【正文】 務分銷渠道 ? 分行 ? 銀行卡 ? ATM ? POS機 ? 電話（手機） ? 網(wǎng)絡銀行（電腦） ? 自動銀行（各種自動設備，如自動貸款機） ? 流動銀行（汽車銀行） ? 上門零售（客戶經(jīng)理） 銀行促銷工具的種類 ? 廣告：報刊、電臺、電視臺廣告；郵寄品、宣傳冊子、招貼、路牌、標記、標示 ? 銷售促進（營業(yè)推廣）：有獎銷售、贈品、免收費、各種優(yōu)惠、專有權(quán)益、特制品 ? 公共關(guān)系：報刊評論、研討會、捐贈、贊助、公共宣傳（新聞發(fā)布會、新聞報道） ? 人員推銷：上門服務、銷售會議、電話推銷、咨詢活動 案例 :華夏麗人卡：關(guān)注女性 品味生活 ? 華夏麗人卡是華夏銀行發(fā)行的集存取款、消費、轉(zhuǎn)帳、理財?shù)裙δ苡谝惑w的銀行卡?？梢?，員工滿意是客戶滿意的源泉，客戶滿意是銀行滿意的源泉。而情感營銷側(cè)重客戶、員工和銀行三者之間的利益均衡及關(guān)系和諧。敏感性是指市場參數(shù)的一定變化對某項金融資產(chǎn)市值的影響程度。對于一個普通債券，信用關(guān)聯(lián)票據(jù)承諾在一定的條件下，給付投資者相應的利息。這種費用一般用名義數(shù)量 (notional amount)的固定基點 (BP)來表示。7為高風險 信用評分方法（模型） ? 如 1968年 Alman的 Z值信用評分模型 ? 基本思路：事先確認某些決定違約的關(guān)鍵因素，然后將它們加以聯(lián)合考慮或者加權(quán)計算得出一個數(shù)量化的分數(shù)。 的相關(guān)系數(shù)和為資產(chǎn)在組合中的權(quán)重；為資產(chǎn)的風險；為資產(chǎn)為投資組合的風險；jiii2ijii2222????????????????? ? ??? ?????njinjijjijiniiininjijjiji分散化的作用 投資組合中資產(chǎn)的數(shù)量 非系統(tǒng)風險 系統(tǒng)風險 總風險 二、風險管理的原則 ? 預防為主原則 ? 控制風險總量原則 ? 全面周詳原則 ? 成本收益比較原則 第三節(jié)、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制 ? 20世紀 70年代以來，金融業(yè)進入了一個動蕩的時期，金融危機頻繁發(fā)生，金融風險加大，嚴重地威脅著金融業(yè)的安全。 ? 高級度量法并沒有明確具體的度量方法，一些國際大銀行采用的內(nèi)部度量法和所屬分布法應該可以算作高級度量法 銀行操作風險的管理 ? 主要通過完善銀行內(nèi)部控制機制來解決！ 法律風險 ? 法律風險是指金融交易合約的內(nèi)容在法律上有缺陷或不完善而無法履約，以及法律修訂使銀行蒙受損失的風險 第二節(jié)、風險管理的目標、過程及原則 風險管理就是指確定防范 、 減少風險的方案以及實施該方案的過程 。第九章、商業(yè)銀行風險管理及內(nèi)部控制 第一節(jié)、銀行風險概述 ? 銀行風險是指銀行在經(jīng)營中由于各種不確定因素而招致銀行經(jīng)濟損失或收益率負向波動的可能性 理解時應弄清楚以下幾點： ? 風險不同于損失 ? 風險與收益通常具有對稱性 ? 風險是動態(tài)發(fā)展的 ? 銀行風險的涉及面廣，損失巨大 風險的特征 ? 風險的客觀性 ? 風險的普遍性 ? 風險的偶然性 ? 風險的必然性 ? 風險的可變性 ? 風險的可控性 二、銀行風險的主要表現(xiàn)形式 ? 市場（價格）風險 ? 信用風險 ? 流動性風險 ? 操作風險 ? 法律風險 （ 1）市場（價格）風險 ? 是指由于市場供求關(guān)系等各種因素變動，導致利率、匯率、證券價格等波動給銀行帶來損失的風險。為前三年總收入的平均，本為基本指標法需要的資CI%15?????B I AB I AKCIK標準法 ? 銀行將整個業(yè)務分成各業(yè)務線，度量每個業(yè)務線的風險，再把風險加總 百分比為由委員會設定的固定均總收入；個產(chǎn)品線過去三年的年為要求；為用標準法計算的資本818181818)(????? ????GIKGIKT S AT S A產(chǎn)品線的 β系數(shù)對應表 產(chǎn)品線 Β系數(shù) % 公司金融 β1 18 交易和銷售 β2 18 零售銀行業(yè)務 β3 12 商業(yè)銀行業(yè)務 β4 15 支付和清算 β5 18 代理服務 β6 15 資產(chǎn)管理 β7 12 零售經(jīng)紀 β8 12 高級度量法 ? 是銀行用以定性和定量的標準，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)來計算監(jiān)管資本額度；使用高級計量法應當獲得監(jiān)管當局的批準。分散化的本質(zhì)在于有效利用不同種類資產(chǎn)的風險相關(guān)性，因此其關(guān)鍵在于資產(chǎn)組合的合理選擇。6或 0信用違約掉期是一種雙邊融資合約，合約規(guī)定一方 (保值者 )定期支付另一方 (投資者 )一定費用。信用關(guān)聯(lián)票據(jù)是由一個普通的債券和信用期權(quán)的一個組合。為了反映金融資產(chǎn)市值變化情況，需要把波動性與敏感性結(jié)合起來考慮。過去的銀行營銷是以銀行為中心，目前的銀行營銷強調(diào)以客戶為中心。從三個目標之間關(guān)系看，員工是銀行的化身，銀行只有讓員工滿意，才能通過員工讓客戶滿意；客戶一旦滿意，便會擴大對銀行產(chǎn)品的購買，進而使得銀行滿意。 199 199 2020年分別榮獲 VISA國際組織中過去“獨特產(chǎn)品功能獎”、“杰出業(yè)績獎”、“最佳聯(lián)名獎”。服務期望指客戶在心目中所期望的銀行服務應達到的水平。情感營銷不是“情感”和“營銷”兩個單詞的簡單組合，而是二者的高度融合，體現(xiàn)了一種新的營銷理念。 ? 例：假如一家銀行以 10%的固定利率給予某企業(yè) 1億美元的貸款，在貸款的生命周期內(nèi)，如果該企業(yè)的信用風險增加，那么貸款的市場價值就會下降。換句話說，信用差幅期權(quán)使得投資者面臨的信用風險和利率風險相分離。 公司風險暴露監(jiān)管資本的計算 表示自然指數(shù)函數(shù)表示相關(guān)性，系數(shù)：第一步，計算資產(chǎn)相關(guān)??????R111150PD5050PD50???????????????????第二步，對資產(chǎn)的期限根據(jù)違約概率進行調(diào)整 ? ? 2)PD(ln0 5 4 7 1 8 5 ) ???調(diào)整期限（第三步，計算資本要求 bbML G DPDGRRRPDGL G DK??????????????????????????????))(1()(11)(非系統(tǒng)風險 因素 系統(tǒng)風險 因素 LDG表示違約損失率； N（ X）表示標準正態(tài)積累分布函數(shù)； R表示資產(chǎn)相關(guān)性 G（ X）表示標準正態(tài)積累分布函數(shù)的反函數(shù)， PD表示違約概率； M表示有效期限， b表示調(diào)整期限 內(nèi)部評級法實施的難點 ? 企業(yè)有效數(shù)據(jù)缺乏連續(xù)性 ? 由于歷史原因，數(shù)據(jù)質(zhì)量（真實性完整性）不高 ? 對債務人的內(nèi)部評級結(jié)果缺乏后評價，未能與違約概率對應 ? 對債項評級（貸款風險分類）的標準過粗，受人為因素影響較大，定性過多，定量不足 ? 尚未確立根據(jù)經(jīng)濟周期變化對債務人、債項進行壓力測試的方法 三、信用風險的管理 ——信用衍生產(chǎn)品 ? 信用衍生產(chǎn)品是用來交易信用風險的金融工具，在使用信用衍生工具交易信用風險過程中，信用風險被從標的金融工具中剝離，使信用風險和該金融工具的其他特征分離開來。通過行業(yè)競爭狀況、行業(yè)現(xiàn)金流量特征、行業(yè)周期性等指標，評價企業(yè)所處的行業(yè)整體風險 ? 財務分析 ? 經(jīng)營管理分析。近年來，許多國家金融監(jiān)管當局和金融行業(yè)協(xié)會都認為 VaR是一種 較 理 想的風險測定方法 ? 測算 VaR的方法主要有：得爾塔一正態(tài)法、歷史模擬法和蒙特 這類風險可稱為信息風險第二，組織層面上，風險的報告和監(jiān)控以及相關(guān)的制度政策出現(xiàn)問題。 ? 違約會導致債權(quán)人借出的資金會遭受全部或部分損失。 ? 診斷是指根據(jù)檢測的結(jié)果進行分析、評價和判斷，對風險進行識別。 ? 控制文化受企業(yè)歷史和文化所影響，一個企業(yè)的控制如果有效，則該企業(yè)會致力于雇用能力強的員工，樹立員工較好的價值觀和道德風尚，塑造企業(yè)良好的企業(yè)文化 風險評估 ? 風險的評估是識別和分析那些妨礙實現(xiàn)經(jīng)營管理目標的各種因素的活動，對風險的分析評估構(gòu)成了風險管理決策的基礎(chǔ) ? 確定、分析和防范風險是一個連續(xù)的過程，也是有效的內(nèi)部控制的關(guān)鍵組成要素 控制活動 ? 是確保管理方針能夠得以實施的一系列制度、程序和措施 ? 它存在于整個機構(gòu)內(nèi)，并體現(xiàn)在各管理決策及功能組織中這些活動包括高層檢查、直接管理、審批、授權(quán)、核實、信息加工、確定指標、會計控制、資產(chǎn)保全、職責分工等 ? 控制活動通常包括三個因素： ? 一是說明應該設立什么方針，制定哪些規(guī)章制度 ? 二是執(zhí)行這些方針和規(guī)章制度的程序 ? 三是