期貨從業(yè)考試計算題全攻略(編輯修改稿)
2025-06-15 16:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 9月時 ， 相關(guān)期貨合約價格為 150美元 /噸 ， 請計算該投資人的投資結(jié)果 （ 每張合約 1噸標(biāo)的物 ， 其他費用不計 ） ? A: 30美元 /噸 ? B: 20美元 /噸 ? C: 10美元 /噸 ? D: 40美元 /噸 期權(quán)計算 ? 分進合擊 ? 投資結(jié)果 =每份期權(quán)的損益之和 ? 看漲期權(quán)損益 =20+(150140)=10(行權(quán) ) ? 看跌期權(quán)損益 =10(不行權(quán) ) ? 總損益 =20 ? 選 B 期權(quán)計算 ? 題干 : 某投資者二月份以 300點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為 10500點的 5月恒指看漲期權(quán) ， 同時又以 200點的權(quán)利金買進一張執(zhí)行價格為10000點 5月恒指看跌期權(quán) ， 則當(dāng)恒指跌破 （ ）點或者上漲超過 （ ） 點時就盈利了 。 ? A: （ 10200， 10300） ? B: （ 10300， 10500） ? C: （ 9500， 11000） ? D: （ 9500， 10500） 期權(quán)計算 ? 請君入甕 :直接代入法 ? 擒賊擒王 :代入技巧 :先選中位數(shù) ,看計算結(jié)果 ,再確定選大數(shù)還是小數(shù) ? 選 C 期權(quán)計算 期權(quán)計算 ? 這類題有一個簡化的計算方法 , 就是 無中生有 法 , 設(shè)定一個方便的到期價格 , 這個價格怎么設(shè)都不影響最后的結(jié)果 . ? 比如考慮到期權(quán)的行權(quán)價格都是 310, 可設(shè)到期價格為 310, 這時套利的收益就可以這樣來計算 : ? +18+(311310)=, 選 C 金融期貨計算 ? 假設(shè)某投資者 3月 1日在 CBOT市場開倉賣出 30年期國債期貨合約 1手 ， 價格 9902。 當(dāng)日 30
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