商業(yè)銀行全面風險管理辦法(完整版)
【正文】 架構(gòu)等構(gòu)成本行風險管理的內(nèi)部環(huán)境，是風險管理所有構(gòu)成要素 － 4－ 的基礎。各部門、境內(nèi) 外分支機構(gòu)和全體員工之間要有效溝通與協(xié)調(diào)，優(yōu)化管理流程，不斷提高管理效率。 （三）操作風險。 － 1－**銀行全面風險管理辦法 第一章 總則 第一條 為推進全面風險管理體系建設，提升風險管理水平，依據(jù)境內(nèi)外有關(guān)監(jiān)管指引、本行《章程》，并借鑒國際銀行業(yè)風險管理的經(jīng)驗做法，特制定本辦法。是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險，包括法律風險，但不包括策略風險和聲譽風險。 （三）風險分散 本行實現(xiàn)信用風險敞口在國家、地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品、期限和幣種等維度上的適度分散，防范集中風險。 第六條 風險管理文化包含了道德和行為準則以及它們的溝通和強化方式， 通過風險容忍度、風險管理戰(zhàn)略、管理行為等表現(xiàn)出來， 本行致力于風險管理文化的建設和傳播。 － 5－ 第十三條 高級管理層主要負責執(zhí)行 董事會制定的 風險管理戰(zhàn)略，制訂風險管理的程序和規(guī)程，管理本行各項業(yè)務所承擔的風險。 第十九條 戰(zhàn)略目標與公司使命、愿景和 宗旨相一致，是設定相關(guān)目標及其子目標的導向。 第二十六條 風險控制是指在風險度量的基礎上，綜合 平衡成本與收益，針對不同風險特性確定相應的風險控制策略，采取 － 7－ 措施并有效實施的過程。 第三十三條 本行信用風險主要來自于信貸資產(chǎn)、信用擔保、貸款承諾、衍生產(chǎn)品交易、結(jié)算交易等業(yè)務。 第三十八條 本行對信用風險實施限額管理，制定涵蓋國家、地區(qū)、行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、以及本行各級機構(gòu)等多維度的限額指標。 第四十五條 本行對業(yè)務和產(chǎn)品中的市場風險因素進行分解和分析，及時、準確地識別交易和非交易業(yè)務中的市場風險的性質(zhì)和類別。 第五十一條 本行采取市場風險對沖手段，在綜合考慮對沖成本和收益情況下，運用金融衍生產(chǎn)品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)對市場風險的控制或?qū)_。 第五十九條 本行統(tǒng)一操作風險損失事件的統(tǒng)計口徑，積累各類操作風險的發(fā)生頻率及損失額等歷史數(shù)據(jù)，不斷完善內(nèi)外部損失事件數(shù)據(jù)庫。 第六十四條 本行可將部分業(yè)務或操作環(huán)節(jié)外包給外部專業(yè)機構(gòu)處理，但應制定與外包業(yè)務有關(guān)的風險管理政策，確保業(yè)務外包有嚴謹?shù)暮贤蚍諈f(xié)議。在應急處置過程中，要隨時關(guān)注事態(tài)發(fā)展，及時報告后續(xù)情況。 第七十六條 本行對流動性風險實施限額管理，制定流動性風險限額的內(nèi)部審批程序和 操作規(guī)程，根據(jù)業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新限額。本行流動性風險報告應能反映本外幣流動性風險的管理情況。 第九十條 本行嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的信息披露原則和本行相關(guān)的信息披露制度，披露風險管理相關(guān)信息。 收到風險管理缺陷信息的管理人員，應及時向相應的管理部門報告。 第九十六條 本行應建立風險管理評價制度，對分支機構(gòu)風險管理水平進行全面考察與定期評價。 持續(xù)監(jiān)控發(fā)生在風險管理活動的正常進程中，個別評價是對持續(xù)監(jiān)控的補充。 第八十四條 本行建設覆蓋各級機構(gòu)、業(yè)務領(lǐng)域的數(shù)據(jù)倉庫和管理信息系統(tǒng)，及時、準確地提供風險管理所需要的各種數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)對風險的有效識別、計量、監(jiān)測等。 第七十八條 在平衡安全性、流動性和盈利性的基礎上，本行應調(diào)整和配置全行資產(chǎn)負債規(guī)模和期限結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動性儲備體系，優(yōu)化流動性儲備資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)，及時通過貨幣市場和資本市場實現(xiàn)流動性管理組合目標。 第八章 流動性風險管理 第七十一條 本行應建立與業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模、復雜程度和風險特征相適應的流動性風險管理流程，不斷完善流動性風險管理機制，及時滿足全行業(yè)務發(fā)展對流動性的需求。本行同時關(guān)注運用保險工具將風險轉(zhuǎn)嫁到其他領(lǐng)域所產(chǎn)生的風險。自我評估可由各級操作風險管理部門牽頭負責，也可以由各級業(yè)務部門和支持保障部門自行發(fā)起組織。 第五十三條 本行建立市場風險監(jiān)測程序，對全行總體市場風險頭寸、風險水平、盈虧狀況、市場風險限額執(zhí)行情況等進行持續(xù)監(jiān)測。 第四十六條 引發(fā)市場風險的因素主要包括 ：
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