9月-概率論44-大數(shù)定理與中心極限定理(專業(yè)版)
【正文】 ,了解林德伯格－列維定理(獨立同分布的中心極 限定理)和棣莫佛－拉普拉斯定理(二項分布以正 態(tài)分布為極限分布).,我們知道，隨機(jī)現(xiàn)象的統(tǒng)計規(guī)律性，只是在進(jìn)行大量 重復(fù)試驗或觀測后才能顯現(xiàn)出來. 為了研究“大量”的 隨機(jī)現(xiàn)象，常常要用極限的形式，這就引導(dǎo)到極限定 理的研究. 而大數(shù)定理是極限定理中最重要的一種， 是對隨機(jī)現(xiàn)象平均結(jié)果的穩(wěn)定性的數(shù)學(xué)描述。,概率論中有關(guān)論證相互獨立隨機(jī)變量和的極限分布是正態(tài)分布的一系列定理稱為中心極限定理，它的內(nèi)容豐富，有各種各樣的定理，這里只介紹常用的兩個中心極限定理.,一、切比雪夫不等式,定理1: (切比雪夫不等式),證,對于連續(xù)型來說，,對于離散型
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