【正文】 一般 AR(p)平穩(wěn)條件是：滯后算子多項式的根的倒數(shù)在單位圓內(nèi) 。 要理解這些差別 ， 記住一個含有 AR項的模型有兩種殘差： 第一種是 無條件殘差 bxyu ttt ???? 通過原始變量以及估計參數(shù) ? 算出。 tttt uuu ??? ??? ?? 4422 例 用 AR(p)模型修正回歸方程殘差序列的自相關(guān) （ 1） 例 關(guān) 。 11011 ??? ??? ttt xyu ??ttttt xxyy ?????? ?????? ?? )()1( 11011*1* , ?? ???? tttttt xxxyyy ??ttt xy ???? ???? *10* )1( 2． 修正高階序列相關(guān) 通常如果殘差序列存在 p階序列相關(guān) ， 誤差形式可以由 AR(p)過程給出 。 擾動項存在序列相關(guān)的 線性回歸方程的估計與修正 線性回歸模型擾動項序列相關(guān)的存在 ， 會導致模型估計結(jié)果的失真 。因此，回歸方程的估計結(jié)果不再有效，必須采取相應的方式修正殘差的自相關(guān)性。LM檢驗通常給出兩個統(tǒng)計量： F統(tǒng)計量和 T R2統(tǒng)計量 。樣本區(qū)間： 1963年～ 1984年，建立如下線性回歸方程： t = 1, 2, ?, T tttt ugnpri n v ??? ? )l n ()l n ( 211 ??應用最小二乘法得到的估計方程如下 ： t =（ ） （ ） R2= .= tttt ugnpri n v ?)l n ()l n ( 1 ???? ? 虛線之間的區(qū)域是自相關(guān)中正負兩倍于估計標準差所夾成的。 在 EViews軟件中的操作方法： 在方程工具欄選擇 View/Residual Tests/correlogramQstatistics。 ? ? tktkkktktt uuuu ????? ?????? ????? ,11110 ? 我們還可以應用所估計回歸方程殘差序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù) （ 在本章 ） ， 以及 LjungBox Q統(tǒng)計量來檢驗序列相關(guān) 。 稱rk為時間序列 ut的自相關(guān)系數(shù) ， 自相關(guān)系數(shù)可以部分的刻畫一個隨機過程的性質(zhì) 。 如果存在負序列相關(guān) ， 2～ 4之間 。 由于資本在時間上的連續(xù)性 ， 以及對產(chǎn)出影響的連續(xù)性 ， 必然導致隨機誤差項的序列相關(guān) 。 tktkttt uxxxy ?????? ???? ?22110Ttsuu stt ,2,1,00),c o v ( ?????Ttsuu stt ,2,1,00),c o v ( ????? 由于通常假設(shè)隨機擾動項都服從均值為 0， 同方差的正態(tài)分布 ， 則序列相關(guān)性也可以表示為： () 特別的 ， 如果僅存在 () 稱為 一階序列相關(guān) ， 這是一種最為常見的序列相關(guān)問題 。本章還介紹了非平穩(wěn)時間序列的單位根檢驗方法、 ARIMA模型的建模方法、協(xié)整理論的基本思想及誤差修正模型。 股票代碼 |Sto ck Code trday 000002 212 000007 241 000011 230 000016 239 600601 241 600604 232 600651 239 600653 240 第五章 時間序列模型 關(guān)于標準回歸技術(shù)及其預測和檢驗我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了 ， 本章著重于時間序列模型的估計和定義 ， 這些分析均是基于單方程回歸方法 ， 第 9章我們還會討論時間序列的向量自回歸模型 。31dec202039。31dec202039。 quit。 最新股票名稱 | 股票代碼 |Sto ck Code Latest Stock Name adjpr 000002 萬科 A 000002 萬科 A 000002 萬科 A 使用 SUM函數(shù) 例 使用 sum函數(shù)計算深發(fā)展歷年派發(fā)現(xiàn)金紅利總額。ST%39。1jan199139。60065139。31dec199139。 最新股票名稱 | Latest Stock 股票上市日 |L Name ist Date ST星源 19901210 愛使股份 19901219 廣電電子 19901219 可以通過指定列在 SELECT子句中的整數(shù)位置對該列排列。 end as exchflg from order by lstdt。 then 39。 Trading Sum 最新股票名稱 | 股票代碼 |Sto Latest Stock ck Code Name trdsum 000001 S深發(fā)展 A 000001 S深發(fā)展 A 000001 S深發(fā)展 A CALCULATED 語句 語句格式： Calculated Columnname 使用別名引用一個計算過的列值時，必須使用 Calculated 關(guān)鍵詞，并將 Calculated放在列名稱之前，以此告知 PROC SQL這個列是經(jīng)計算得到的。 quit。is39。 proc sql。股票代碼 39。使用SELECT語句可以識別、檢索和操作表中的數(shù)據(jù)，使用 SELECT子句可以設(shè)定查詢條件。 選擇特定列 語句格式： Select columnname from fromlist 例 選擇特定列。 select stkcd,lstknm from 。 select 39。 title 39。Trading Sum39。 proc sql outobs=3。深交所 39。 proc sql outobs=3。 最新股票名稱 | 股票代碼 |Sto Latest Stock ck Code Name 日期 |Date adjpr 600652 愛使股份 20200515 600652 愛使股份 20200516 600652 愛使股份 20200514 用 WHERE語句選擇觀測 語句格式 WHERE sqlexpression 選項說明： sqlexpression （見 sqlexpression定義） . 例 用 WHERE語句選擇 1991年以前上市的股票。 select lstknm, stkcd from where stkcd in (39。 最新股票名稱 | Latest Stock Name 股票代碼 |Stock Code S深發(fā)展 A 000001 *ST國農(nóng) 000004 飛樂音響 600651 使用 BETWEENAND 算符 例