中央銀行的職能與金融治理(編輯修改稿)
2025-06-16 03:37 本頁面
【文章內容簡介】 立 2個指標：流動覆蓋率 =高流動資產 /未來 30日現金凈流出量〉 100%；凈穩(wěn)定融資率 =可用穩(wěn)定資金來源 /業(yè)務所需穩(wěn)定資金需要量〉 100%。 ? 實施宏觀審慎管理 ? 為降低順周期性，設立資本留存緩沖、逆周期資本緩沖；為加強系統重要性銀行監(jiān)管，提出實施超額資本、應急資本、自救債券等要求。 12 二、國際金融改革：強化宏觀審慎管理 最低資本要求資本保留緩沖要求最低資本要求與資本緩沖要求之和逆周期資本緩沖普通股（扣減項后）無 % %一級資本 4% % %總資本 8% % %% 0%%巴塞爾Ⅱ與巴塞爾Ⅲ最低資本要求比較巴塞爾Ⅲ巴塞爾Ⅱ項目13 三、國際金融改革：強化宏觀審慎管理 資本構成項目巴塞爾Ⅱ 巴塞爾Ⅲ一級資本主要包括：普通股、公開儲備、留存收益和高質量優(yōu)先股三個扣減項主體為普通股和留存收益八大扣減項，從普通股中扣除明確規(guī)定14條普通股計入標準 14條其他一級資本的計入標準二級資本主要包括重估儲備、貸款損失一般準備、混合資本債務、長期次級債務二級資本不能超過一級資本總額包括：合格的資本工具、相關的資本溢價、貸款損失準備等。明確規(guī)定9條計入標準，如不得包含贖回激勵或提前贖回條款等三級資本主要包括原始期限不低于兩年的短期次級債券取消三級資本資本構成比較 14 三、國際金融改革：強化宏觀審慎管理 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20212021年1 月1 日起杠桿率進入第一支柱普通股充足率最低要求 % % % % % % %資本保留緩沖最低要求 % % % %普通股充足率加資本保留緩沖最低要求% % % % % % %扣減項的過渡期 20% 40% 60% 80% 100% 100%一級資本充足率最低要求 % % % % % % %總資本充足率最低要求 % % % % % % %總資本充足率加資本保留緩沖的最低要求% % % % % % %不符合新資本定義的資本工具的過渡期流動性覆蓋比率（L C R ） 開始監(jiān)測 開始實施凈穩(wěn)定融資比率（N S F R ） 開始監(jiān)測 開始實施從2 0 1 3 年1 月1 日起分1 0 年逐步剔除監(jiān)管監(jiān)測期巴塞爾Ⅲ過渡期和祖父條款安排（所有年度指該年度的1月1日）過渡期為201 3年 1月 1日 —2 017 年1 月1 日從2 015 年1 月1 日開始披露15 三、國際金融改革：強化宏觀審慎管理 （二）美國金融監(jiān)管改革的主要內容 ? 設立金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會（ FSOC）， 識別和防范系統性風險。 ? 擴大監(jiān)管范圍，填補監(jiān)管漏洞。 ? 美聯儲作為系統重要性機構的監(jiān)管主體，不僅監(jiān)管資產超過 500億美元的銀行，還監(jiān)管所有具有系統重要性的證券、保險、金融控股公司，如果對沖基金和私募基金被認為規(guī)模過大或風險過大，將被置于美聯儲的監(jiān)管之下。 ? 將場外衍生品、對沖基金、私募股權基金和信用評級機構納入監(jiān)管范圍。 ? 提高金融監(jiān)管標準，降低金融機構 “ 大而不能倒 ” 風險。 ? 針對系統重要性機構，美聯儲負責制定更加嚴格的監(jiān)管標準和要求。 ? 實施 “ 沃爾克 ” 規(guī)則，將商業(yè)銀行投資對沖基金和私募股權基金的規(guī)模限制在基金所有者權益和銀行一級資本的 3%以內，單個金融機構不得通過收購兼并使其負債規(guī)模超過金融體系負債總額的 10%。 ? 控制資產證券化風險，對資產證券化實現風險共擔，要求銷售抵押貸款支持證券等產品的機構留存至少 5%的信用風險。 ? 完善公司治理和高管薪酬激勵機制，加強金融機構自我約束。 ? 建立全覆蓋的有序風險處置和清算安排，突出聯邦存款保險公司的作用。 ? 成立消費者金融保護機構，加強消費者金融保護。 16 二、國際金融改革：強化宏觀審慎管理 （三）英國金融監(jiān)管改革的主要內容 ? 英格蘭銀行負責宏觀審慎管理 ,在英格蘭銀行理事會下設立金融政策委員會 ， 賦予強有力的宏觀
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1