【正文】 布滯后模型（ 2）參數(shù)值按某一固定比率遞減。 2 多重共線性的后果有哪些？對(duì)多重共線性的處理方法有哪些？ 六、假定在家計(jì)調(diào)查中得出一個(gè)關(guān)于 家庭年收入 X 和每年生活必須品綜合支出 Y 的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表： X 1 Y 根據(jù)表中數(shù)據(jù)： （ 1） 用普通最小二乘法估計(jì)線性模型 tt uX ??? t10Y ?? （ 2） 用 G— Q 檢驗(yàn)法進(jìn)行異方差性檢驗(yàn) （ 3） 用加權(quán)最小二乘法對(duì)模型加以改進(jìn) 第 567 章綜合題 答案 一、單項(xiàng)選擇 AABD 二、多項(xiàng)選擇 AB 三、名詞解釋 1 方差非齊性 答案：回歸模型誤差項(xiàng)的房產(chǎn)不是常數(shù)，又叫異方差 2 序列相關(guān) 答案：線性回歸模型中各個(gè)誤差項(xiàng)之間的協(xié)方差不為零，又叫自相關(guān) 3 多重共線性 答案：線性回歸模型中的若干或全部解釋變量的樣本觀測(cè)值之間具有線性關(guān)系 4 工具變量法 答案：找一個(gè)變量，該變量與模型中的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)，與隨機(jī)誤差項(xiàng)無(wú)關(guān)，此變量和模型 其他變量構(gòu)造出模型相應(yīng)回歸系數(shù)的一致估計(jì)量，這種方法叫工具變量法 四、簡(jiǎn)答題 1 簡(jiǎn)述加權(quán)最小二乘法的思想。 : Y 1. 22 00 0. 80 31t iX? ?? （ 1）說(shuō)明 0?? 和 1?? 的經(jīng)濟(jì)意義； 答案： 0?? 是指收入為 0 時(shí)候，消費(fèi)支出的平均水平。 二、多項(xiàng)選 擇 （）。1H：至少有一個(gè)i?不等于 0，對(duì)于顯著性水平 ? ，查 F分布表中的 ( , 1)k k nF ? ??，統(tǒng)計(jì)量 F= // ( 1)RSS kESS n k??，比較二者大小。 答案：原因在于考慮質(zhì)的因素對(duì)經(jīng)濟(jì)變量影響。 B．內(nèi)生變量都受模型中其它內(nèi)生變量和前定 變量影響，同時(shí)又影響其它內(nèi)生變量。 估計(jì)方法：（ 1）選擇合適變 量作為結(jié)構(gòu)方程內(nèi)生解釋變量的工具變量，原外生變量以自身為工具變量。在結(jié)構(gòu) 式方程中，用第一階段內(nèi)生變量估計(jì)值代替方程右端的內(nèi)生變量，再用 OLS 估計(jì) 五、分析題 已知結(jié)構(gòu)式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內(nèi)生變量， 1X 和 2X 是外生變量。 7．系統(tǒng)估計(jì)法 答案：全面考察模型中所有約束條件的情況下，估計(jì)模型中所有參數(shù)，又稱完全信息法。試提出預(yù)期價(jià)格形成的假定，并建立商品的需求模型。 2．回歸模型中引入虛擬變量的一般規(guī)則是什么？ 五、計(jì)算題 1．設(shè)我國(guó)通貨膨脹率 I 主要取決于工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)速度 G， 1988 年通貨膨脹率發(fā)生明顯的變化。 ? 說(shuō)明變量 X 與 Y 正相關(guān)程度較多 五、應(yīng)用計(jì)算 答案： （ 1） Y 1. 22 00 0. 80 31t iX? ?? （ 2）顯著 （ 3）樣本相關(guān)系數(shù) r= 第 三 章 習(xí)題 一、 名詞解釋 二元回歸模型0 1 1 i 2 2i i iY X X u? ? ?? ? ? ?中，三個(gè)參數(shù)含義 調(diào)整后的判定系數(shù)與原來(lái)判定系數(shù)關(guān)系式 二、 簡(jiǎn)答題 簡(jiǎn)述多元回歸模型假設(shè)條件 F 檢驗(yàn)含義 三、計(jì)算 考慮以下預(yù)測(cè)的回歸方程： 2? 12 0 0. 1 5. 33 0. 50t t tY F R S R? ? ? ? ? 其中， Yt＝第 t 年的玉米產(chǎn)量（蒲式耳 /畝） Ft＝施肥強(qiáng)度（磅 /畝） RSt＝降雨量（英寸） 請(qǐng)回答以下問(wèn)題： （ 1） 從 F 和 RS 對(duì) Y 的影響方面，仔細(xì)說(shuō)出本方程中系數(shù) 和 的含義。 第一章 習(xí)題 一、單項(xiàng)選擇 1.( ) 是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的主要開(kāi)拓者人和奠基人。 （ 2） 常數(shù)項(xiàng)－ 120 是否意味著玉米的負(fù)產(chǎn)量可能存在？ （ 3） 假定β F的真實(shí)值為 ，則估計(jì)值是否有偏？為什么？ （ 4） 假定該方程并不滿足所有的古典模型假設(shè)，即并不是最佳線性無(wú)偏估計(jì)值，則是否意味著 β RS的真實(shí)值絕對(duì)不等于 ？為什么？ 222 1 , 2 , ,895i i ii i i i i iy a bx u i ny x y x x yxy? ? ? ?? ? ? ? ?、 對(duì) 于 模 型 從 10 個(gè) 觀 測(cè) 值 中 計(jì) 算 出 ：＝ ， ＝ 40 ， ＝ 26 ， ＝ 200 ， ＝ 20請(qǐng) 回 答 以 下 問(wèn) 題 ：（ 1 ） 求 出 模 型 中 a 和 b 的 OLS 估 計(jì) 量 ；（ 2 ） 當(dāng) ＝ 10 時(shí) ， 計(jì) 算 的 預(yù) 測(cè) 值 ， 并 求 出 ％ 的 置 信 區(qū) 間 。 （ 1）假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率預(yù)期的基點(diǎn)不同； （ 2）假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率的基點(diǎn)和預(yù)期都不同； （ 3）假設(shè) 1988 年后，通貨膨脹率大幅度上升。 答案：商品需求量 tY 在通貨膨脹比較嚴(yán)重時(shí)，往往取決于對(duì)未來(lái)價(jià)格的預(yù)期 1tX?? ，建立模型： 101tt tuYX?? ??? ? ?，由于 1tX?? 不 可 觀 測(cè) ， 預(yù) 期 價(jià) 格 假 定 為 ： 1 ()tt tr t XXX X ???? ?? ?，得到01 1(1 )tt ttrr rY vYX?? ?? ? ? ??，其中1(1 )t tt ruv u ?? ??，這是自適應(yīng)預(yù)期模型。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法 8．間接最小二乘法 答案：對(duì)某個(gè)結(jié)構(gòu)方程，如果恰好識(shí)別，其待估的結(jié)構(gòu)參數(shù)可以通過(guò)簡(jiǎn)化模型的簡(jiǎn)化參數(shù)和參數(shù)關(guān)系式唯一確定，因 此只要求出簡(jiǎn)化參數(shù)估計(jì)值，再利用參數(shù)關(guān)系式，求得該方程結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值。 （ 3） 分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)方程的識(shí)別狀況； （ 4） 如果 02?? ，各方程 的識(shí)別狀況會(huì)有什么變化？ 答案： （ 1）均是恰好識(shí)別 （ 2）均是恰好識(shí)別 。 答案： 原理：模型中解釋變量與誤差項(xiàng)相關(guān)時(shí)，選擇合適的外生變量對(duì)原模型變換，使新模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)滿足最小二乘法假定，這樣可以對(duì)變換后的新模型進(jìn)行估計(jì)， 條件：工具變量時(shí)前定變量與結(jié)構(gòu)方程誤差項(xiàng)不相關(guān)；工具變量與將要替代的結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量高度