sas編程技術sas處理流程與指針控制-免費閱讀
【正文】 ? ? .12 12 ?? ????? tttt vvuu ???? 方差方程的回歸因子 方程 ()可以擴展成包含外生的或前定回歸因子 z 的方差方程： （ ） 注意到從這個模型中得到的預測方差不能保證是正的 。 例如 ， 對于 GARCH(1,1)， t 時期的對數(shù)似然函數(shù)為： () 其中 () 這個說明通常可以在金融領域得到解釋 ， 因為代理商或貿易商可以通過建立長期均值的加權平均 （ 常數(shù) ） ， 上期的預期方差（ GARCH項 ） 和在以前各期中觀測到的關于變動性的信息（ ARCH項 ） 來預測本期的方差 。 22 222 1102 ptpttt uuu ??? ????? ????? ?? 在標準化的 GARCH(1,1)模型中： 均值方程： () 方差方程： () 其中： xt 是 (k+1) 1維外生變量向量 ， ? 是 (k+1) 1維系數(shù)向量 。因此利用 ARCH(1)模型重新估計模型 （ ），結果如下： 均值方程： z = () () () () 方差方程： z = () () R2= 對數(shù)似然值 = AIC = SC = 方差方程中的 ARCH項的系數(shù)是統(tǒng)計顯著的，并且對數(shù)似然值有所增加，同時 AIC和 SC值都變小了，這說明 ARCH(1)模型能夠更好的擬合數(shù)據(jù)。 可以計算式（ ）的殘差平方 單擊該命令 ， 會彈出一個輸入計算自相關和偏自相關系數(shù)的滯后階數(shù)設定的對話框 ， 默認的設定為 36，單擊 OK按鈕 ， 得到檢驗結果 。 這是一個對常數(shù)和直到 q 階的滯后平方殘差所作的回歸 。如果 ?i（ i = 1, 2, … , p） 都非負，式（ ）等價于 ?1 + ?2 + … + ?p ? 1。 ttkktt uxxy ????? ??? ??110ktktttt xxxy ???? ?????? ?221101 )(E 假設在時刻 ( t ?1 ) 所有信息已知的條件下 ， 擾動項 ut 的條件分布是： ~ () 也就是 ， ut 遵循以 0為均值 ， (?0+?1u2t1 )為方差的正態(tài)分布 。 從事于股票價格、通貨膨脹率、外匯匯率等金融時間序列預測的研究工作者，曾發(fā)現(xiàn)他們對這些變量的預測能力隨時期的不同而有相當大的變化。 input x (A7) y。 25 cards。 對應輸出窗口結果 Obs name age team 1 qian 45 2 2 qiu 11 6 指針超過行的結尾 在使用 或 +控制指針時，如果指針移動超過數(shù)據(jù)行的結尾，則自動轉到下一次數(shù)據(jù)記錄行的第一列，并將此信息輸入到 SAS日志中。 +1+2+3 REGION1 49670 ↑ 多個數(shù)據(jù)行構成一個觀測 看下面的例子 : data list2。 run。 run。 ?一個不帶單尾綴 的 input語句； ?下一次重復過程開始。 使用行固定說明符 下列情況發(fā)生時使用行固定說明符使得指針停留在當前的輸入記錄行上。 例 列行指針控制。 創(chuàng)建 SAS數(shù)據(jù)集（ SAS數(shù)據(jù)文件或 SAS數(shù)據(jù)視窗）； 讀取外部數(shù)據(jù)文件創(chuàng)建 SAS數(shù)據(jù)集； ?通過對現(xiàn)有 SAS數(shù)據(jù)集取子集、合并、修改和更新創(chuàng)建新的 SAS數(shù)據(jù)集； ?分析、操作或展示數(shù)據(jù)； ?創(chuàng)建新變量； ?產生報告、或將文件存儲到硬盤或磁帶上； ?提取信息； ?文件管理。 行指針控制可以實現(xiàn)如下控制： run。 ?沒有新的記錄行被讀入到輸入緩沖區(qū)當中。 /*input語句 2*/ input c d 。 input a b 。 格式化方式 input region $7. +4 jansales 5.。 proc print data=list2。 run。 指針移到第一列之前 當列指針試圖移到第一列之前的位置時，會被限制到第一列。 x和 y有同樣的值。 ARCH的主要思想是時刻 t 的 ut 的方差 (= ?t2 )依賴于時刻 (t ?1)的擾動項平方的大小，即依賴于 t 表示從原始回歸模型（ ）估計得到的 O
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