市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理_理論部分(更新版)
【正文】 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度： 中 解題說明： 12． 目前銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法包括 （ ）。 A. 浮動(dòng)利率存單 B. 期貨 C. 利率選擇權(quán) D. 利率交換 答案： ABCD 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：理解 難度：中 解題說明： 8． 目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有 （ ）。因此，黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)。 11 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 記憶 難度：中 解題說明： 考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。 17． .根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì) VAR 內(nèi)部模型的要求，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為（ ）個(gè)營(yíng)業(yè)日。 答案： C 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度： 理解 難度：中 解題說明： 注意最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。 答案： B 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明：企業(yè)購(gòu)買遠(yuǎn)期利率協(xié)議是擔(dān)心未來利率會(huì)上漲，從而現(xiàn)在就鎖定借款成本。 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度：中 解題說明：考生要熟悉各限額措施的特點(diǎn)。 （ ） 答案： T 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 理解 難度： 中 解題說明： 5． 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析是指在保持其他條件不變的 前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素 (利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格 )的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響。（ ） 答案： F 命題依據(jù)：第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知難度： 理解 難度： 中 解題說明：與敏感性分析對(duì)單一因素進(jìn)行分析不同，情景分析是一種多因素分析方法。 3 ， 價(jià)格的變動(dòng)幅度越大 D 為修正久期 答案： D 命題依據(jù)： 第 三 章，第 一 節(jié) 認(rèn)知程度：應(yīng)用 難度： 難 解題說明：久期公式中的 D 為麥考利久期。 6．下列不屬于壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是（ ）。 11．遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（ ）。 15． .以下關(guān)于久期的論述正確的是（ ）。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。 23． （ ）針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn) (現(xiàn)金流入 )和到期負(fù)債 (現(xiàn)金流出 )之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 簡(jiǎn)稱為即期 ，交易中最基本的交易 ，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn) 答案： ABCD 命題依據(jù)： 認(rèn)知程度： 應(yīng)用 難度：中 解題說明： 第 三 章，第 一 節(jié) 3．下列關(guān)于計(jì)算 VAR 值的歷史模擬法的說法，正確的有（ ）。 A. 缺口分析假定同一時(shí)間段內(nèi)的所有頭寸到期時(shí)間或重新定價(jià)時(shí)間相同，因此忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異。 是在一定時(shí)間期間內(nèi)，在特定可信區(qū)間內(nèi)最大損失預(yù)估
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