【正文】 員會(huì)與經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)分開(kāi)。 ,RAROC,Credit Metrics 等風(fēng)險(xiǎn)度量方法。同時(shí)，以獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門為中心的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的運(yùn)行是建立在管理口?；椭贫然幕A(chǔ)上的，這就進(jìn) 13 一步加強(qiáng)了商業(yè)銀行在復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中及時(shí)、有效地管理風(fēng)險(xiǎn)的能力。 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分析 與世界各國(guó)大型商業(yè)銀行相比 ,我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理在體系建設(shè)、涵蓋范圍、文化建設(shè)、管理方法和計(jì)量手段等各方面都還存在著明顯差距 ,我國(guó)商業(yè)銀行信用 風(fēng)險(xiǎn)管理存在的若干問(wèn)題。在經(jīng)營(yíng)管理中 ,割裂業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)系 ,片面追求短期效益 ,忽視了風(fēng)險(xiǎn)控 制 ,不良授信與日俱增 ,授信產(chǎn)品的特殊性 ,決定了其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)往往要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn) ,具有明顯的風(fēng)險(xiǎn)滯后特征 ,在誘人的短期利益后面潛伏著巨大的中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn) ,國(guó)有商業(yè)銀行許多中長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款的失敗教訓(xùn)證明了此點(diǎn) ,商業(yè)銀行持續(xù)健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念尚待確立。對(duì) 缺乏專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行自身要設(shè)立內(nèi)部的信用評(píng)級(jí)體系，不管對(duì)外對(duì)內(nèi)企業(yè)，都要用自身的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系去評(píng)定。實(shí)行“三簽制”因?yàn)檫B帶責(zé)任，每個(gè)人都會(huì)認(rèn)真做好本分工作，降低因人為原因人造成的信用風(fēng)險(xiǎn)。 22 參考文獻(xiàn) 1. 王靜雅 .論我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的一些問(wèn)題 [J].現(xiàn)代商業(yè) ,2021: 2. Experts of Basel Committee．“ Markets for Bank Subordinated Debt and Equity in Basel Committee Member Countries”． BIS Working Paper． 2021 ，《金融學(xué)》中國(guó)金融出版社 2021 年 6 月第 1 版 4. 謝伏瞻，《金融監(jiān)管與金融改革》 5. Rime ， B ． Capital Requirements and Bank Behaviour ： Empirical Evidence for Switzerland． Journal of Banking and Finance． 2021。gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。 UE9aQGn8xp$Ramp。 ksv*3t nGK8! z89Am UE9aQGn8xp$Ramp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 ksv*3t nGK8! z89Am v^$UE9wEwZQcUE% amp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3t nGK8!z89Am YWpaza dNuKNamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm6X4NGpP$vSTTamp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 6a*CZ7H$dq8Kqqf HVZFedswSyXTyamp。849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。落實(shí)每個(gè)工作人員的實(shí)際行動(dòng)上。權(quán)責(zé)不分也是造成銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的一大原因，實(shí)現(xiàn)權(quán)責(zé)制時(shí)，工作人會(huì)清楚考慮各個(gè)方面，一旦貸款出現(xiàn)問(wèn)題自己是脫不了關(guān)系的，所以在處理業(yè)務(wù)時(shí)也會(huì)全面盡量去了解客戶的實(shí)際情況。 完善風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量體系，加快商業(yè)銀行內(nèi)部企業(yè)信用評(píng)級(jí)體系建設(shè) 針對(duì)我國(guó)現(xiàn) 行的貸款體系風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的確定，其很大程度上是主觀上的確定，很大依賴認(rèn)為因素。即風(fēng)險(xiǎn)和收益 (回報(bào) )是同一枚硬幣的正反兩面 ,彼此不能分離。銀行 的資本充足率一旦偏低，可用于貸款和投資的資金大量減少，不僅使得銀行的流 16 動(dòng)性差，還使銀行的盈利能力大大降低，銀行面臨著的是經(jīng)營(yíng)上的脆弱性和自身抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的下降。現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門既要與各業(yè)務(wù)部門保持密切的聯(lián)系和信息暢通，同時(shí)又十分強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的全面系統(tǒng)性。內(nèi)部評(píng)級(jí)方法的優(yōu)點(diǎn)在十加入了外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)通常不能得到的客戶信息，而不要過(guò)多地依賴十外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)估。其次是 CEO 領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)部門與風(fēng)險(xiǎn)控制部門分開(kāi) 。 Bradstreet)最終獨(dú)占鰲頭，成為美國(guó)乃至世界上最大的全球性征信機(jī)構(gòu)，也是目前美國(guó)唯一的這類評(píng)級(jí)公司。美國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信用的監(jiān)管實(shí)行的是重疊性、雙軌制的管理方式，有聯(lián)邦賀壽共同負(fù)責(zé)。美 國(guó)的商業(yè)銀行信用體系不僅有比較完善、有效的信用管理體系，而且有完全市場(chǎng)化運(yùn)作的信用服務(wù)企業(yè)主體，還有對(duì)信用產(chǎn)品有著強(qiáng)烈需求的信用產(chǎn)品使用者。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的一般方法是專家判斷法和貸款評(píng)級(jí)法，包括財(cái)務(wù)比率評(píng)級(jí)法和信用評(píng)分法。廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)指所有因客戶違約 (不守信 )所引起的風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)由于資本市場(chǎng)起步較晚， 在今后很長(zhǎng)一段時(shí)期，銀行融資仍將是企業(yè)籌措資金的主要方式 ， 銀行體系面臨的風(fēng)險(xiǎn)將 是 我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的主要構(gòu) 成因素。信用風(fēng)險(xiǎn)影響 著 現(xiàn)代社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的所包含的方 方面 面 ，也影響 著 一個(gè)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)決策 與 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至 還會(huì) 影響到全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與 協(xié)調(diào) 發(fā)展 。同時(shí)本文還采用了比較研究法，對(duì)比了國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理情況找出差距。因此，信用風(fēng)險(xiǎn)的大小主要取決于交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況。因此，在信用決策過(guò)程 中，信貸人員的專業(yè)知識(shí)、主觀判斷以及某些考慮的關(guān)鍵要素均為最重要的決定因素。這些法律主要有：公平信用報(bào)告法、平等信用機(jī)會(huì)法 、公平債務(wù)催收作業(yè)法、公平信用結(jié)賬法、誠(chéng)實(shí)租借法、信用卡發(fā)行法、公平信用和貸記卡公開(kāi)法、電子資金轉(zhuǎn)賬法、儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)解除管制和貨幣控制法、甘恩 （三）外部信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)完全獨(dú)立。 (3) 消費(fèi)者信用評(píng)估的機(jī)構(gòu) 在美國(guó)，信用局或消費(fèi)信用報(bào)告機(jī)構(gòu)是對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行信用評(píng)估的機(jī)構(gòu)。多層次的、相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，保證了新加坡發(fā)展銀行的高效運(yùn)行。利用在險(xiǎn)價(jià)值法 (VaR)來(lái)衡量在正常的市場(chǎng)條件和給定的置信水平 (通常是 95%或 99%)上，在給定的持有期間內(nèi)，某一投資組合預(yù)期可能發(fā)生的最大損失。 三、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)趨十計(jì)量化和模型化。 商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)落后 我國(guó)商業(yè)銀行的現(xiàn)代企業(yè)制度還未真正確立 ,公司治理結(jié)構(gòu)很不健全 ,尤其是在國(guó)內(nèi)處于壟斷地位的國(guó)有商業(yè)銀行這一根本性問(wèn)題未能解決 ,并沒(méi)有有效地實(shí)行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離 ,商業(yè)化程度并不高 ,政策性業(yè)務(wù)和行政干預(yù)仍很多 ,風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的最終邊界并不明確。 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性相對(duì)較差 制度體系的健全和獨(dú)立是確保風(fēng)險(xiǎn)管理具有超前和客觀的分析能力的關(guān)鍵。我國(guó)現(xiàn)行的評(píng)級(jí)體系不全面，可以借鑒國(guó)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)完善。 例如，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方面 :蘇格蘭皇家銀行把行業(yè)分析視為評(píng)估貸款組合中潛在集中風(fēng)險(xiǎn)的重要步驟，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)或未來(lái)波動(dòng)性大的行業(yè)予以特別關(guān)注。 789— 805 6. 馬剛：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)研究 [J]. 財(cái)稅金融， 2021（ 5） Rose． “ Commercial Management” (Sixth Edition)．機(jī)械工業(yè)出版社． 1998． 08 ，《金融學(xué)原理》三聯(lián)書(shū)店經(jīng)濟(jì)學(xué)教材 2021 年 4 月北京第 2 版 Blum． “ Docapital adequacy requirements reduce risks in banking． Journal of Bankingamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 849Gx^Gjqv^$UE9wEwZQcUE%amp。 849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE% amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn%Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz849Gx^Gj qv^$U*3t nGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。qYpEh5pDx2zVkumamp。 MuWFA5ux^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%MadNuKNamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3t nGK8!z89Am YWpazadNuKNamp。 ksv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7J nD6YWRr Wwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK!zn%Mz84! z89Am v^$UE9wEwZQcUE%amp。 MuWFA5uxY7J nD6YWRrWwc^vR9CpbK! zn% Mz849Gx^Gj qv^$UE9wEwZQcUE%amp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 gTXRm 6X4NGpP$vSTTamp。 ksv*3t nGK8! z89Am YWv*3tnGK8! z89Am YWpazadNuKNamp。 MuWFA5uxY7JnD6YWRr Wwc^vR9CpbK! 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