)機(jī) ； (三 )代理人個(gè)人動(dòng)機(jī)分析 ； 三、計(jì)算并分析 （同 A） 下面為我國某商業(yè)銀行的有關(guān)數(shù)據(jù)資料 企業(yè)貸款 22 億元 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為 100%， 住房抵押貸款 4 億元 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為 50% 企業(yè)債券 2． 5 億元 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為 100%， 對合作銀行貸款 2 億元 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為20% 現(xiàn)金資產(chǎn) 6． 7 億元 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為 0%， 資本金總額為 1． 9 億元 試分析該商業(yè)銀行的資本充足率是否達(dá)到了《中華人民共和國商業(yè)銀行法》的要求。 四、論述題 簡述商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理思想，并分析商業(yè)銀行應(yīng)如何運(yùn)用融資缺口模型加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理？ 答： 資產(chǎn)負(fù)債聯(lián)合管理的基本思想資金是：在融資計(jì)劃和決策中銀行主動(dòng)地利用對利率變化敏感的資金，協(xié)調(diào)和控制資金配置狀態(tài)，使銀行維持一個(gè)正的凈利息差額和正的資本凈值。 模型運(yùn)用：假設(shè)銀行有能力預(yù)測市場利率波動(dòng)的趨勢，而且預(yù)測是比較準(zhǔn)確的，銀行資產(chǎn)負(fù)債管理人員完全可以主動(dòng)利用利率敏感資金配置組合技術(shù)，在不同的階段運(yùn)用不同的缺口策略，獲取更高的收益率。模型運(yùn)用如下圖 在上 圖上部分中，縱軸表示利率，橫軸表示時(shí)間，曲線表示利率浮動(dòng)。a b r SR O t t O 在上圖下部分中，縱軸表示銀行資金配置敏感性比率值，橫軸表示時(shí)間，曲線表示利率敏感資金的配置狀態(tài)。 當(dāng)預(yù)測市場利率上升時(shí)，銀行應(yīng)主動(dòng)營運(yùn)資金配置的正缺口，使利率敏感負(fù)債，即敏感性比率大于 1，從而使更多的資產(chǎn)可以按照不斷上升的市場利率重新定價(jià)，擴(kuò)大凈利息差額率。從理論上分析，當(dāng)利率上升至頂點(diǎn)時(shí)，銀行融資正缺口應(yīng)最大，或敏感性比率最高。但由于利率峰值很難精確預(yù)測，而且市場利率一旦往下降時(shí)，降速很快，銀行極有可能來不及反向操作。所以當(dāng)利率處于高峰區(qū)域時(shí)
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