經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)微積分洛必達(dá)法則(更新版)
【正文】 0 9113 18320 1997 17072 36684 1984 6633 12933 1991 9977 20581 1998 18230 39008 （ 1）對(duì)數(shù)據(jù) lnC與 lnGDP進(jìn)行單整檢驗(yàn) 容易驗(yàn)證 lnC與 lnGDP是一階單整的，它們適合的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ腿缦拢? 12 ln7 4 5 ????? tt CC ( 2 . 7 6 ) ( 3 . 2 3 ) L M ( 1 ) = 0 . 9 2 9 L M ( 2 ) = 1 . 1 2 1 32221212 ???? ?????????? ttttt G D PG D PG D PG D PG D P ()（ ） （ ） （ ） （ ） LM(1)= LM(2)= LM(3)= LM(4)= 首先，建立 lnC與 lnGDP的回歸模型 : （ 2）檢驗(yàn) lnC與 lnGDP的協(xié)整性，并建立長(zhǎng)期均衡關(guān)系 tt GDPC ln9 2 4 ?? （ ） () R2= DW= 發(fā)現(xiàn)有殘關(guān)項(xiàng)有較強(qiáng)的一階自相關(guān)性。 多重共線性 167。 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)： 對(duì)模型基本假定的檢驗(yàn) ? 本章主要學(xué)習(xí)：前 4類(lèi) 167。 (*) 殘差項(xiàng)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)： （ ） R2= DW= LM(1)= LM(2)= ???? tt ee t== 說(shuō)明 lnC與 lnGDP是（ 1， 1）階協(xié)整的，（ *）式即為它們長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系 : 11 ln36 ?? ???? tttt GDPCGDPC (*) ? 以穩(wěn)定的時(shí)間序列 如下 : （ 3）建立誤差修正模型 te?做為誤差修正項(xiàng)，可建立 誤差修正模型 : 111 ?1 6 8 8 8 ??? ???????? ttttt eGDPCGDPC （ ） () () () R2= DW= LM(1)= LM(2)= (**) 可得 lnC關(guān)于 lnGDP的長(zhǎng)期彈性： ()/()=； 由（ **）式可得 lnC關(guān)于 lnGDP的短期彈性： 11 ln36 ?? ???? tttt GDPCGDPC由 (*)式 : 用打開(kāi)誤差修正項(xiàng)括號(hào)的方法直接估計(jì)誤差修正模型，適當(dāng)估計(jì)式為 : （ ） (） () () R2= = DW= LM(2)= LM(3)= 11 ?? ?????? tttt G D PCG D PC 寫(xiě)成誤差修正模型的形式如下 : )( l 11 ?? ?????? tttt G D PCG D PC (***) 由（ ***）式知， lnC關(guān)于 lnGDP的短期彈性為 ，長(zhǎng)期彈性為 。 （ 3）直接估計(jì)法 也可以 采用打開(kāi)誤差修整模型中非均衡誤差項(xiàng)括號(hào)的方法直接用 OLS法估計(jì)模型 。 那么， ttttt XYXY ????? ??????? ?? )( 11011的左邊 ?Yt ~I(0) ， 右邊的 ?Xt ~I(0) ，因此，只有 Y與 X協(xié)整，才能保證右邊也是 I(0)。0)()()(,)2(。0)()()(,)2(。 因此， 建立誤差修正模型 ，需要： 注意 ， 由于 ， ?Y=lagged(?Y, ?X)+ ??t1 +?t 0?1 中沒(méi)有明確指出 Y與 X的滯后項(xiàng)數(shù) ， 因此 ， 可以是多個(gè)；同時(shí) ， 由于一階差分項(xiàng)是 I(0)變量 ， 因此模型中也允許使用 X的非滯后差分項(xiàng) ?Xt 。 需注意的是， 用不同方法建立的誤差修正模型結(jié)果也往往不一樣。 于是 : 經(jīng) 濟(jì) 數(shù) 學(xué) 第四章 經(jīng)典單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：放寬基本假定的模型
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