【正文】 率 p得到的。稱之為偏相關是因為它度量了 k期間距的相關而不考慮 k 1期的相關。 如果存在正序列相關 ， 2。 序列相關及其產生的后果 對于線性回歸模型 () 隨機擾動項之間不相關 ， 即無序列相關的基本假設為 () 如果擾動項序列 ut表現為： () 即對于不同的樣本點 ， 隨機擾動項之間不再是完全相互獨立的 ，而是存在某種相關性 ， 則認為出現了序列相關性 (serial correlation)。 quit。d=date=39。 quit。 create table stkinfo1991 as select * from where lstdt between 39。 select lstknm, lstdt from where lstdt39。所有交易所 39。 quit。, lstknm, 39。 title 39。 proc sql outobs=3。Stock Code for39。 select stkcd, lstknm, clpr*trdvol as trdsum format= from 。 else 39。 proc sql outobs=3。 proc sql。00000239。1jan202039。9939。 167。 ttt uu ?? ?? ? 1 如果序列不相關 ， 2附近 。 ???????????????? ???? ??11111 ,111 ,11,krrrkrkj jkjkkj jkjkkkk???jkkkkjkjk ??? ?? ,1,1, ???? 要得到 ?k,k的更確切的估計 ， 需要進行回歸 t = 1, 2, ?, T （ ） 因此，滯后 k階的偏相關系數是當 ut 對 ut1， … ， utk 作回歸時 utk 的系數。回歸方程所采用的變量都是實際 GNP和實際投資；它們是通過將名義變量除以價格指數得到的，分別用小寫字母 gnp，inv表示。 在滯后定義對話框 ， 輸入要檢驗序列的最高階數 。 為了便于理解 ， 先討論一元線性回歸模型 ， 并且具有一階序列相關的情形 ， 即 p = 1的情形： () () ttt uxy ??? 10 ??ttt uu ?? ?? ? 1把式 （ ） 帶入式 （ ） 中得到 () tttt uxy ???? ???? ? 110然而 ， 由式 （ ） 可得 () 再把式 （ ） 代入式 （ ） 中 ， 并整理 () 令 ， 代入式 （ ） 中有 () 如果已知 ? 的具體值 ， 可以直接使用 OLS方法進行估計 。 含有 AR項模型的估計輸出 當估計某個含有 AR項的模型時 ， 在解釋結果時一定要小心 。如果存在虛根，根的模應該小于 1。因此，用 AR(1)模型修正后的回歸方程的估計結果是有效的。 通常可以用 AR(p) 模型來描述一個平穩(wěn)序列的自相關的結構 ， 定義如下： () () tktkttt uxxxy ?????? ???? ?22110tptpttt uuuu ???? ????? ??? ?2211 其中： ut 是無條件擾動項 ， 它是回歸方程 （ ）的擾動項 ， 參數 ?0， ?1， ?2， ?， ?k 是回歸模型的系數 。 T R2統(tǒng)計量是 LM檢驗統(tǒng)計量，是觀測值個數 T 乘以回歸方程（ ）的 R2。 如果殘差不存在序列相關 ， 在各階滯后的自相關和偏自相關值都接近于零 。 ? ?? ?? ?????? ????? Tt tTkt kttkuuuuuur121u 2． 偏自相關系數 偏自相關系數是指在給定 ut1， ut2， … ， utk1的條件下 ，ut與 utk之間的條件相關性 。 167。 序列相關及其檢驗 第 3章在對擾動項 ut的一系列假設下 ， 討論了古典線性回歸模型的估計 、 檢驗及預測問題 。039。 proc sql outobs=3。 股票代碼 |Sto ck Code 最新股票名稱 | Latest Stock Name 000005 ST星源 600603 ST興業(yè) 使用匯總函數匯總數據 使用匯總函數（ aggregate function or summary function）可以產生數據的統(tǒng)計量。00000439。 proc sql outobs=3。 when exchflg=39。 例 為列分配別名。 quit。 SELECT 子句 語句格式 SELECT DISTINCT objectitem , ...objectitem FROM fromlist 選擇所有列 語句格式： COLUMNNAME= * (asterisk) select * from fromlist SELECT子句中，“ *”號表示選擇表中的所有列。 title 39。 輸出窗口結果 ： 最新股票名稱 | Latest Stock 股票代碼 |Sto Name ck Code Stock Code for S深發(fā)展 A is 000001 Stock Code for 萬科 A is 000002 Stock Code for *ST國農 is 000004 計算新列值 語句格式： Calculating Values =Calculating Expression of columns 例 計算股票每日成交金額。 quit。 最新股票名稱 | 股票代碼 |Sto Latest Stock 股票上市日 |L ck Code Name ist Date exchflg 000005 ST星源 19901210 深交所 600652 愛使股份 19901219 上交所 600602 廣電電子 19901219