【正文】 布滯后模型（ 2）參數(shù)值按某一固定比率遞減。 2 多重共線性的后果有哪些？對多重共線性的處理方法有哪些？ 六、假定在家計調(diào)查中得出一個關(guān)于 家庭年收入 X 和每年生活必須品綜合支出 Y 的橫截面樣本，數(shù)據(jù)如下表： X 1 Y 根據(jù)表中數(shù)據(jù)： （ 1） 用普通最小二乘法估計線性模型 tt uX ??? t10Y ?? （ 2） 用 G— Q 檢驗法進行異方差性檢驗 （ 3） 用加權(quán)最小二乘法對模型加以改進 第 567 章綜合題 答案 一、單項選擇 AABD 二、多項選擇 AB 三、名詞解釋 1 方差非齊性 答案：回歸模型誤差項的房產(chǎn)不是常數(shù)，又叫異方差 2 序列相關(guān) 答案：線性回歸模型中各個誤差項之間的協(xié)方差不為零，又叫自相關(guān) 3 多重共線性 答案：線性回歸模型中的若干或全部解釋變量的樣本觀測值之間具有線性關(guān)系 4 工具變量法 答案：找一個變量，該變量與模型中的隨機解釋變量高度相關(guān)，與隨機誤差項無關(guān)，此變量和模型 其他變量構(gòu)造出模型相應(yīng)回歸系數(shù)的一致估計量，這種方法叫工具變量法 四、簡答題 1 簡述加權(quán)最小二乘法的思想。 : Y 1. 22 00 0. 80 31t iX? ?? （ 1）說明 0?? 和 1?? 的經(jīng)濟意義； 答案： 0?? 是指收入為 0 時候，消費支出的平均水平。 二、多項選 擇 （）。1H：至少有一個i?不等于 0，對于顯著性水平 ? ，查 F分布表中的 ( , 1)k k nF ? ??，統(tǒng)計量 F= // ( 1)RSS kESS n k??，比較二者大小。 答案：原因在于考慮質(zhì)的因素對經(jīng)濟變量影響。 B．內(nèi)生變量都受模型中其它內(nèi)生變量和前定 變量影響，同時又影響其它內(nèi)生變量。 估計方法：（ 1）選擇合適變 量作為結(jié)構(gòu)方程內(nèi)生解釋變量的工具變量，原外生變量以自身為工具變量。在結(jié)構(gòu) 式方程中，用第一階段內(nèi)生變量估計值代替方程右端的內(nèi)生變量，再用 OLS 估計 五、分析題 已知結(jié)構(gòu)式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內(nèi)生變量， 1X 和 2X 是外生變量。 7．系統(tǒng)估計法 答案：全面考察模型中所有約束條件的情況下，估計模型中所有參數(shù)，又稱完全信息法。試提出預(yù)期價格形成的假定，并建立商品的需求模型。 2．回歸模型中引入虛擬變量的一般規(guī)則是什么？ 五、計算題 1．設(shè)我國通貨膨脹率 I 主要取決于工業(yè)生產(chǎn)增長速度 G， 1988 年通貨膨脹率發(fā)生明顯的變化。 ? 說明變量 X 與 Y 正相關(guān)程度較多 五、應(yīng)用計算 答案： （ 1） Y 1. 22 00 0. 80 31t iX? ?? （ 2）顯著 （ 3）樣本相關(guān)系數(shù) r= 第 三 章 習(xí)題 一、 名詞解釋 二元回歸模型0 1 1 i 2 2i i iY X X u? ? ?? ? ? ?中，三個參數(shù)含義 調(diào)整后的判定系數(shù)與原來判定系數(shù)關(guān)系式 二、 簡答題 簡述多元回歸模型假設(shè)條件 F 檢驗含義 三、計算 考慮以下預(yù)測的回歸方程： 2? 12 0 0. 1 5. 33 0. 50t t tY F R S R? ? ? ? ? 其中， Yt＝第 t 年的玉米產(chǎn)量（蒲式耳 /畝） Ft＝施肥強度（磅 /畝） RSt＝降雨量（英寸） 請回答以下問題： （ 1） 從 F 和 RS 對 Y 的影響方面，仔細(xì)說出本方程中系數(shù) 和 的含義。 第一章 習(xí)題 一、單項選擇 1.( ) 是經(jīng)濟計量學(xué)的主要開拓者人和奠基人。 （ 2） 常數(shù)項－ 120 是否意味著玉米的負(fù)產(chǎn)量可能存在？ （ 3） 假定β F的真實值為 ，則估計值是否有偏？為什么？ （ 4） 假定該方程并不滿足所有的古典模型假設(shè)，即并不是最佳線性無偏估計值，則是否意味著 β RS的真實值絕對不等于 ？為什么？ 222 1 , 2 , ,895i i ii i i i i iy a bx u i ny x y x x yxy? ? ? ?? ? ? ? ?、 對 于 模 型 從 10 個 觀 測 值 中 計 算 出 ：＝ ， ＝ 40 ， ＝ 26 ， ＝ 200 ， ＝ 20請 回 答 以 下 問 題 ：（ 1 ） 求 出 模 型 中 a 和 b 的 OLS 估 計 量 ；（ 2 ） 當(dāng) ＝ 10 時 ， 計 算 的 預(yù) 測 值 ， 并 求 出 ％ 的 置 信 區(qū) 間 。 （ 1）假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率預(yù)期的基點不同； （ 2）假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率的基點和預(yù)期都不同； （ 3）假設(shè) 1988 年后，通貨膨脹率大幅度上升。 答案：商品需求量 tY 在通貨膨脹比較嚴(yán)重時，往往取決于對未來價格的預(yù)期 1tX?? ，建立模型： 101tt tuYX?? ??? ? ?，由于 1tX?? 不 可 觀 測 ， 預(yù) 期 價 格 假 定 為 ： 1 ()tt tr t XXX X ???? ?? ?，得到01 1(1 )tt ttrr rY vYX?? ?? ? ? ??，其中1(1 )t tt ruv u ?? ??，這是自適應(yīng)預(yù)期模型。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法 8．間接最小二乘法 答案：對某個結(jié)構(gòu)方程，如果恰好識別，其待估的結(jié)構(gòu)參數(shù)可以通過簡化模型的簡化參數(shù)和參數(shù)關(guān)系式唯一確定，因 此只要求出簡化參數(shù)估計值，再利用參數(shù)關(guān)系式，求得該方程結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值。 （ 3） 分析每一個結(jié)構(gòu)方程的識別狀況； （ 4） 如果 02?? ，各方程 的識別狀況會有什么變化？ 答案： （ 1）均是恰好識別 （ 2）均是恰好識別 。 答案： 原理：模型中解釋變量與誤差項相關(guān)時，選擇合適的外生變量對原模型變換，使新模型的隨機誤差項滿足最小二乘法假定，這樣可以對變換后的新模型進行估計， 條件：工具變量時前定變量與結(jié)構(gòu)方程誤差項不相關(guān)；工具變量與將要替代的結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量高度