最新期貨從業(yè)資格考試訓(xùn)練題答案通用(編輯修改稿)
2025-08-12 02:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 c乙d甲參考答案：d解析：風(fēng)險度=保證金占用/客戶權(quán)益100%。該風(fēng)險度越接近100%，風(fēng)險越大。當(dāng)風(fēng)險度大于100%時，客戶則會收到期貨公司“追加保證金通知書”。，由于絕對值變大，因此屬于基差走強(qiáng)。a正確b錯誤參考答案：b解析：基差變大，稱為走強(qiáng)。此題基差從200到300，屬于基差走弱。，某交易者下達(dá)買入5月豆油期貨合約同時賣出7月份豆油期貨合約的套利市價指令。此時兩合約的價差為100元/噸，則該指令將很可能以100元/噸的價差成交。a正確b錯誤參考答案：a解析：套利市價指令是指交易將按照市場當(dāng)前可能獲得的最好的價差成交的一種指令。在使用這種指令時，套利者不需注明價差的大小，只需注明買入和賣出期貨合約的種類和月份即可，具體成交的價差如何，則取決于指令執(zhí)行時點上市場行情的變化情況。該指令的優(yōu)點是成交速度快，但也存在缺點，即在市場行情發(fā)生較大變化時，成交的價差可能與交易者最初的意圖有較大差距。，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點，市場年利率為5%，年指數(shù)股息率為1%。若不考慮交易成本、三個月后交割的滬深300股指期貨的理論價格為()點。a3710b3675c3553d3535參考答案：d解析：f(t，t)=s(t)【1+(r
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