【正文】 源 /原因 信用風(fēng)險(xiǎn) 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 法律風(fēng)險(xiǎn) 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)與收益 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 純粹風(fēng)險(xiǎn) 投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn) 7 （ 2/3） 系統(tǒng)性 風(fēng)險(xiǎn) 監(jiān)督與 法律 戰(zhàn)略 風(fēng) 險(xiǎn) 聲 譽(yù) 風(fēng) 險(xiǎn) 市 場(chǎng) 風(fēng) 險(xiǎn) 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 流動(dòng)性 風(fēng) 險(xiǎn) 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 更 少 控 制 力 商業(yè) 風(fēng) 險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)金字塔 8 ? 信 用風(fēng)險(xiǎn) 是指因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而使本行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) （ 3/3） ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 是指因本行無(wú)法以合理的成本及時(shí)籌集到客戶和交易對(duì)手當(dāng)前和未來(lái)所需資金而對(duì)本行經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) 是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 是指因市場(chǎng)價(jià)格 （利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格） 的不利變動(dòng)而使本行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) ? 除上述風(fēng)險(xiǎn)外，本行還關(guān)注聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)以及外部監(jiān)管部門(mén)或本行董事會(huì)要求關(guān)注的其他風(fēng)險(xiǎn) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架 9 （ 1/3） ?銀行業(yè)的業(yè)務(wù)管理是管理風(fēng)險(xiǎn) ?風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口的管理 ?風(fēng)險(xiǎn)管理要求制衡和效率 ?風(fēng)險(xiǎn)管理能夠創(chuàng)造價(jià)值 10 風(fēng)險(xiǎn)處理策略 影響程度 可能性 轉(zhuǎn)移 避免 小心管理 可接受 大 小 高 低 （ 2/3） 11 ? 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ? 禁止交易 ? 減少或限制交易量 ? 離開(kāi)市場(chǎng) ? 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 ? 套期 ? 保險(xiǎn) ? 策略性聯(lián)盟 ? 其他分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的安排 ? 小心管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 ? 廣泛保護(hù)的安排 ? 訂價(jià)反映風(fēng)險(xiǎn)程度 ? 可接受 ? 自我保險(xiǎn) ? 預(yù)留儲(chǔ)備 ? 增加監(jiān)督 風(fēng)險(xiǎn)處理策略 （ 3/3） ? 風(fēng)險(xiǎn)分散 ? 資產(chǎn)組合管理 ? 多樣化授信 ? 監(jiān)控授信集中度 12 主要內(nèi)容 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理 二、什么是商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理 三、我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)踐與展望 13 一、商業(yè)銀行為什么需要全面風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理：案例與啟示 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)：理論與監(jiān)管的視角 14 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 德克薩斯州銀行危機(jī) ? 巴林銀行倒閉事件 ? 長(zhǎng)期資產(chǎn)管理公司倒閉 案例 15 德克薩斯州銀行危機(jī)： 1980— 1989年（ 1/4） ? 1980到 1989年之間：美國(guó)德克薩斯州有 425家商業(yè)銀行倒閉，其中包括該州 10家最大的銀行控股公司中的 7家（還有另外的 2家最大的銀行控股公司與該州以外的銀行合并）。里森為巴林所帶來(lái)的損失終于達(dá)到了 86000萬(wàn)英鎊的高點(diǎn)，造成了世界上最老牌的巴林銀行終結(jié)的命運(yùn)。世 紀(jì) 年 代負(fù) 債 管 理 理 論出 臺(tái)《 企 業(yè) 風(fēng)險(xiǎn) 管 理 框架 — — 整合 框 架 》年 月 推 出全 面 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)（ 1/3） 20 巴塞爾新協(xié)議：全面風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代的來(lái)臨 v 有 效 銀 行 監(jiān) 管 的 核 心 原 則 （ 1 9 9 7 . 9 ）v 銀 行 機(jī) 構(gòu) 流 動(dòng) 性 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 的 穩(wěn) 健 做 法 （2 0 0 0 . 2 ）v 操 作 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 與 監(jiān) 管 的 穩(wěn) 健 做 法 （ 2 0 0 3. 2 ）v 利 率 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 與 監(jiān) 管 原 則 （ 2 0 0 4 . 7 ）v ? ?2 0 0 4 年 : 《 巴 塞 爾新 資 本 協(xié) 議 》《 巴 塞 爾 協(xié) 定 》巴 塞 爾 銀 行監(jiān) 管 委 員 會(huì)老 協(xié) 議 的 不 足商 業(yè) 銀 行 的 創(chuàng) 新1 9 8 8 年 : 《 統(tǒng) 一 資 本 計(jì) 量 與 資 本 標(biāo) 準(zhǔn)的 國(guó) 際 協(xié) 議 》 （ 巴 塞 爾 協(xié) 議 ）十 國(guó) 集 團(tuán) 央 行 行 長(zhǎng)邀 請(qǐng) 英 格 蘭 銀 行 成立 銀 行 監(jiān) 管 委 員 會(huì)國(guó) 際 監(jiān) 管 協(xié) 作德 國(guó) 赫 斯 塔 特 銀 行紐 約 富 蘭 克 林 國(guó) 民 銀 行倫 敦 英 以 銀 行1 9 7 4 年 倒 閉 風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn)（ 2/3） 21 資本充足率 最低資本要求 市場(chǎng)紀(jì)律 監(jiān)督檢查 基本目標(biāo) ： 將風(fēng)險(xiǎn)同資本緊密地結(jié)合起來(lái)并以此激勵(lì)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平