中央銀行的職能與金融治理(編輯修改稿)
2025-06-16 03:37 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 立 2個(gè)指標(biāo)：流動(dòng)覆蓋率 =高流動(dòng)資產(chǎn) /未來(lái) 30日現(xiàn)金凈流出量〉 100%；凈穩(wěn)定融資率 =可用穩(wěn)定資金來(lái)源 /業(yè)務(wù)所需穩(wěn)定資金需要量〉 100%。 ? 實(shí)施宏觀審慎管理 ? 為降低順周期性，設(shè)立資本留存緩沖、逆周期資本緩沖；為加強(qiáng)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管，提出實(shí)施超額資本、應(yīng)急資本、自救債券等要求。 12 二、國(guó)際金融改革：強(qiáng)化宏觀審慎管理 最低資本要求資本保留緩沖要求最低資本要求與資本緩沖要求之和逆周期資本緩沖普通股（扣減項(xiàng)后）無(wú) % %一級(jí)資本 4% % %總資本 8% % %% 0%%巴塞爾Ⅱ與巴塞爾Ⅲ最低資本要求比較巴塞爾Ⅲ巴塞爾Ⅱ項(xiàng)目13 三、國(guó)際金融改革：強(qiáng)化宏觀審慎管理 資本構(gòu)成項(xiàng)目巴塞爾Ⅱ 巴塞爾Ⅲ一級(jí)資本主要包括：普通股、公開(kāi)儲(chǔ)備、留存收益和高質(zhì)量?jī)?yōu)先股三個(gè)扣減項(xiàng)主體為普通股和留存收益八大扣減項(xiàng)，從普通股中扣除明確規(guī)定14條普通股計(jì)入標(biāo)準(zhǔn) 14條其他一級(jí)資本的計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)資本主要包括重估儲(chǔ)備、貸款損失一般準(zhǔn)備、混合資本債務(wù)、長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)二級(jí)資本不能超過(guò)一級(jí)資本總額包括：合格的資本工具、相關(guān)的資本溢價(jià)、貸款損失準(zhǔn)備等。明確規(guī)定9條計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)，如不得包含贖回激勵(lì)或提前贖回條款等三級(jí)資本主要包括原始期限不低于兩年的短期次級(jí)債券取消三級(jí)資本資本構(gòu)成比較 14 三、國(guó)際金融改革：強(qiáng)化宏觀審慎管理 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 20212021年1 月1 日起杠桿率進(jìn)入第一支柱普通股充足率最低要求 % % % % % % %資本保留緩沖最低要求 % % % %普通股充足率加資本保留緩沖最低要求% % % % % % %扣減項(xiàng)的過(guò)渡期 20% 40% 60% 80% 100% 100%一級(jí)資本充足率最低要求 % % % % % % %總資本充足率最低要求 % % % % % % %總資本充足率加資本保留緩沖的最低要求% % % % % % %不符合新資本定義的資本工具的過(guò)渡期流動(dòng)性覆蓋比率（L C R ） 開(kāi)始監(jiān)測(cè) 開(kāi)始實(shí)施凈穩(wěn)定融資比率（N S F R ） 開(kāi)始監(jiān)測(cè) 開(kāi)始實(shí)施從2 0 1 3 年1 月1 日起分1 0 年逐步剔除監(jiān)管監(jiān)測(cè)期巴塞爾Ⅲ過(guò)渡期和祖父條款安排（所有年度指該年度的1月1日）過(guò)渡期為201 3年 1月 1日 —2 017 年1 月1 日從2 015 年1 月1 日開(kāi)始披露15 三、國(guó)際金融改革：強(qiáng)化宏觀審慎管理 （二）美國(guó)金融監(jiān)管改革的主要內(nèi)容 ? 設(shè)立金融穩(wěn)定監(jiān)督委員會(huì)（ FSOC）， 識(shí)別和防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 ? 擴(kuò)大監(jiān)管范圍，填補(bǔ)監(jiān)管漏洞。 ? 美聯(lián)儲(chǔ)作為系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)的監(jiān)管主體，不僅監(jiān)管資產(chǎn)超過(guò) 500億美元的銀行，還監(jiān)管所有具有系統(tǒng)重要性的證券、保險(xiǎn)、金融控股公司，如果對(duì)沖基金和私募基金被認(rèn)為規(guī)模過(guò)大或風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，將被置于美聯(lián)儲(chǔ)的監(jiān)管之下。 ? 將場(chǎng)外衍生品、對(duì)沖基金、私募股權(quán)基金和信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管范圍。 ? 提高金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，降低金融機(jī)構(gòu) “ 大而不能倒 ” 風(fēng)險(xiǎn)。 ? 針對(duì)系統(tǒng)重要性機(jī)構(gòu)，美聯(lián)儲(chǔ)負(fù)責(zé)制定更加嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和要求。 ? 實(shí)施 “ 沃爾克 ” 規(guī)則，將商業(yè)銀行投資對(duì)沖基金和私募股權(quán)基金的規(guī)模限制在基金所有者權(quán)益和銀行一級(jí)資本的 3%以內(nèi)，單個(gè)金融機(jī)構(gòu)不得通過(guò)收購(gòu)兼并使其負(fù)債規(guī)模超過(guò)金融體系負(fù)債總額的 10%。 ? 控制資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)資產(chǎn)證券化實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，要求銷售抵押貸款支持證券等產(chǎn)品的機(jī)構(gòu)留存至少 5%的信用風(fēng)險(xiǎn)。 ? 完善公司治理和高管薪酬激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)自我約束。 ? 建立全覆蓋的有序風(fēng)險(xiǎn)處置和清算安排，突出聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司的作用。 ? 成立消費(fèi)者金融保護(hù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)消費(fèi)者金融保護(hù)。 16 二、國(guó)際金融改革：強(qiáng)化宏觀審慎管理 （三）英國(guó)金融監(jiān)管改革的主要內(nèi)容 ? 英格蘭銀行負(fù)責(zé)宏觀審慎管理 ,在英格蘭銀行理事會(huì)下設(shè)立金融政策委員會(huì) ， 賦予強(qiáng)有力的宏觀
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