【正文】 員會與經營管理系統(tǒng)分開。 ,RAROC,Credit Metrics 等風險度量方法。同時，以獨立風險管理部門為中心的風險管理系統(tǒng)的運行是建立在管理口?；椭贫然幕A上的，這就進 13 一步加強了商業(yè)銀行在復雜的風險環(huán)境中及時、有效地管理風險的能力。 我國商業(yè)銀行信用風險問題分析 與世界各國大型商業(yè)銀行相比 ,我國商業(yè)銀行信用風險管理在體系建設、涵蓋范圍、文化建設、管理方法和計量手段等各方面都還存在著明顯差距 ,我國商業(yè)銀行信用 風險管理存在的若干問題。在經營管理中 ,割裂業(yè)務發(fā)展與風險控制的關系 ,片面追求短期效益 ,忽視了風險控 制 ,不良授信與日俱增 ,授信產品的特殊性 ,決定了其經營風險往往要經過較長時間才能顯現(xiàn) ,具有明顯的風險滯后特征 ,在誘人的短期利益后面潛伏著巨大的中長期風險 ,國有商業(yè)銀行許多中長期項目貸款的失敗教訓證明了此點 ,商業(yè)銀行持續(xù)健康發(fā)展的經營理念尚待確立。對 缺乏專業(yè)評級機構，商業(yè)銀行自身要設立內部的信用評級體系，不管對外對內企業(yè)，都要用自身的內部評級體系去評定。實行“三簽制”因為連帶責任，每個人都會認真做好本分工作，降低因人為原因人造成的信用風險。 22 參考文獻 1. 王靜雅 .論我國商業(yè)銀行信用風險管理中存在的一些問題 [J].現(xiàn)代商業(yè) ,2021: 2. Experts of Basel Committee．“ Markets for Bank Subordinated Debt and Equity in Basel Committee Member Countries”． BIS Working Paper． 2021 ，《金融學》中國金融出版社 2021 年 6 月第 1 版 4. 謝伏瞻，《金融監(jiān)管與金融改革》 5. Rime ， B ． Capital Requirements and Bank Behaviour ： Empirical Evidence for Switzerland． Journal of Banking and Finance． 2021。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 ksv*3t nGK8! z89Am UE9aQGn8xp$Ramp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 ksv*3t nGK8! z89Am v^$UE9wEwZQcUE% amp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpaza dNuKNamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。落實每個工作人員的實際行動上。權責不分也是造成銀行信用風險的一大原因，實現(xiàn)權責制時，工作人會清楚考慮各個方面，一旦貸款出現(xiàn)問題自己是脫不了關系的，所以在處理業(yè)務時也會全面盡量去了解客戶的實際情況。 完善風險測量體系，加快商業(yè)銀行內部企業(yè)信用評級體系建設 針對我國現(xiàn) 行的貸款體系風險系數(shù)的確定，其很大程度上是主觀上的確定，很大依賴認為因素。即風險和收益 (回報 )是同一枚硬幣的正反兩面 ,彼此不能分離。銀行 的資本充足率一旦偏低，可用于貸款和投資的資金大量減少，不僅使得銀行的流 16 動性差，還使銀行的盈利能力大大降低，銀行面臨著的是經營上的脆弱性和自身抵御風險能力的下降?，F(xiàn)代風險管理系統(tǒng)強調風險管理部門既要與各業(yè)務部門保持密切的聯(lián)系和信息暢通，同時又十分強調風險管理部門的獨立性和對風險管理的全面系統(tǒng)性。內部評級方法的優(yōu)點在十加入了外部評級機構通常不能得到的客戶信息，而不要過多地依賴十外部信用評級機構的評估。其次是 CEO 領導的業(yè)務部門與風險控制部門分開 。 Bradstreet)最終獨占鰲頭，成為美國乃至世界上最大的全球性征信機構，也是目前美國唯一的這類評級公司。美國商業(yè)銀行風險信用的監(jiān)管實行的是重疊性、雙軌制的管理方式，有聯(lián)邦賀壽共同負責。美 國的商業(yè)銀行信用體系不僅有比較完善、有效的信用管理體系，而且有完全市場化運作的信用服務企業(yè)主體，還有對信用產品有著強烈需求的信用產品使用者。信用風險評估的一般方法是專家判斷法和貸款評級法，包括財務比率評級法和信用評分法。廣義的信用風險指所有因客戶違約 (不守信 )所引起的風險。在我國由于資本市場起步較晚， 在今后很長一段時期，銀行融資仍將是企業(yè)籌措資金的主要方式 ， 銀行體系面臨的風險將 是 我國金融風險的主要構 成因素。信用風險影響 著 現(xiàn)代社會經濟生活的所包含的方 方面 面 ，也影響 著 一個國家的宏觀經濟決策 與 經濟發(fā)展，甚至 還會 影響到全球經濟的穩(wěn)定與 協(xié)調 發(fā)展 。同時本文還采用了比較研究法，對比了國內外商業(yè)銀行風險管理情況找出差距。因此，信用風險的大小主要取決于交易對手的財務狀況和風險狀況。因此，在信用決策過程 中，信貸人員的專業(yè)知識、主觀判斷以及某些考慮的關鍵要素均為最重要的決定因素。這些法律主要有：公平信用報告法、平等信用機會法 、公平債務催收作業(yè)法、公平信用結賬法、誠實租借法、信用卡發(fā)行法、公平信用和貸記卡公開法、電子資金轉賬法、儲蓄機構解除管制和貨幣控制法、甘恩 （三）外部信用評級機構完全獨立。 (3) 消費者信用評估的機構 在美國，信用局或消費信用報告機構是對消費者進行信用評估的機構。多層次的、相互獨立的風險管理體系，保證了新加坡發(fā)展銀行的高效運行。利用在險價值法 (VaR)來衡量在正常的市場條件和給定的置信水平 (通常是 95%或 99%)上，在給定的持有期間內，某一投資組合預期可能發(fā)生的最大損失。 三、風險管理技術趨十計量化和模型化。 商業(yè)銀行公司治理結構落后 我國商業(yè)銀行的現(xiàn)代企業(yè)制度還未真正確立 ,公司治理結構很不健全 ,尤其是在國內處于壟斷地位的國有商業(yè)銀行這一根本性問題未能解決 ,并沒有有效地實行所有權和經營權的分離 ,商業(yè)化程度并不高 ,政策性業(yè)務和行政干預仍很多 ,風險承擔的最終邊界并不明確。 信用風險管理的獨立性相對較差 制度體系的健全和獨立是確保風險管理具有超前和客觀的分析能力的關鍵。我國現(xiàn)行的評級體系不全面，可以借鑒國外的先進經驗來完善。 例如，在風險識別方面 :蘇格蘭皇家銀行把行業(yè)分析視為評估貸款組合中潛在集中風險的重要步驟，對高風險或未來波動性大的行業(yè)予以特別關注。 789— 805 6. 馬剛：商業(yè)銀行信用風險研究 [J]. 財稅金融， 2021（ 5） Rose． “ Commercial Management” (Sixth Edition)．機械工業(yè)出版社． 1998． 08 ，《金融學原理》三聯(lián)書店經濟學教材 2021 年 4 月北京第 2 版 Blum． “ Docapital adequacy requirements reduce risks in banking． Journal of Bankingamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。 849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%MadNuKNamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7J nD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz84! z89Am v^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7J nD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! 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