權(quán)證交易日度分析報告(編輯修改稿)
2025-10-08 11:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 10 華菱 JTP1 11 五糧 YGP1 12 中集 ZYP1 13 云化 CWB1 14 中化 CWB1 15 武鋼 CWB1 東海證券 請參照本報告最后一頁重要聲明 7 表 7： 權(quán)證日溢價率排名 排名 權(quán)證簡稱 權(quán)證溢價率 (%) 1 五糧 YGP1 2 招行 CMP1 3 中集 ZYP1 4 茅臺 JCP1 5 華菱 JTP1 6 鉀肥 JTP1 7 云化 CWB1 8 武鋼 CWB1 9 國電 JTB1 10 中化 CWB1 11 伊利 CWB1 12 馬鋼 CWB1 13 僑城 HQC1 14 鋼釩 GFC1 15 五糧 YGC1 每日估值及風險 表 8：五糧 YGC1 的理論定價及風險分析 定價參數(shù) 估值分析指標 風險分析指標 權(quán)證市價 權(quán)證理論價 杠桿比率 正股股價 打平點 實際杠桿比率 行權(quán)價 溢價率 (%) Delta 值 行權(quán)比率 價內(nèi)外程度 (%) Gamma 值 歷 史波動率 (%) 隱含波動率 (%) NaN Vega 值 無風險利率 (%) 市價 /理論價 Rho值 剩余期限 隱波率 /歷波率 NaN Theta 值 連續(xù)分紅率 (%) 0 Lambda 值 表 9：華菱 JTP1 的理論定價及風險分析 定價參數(shù) 估值分析指標 風險分析指標 權(quán)證市價 權(quán)證理論價 杠桿比率 正股股價 打平點 實際杠桿比率 行權(quán)價 溢價率 (%) Delta 值 行權(quán)比率 1 價內(nèi)外程度 (%) Gamma 值 歷史波動率 (%) 隱含波動率 (%) Vega 值 無風險利率 (%) 市價 /理論價 Rho值 剩余期限 隱波率 /歷波率 Theta 值 連續(xù) 分紅率 (%) 0 Lambda 值 東海證券 請參照本報告最后一頁重要聲明 8 表 10：五糧 YGP1 的理論定價及風險分析 定價參數(shù) 估值分析指標 風險分析指標 權(quán)證市價 權(quán)證理論價 杠桿比率 正股股價 打平點 實際杠桿比率 行權(quán)價 溢價率 (%) Delta 值 行權(quán)比率 價內(nèi)外程度 (%) Gamma 值 歷史波動率 (%) 隱含波動率 (%) Vega 值 無風險利率 (%) 市價 /理論價 Rho值 剩余期限 隱波率 /歷波率 Theta 值 連續(xù)分紅率 (%) 0 Lambda 值 表 11：中集 ZYP1 的理論定價及風險分析 定價參數(shù) 估值分析指標 風險分析指標 權(quán)證市價 權(quán)證理論價 杠桿比率 正股股價 打平點 實際杠桿比率 行權(quán)價 溢價率 (%) Delta 值 行權(quán)比率 價內(nèi)外程度 (%) Gamma 值 歷史波動率 (%) 隱含波動率 (%) Vega 值 無風險利率 (%) 市價 /理論價 Rho值 剩余期限 隱波率 /歷波率 Theta 值 連續(xù)分紅率 (%) 0 Lambda 值 表 12：鉀肥 JTP1 的理論定價及風險分析 定價參數(shù) 估值分析指標 風險分析指標 權(quán)證市價 權(quán)證理論價 杠桿比率 正股股價 打平點 實際杠桿比率 行權(quán)價 溢價率 (%) Delta 值 行權(quán)比率 1 價內(nèi)外程度 (%) Gamma 值 歷史波動率 (%) 隱含波動率 (%) Vega 值 無風險利率 (%) 市價 /理論價 Rho值 剩余期限 隱波率 /歷波率 Theta 值 連續(xù)分紅率 (%) 0 Lambda 值 表 13：國電 JTB1 的理論定價及風險分析 定價參數(shù) 估值分析指標 風險分析指標 權(quán)證市價 權(quán)證理論價 杠桿比率 正股股價 打平點 實際杠桿比率 行權(quán)價 溢價率 (%) Delta 值 1 行權(quán)比率 1 價內(nèi)外程度 (%) Gamma 值 歷史波動率 (%) 隱含波動率 (%) Vega 值 無風險利率 (%) 市價 /理論價 Rh
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