eviews處理面板數(shù)據(jù)操作步驟(1)(編輯修改稿)
2025-06-15 13:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 原假設(shè)：無協(xié)整關(guān)系 此欄目下 P值均小于 存在協(xié)整關(guān)系 此欄目下 P值均兩個小于 存在協(xié)整關(guān)系 一個大于 ，不支持協(xié)整 16 表 Kao檢驗(yàn)和 Pedroni檢驗(yàn)結(jié)果 (滯后階數(shù)由 SIC準(zhǔn)則確定 ) 檢驗(yàn)方法 檢驗(yàn)假設(shè) 統(tǒng)計(jì)量名 統(tǒng)計(jì)量值（ P值） Kao檢驗(yàn) H0： ? = 1 ADF （ ） * Pedroni檢驗(yàn) H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1 Panel vStatistic （ ） * Panel rhoStatistic （ ） * Panel PPStatistic （ ） * Panel ADFStatistic （ ） * H0： ? = 1 H1 ： (?i = ?) 1 GrouprhoStatistic （ ） Group PPStatistic （ ） * Group ADFStatistic （ ） * 除此項(xiàng)外均支持協(xié)整 17 表 Johansen面板協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果 (選擇序列有確定性趨勢而協(xié)整方程只有截距的情況 ) 原假設(shè) Fisher聯(lián)合跡統(tǒng)計(jì)量 (p值 ) Fisher聯(lián)合 ?max統(tǒng)計(jì)量 (p值 ) 0個協(xié)整向量 ()* ()* 至少 1個協(xié)整向量 () () 注：加“ *”表示在 5%的顯著性水平下拒絕原假設(shè)而接受備擇假設(shè)。 上述檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)的樣本區(qū)間為 19912021年，從表 表 ，我國 29個省市的城鎮(zhèn)居民消費(fèi)和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在協(xié)整關(guān)系。 支持協(xié)整 18 格蘭杰因果檢驗(yàn)（因果檢驗(yàn)的前提是變量協(xié)整）。Eviews好像沒有在 POOL窗口中提供 Granger causality test，如果想對面板數(shù)據(jù)中的某些合成序列做因果檢驗(yàn)的話，不妨先導(dǎo)出相關(guān)序列到一個組中(POOL窗口中的 Proc/Make Group)，再來試試 因果分析 19 一 確定影響形式 固定影響 隨機(jī)影響 二 確定模型形式 形式一 形式二 形式三 三 估計(jì)方法說明 四 一二三確定后就可以進(jìn)行模型最終的設(shè)定與估計(jì)（略：自已去完成） 回歸模型 20 一 確定影響形式 請點(diǎn) ： 說 明 請點(diǎn)： 軟件操作 21 一 確定影響形式說明 ◎ 方法 Hausman檢驗(yàn) ◎ 原：應(yīng)建立隨機(jī)效應(yīng)模型 ◎ 步驟 首先 ： 建立隨機(jī)效應(yīng)回歸 其次： 用 Hausman檢驗(yàn)該模型是否是隨機(jī)效應(yīng)模型 iiii v uβxy ???? ?22 一 確定影響形式軟件操作 第一步： 建立建立隨機(jī)效應(yīng)回歸 ◎ POOL/ESTIMATE如右窗口 點(diǎn)確定結(jié)果請點(diǎn) 結(jié)果 此處選random iiii v uβxy ???? ?由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處 23 第二步： Hausman檢驗(yàn) 原假設(shè)： 應(yīng)
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